论文摘要
本文在利用CF滤波直观考察国内粮价与国际油价关系的基础上,运用ARDL-ECM模型实证检验了2002年11月至2018年12月中国粮食价格和世界石油价格之间的短期动态效应和长期均衡关系。研究发现:2012年后国际油价与国内粮价之间周期波动的一致性日益减弱;国际原油价格与国内粮食价格之间存在长期协整关系,且前者对后者有显著正向影响,其中,大豆价格对原油价格波动的敏感度最高;国际油价对国内粮价的长期效应大于短期效应。鉴于我国生物燃料产量增速较快,需要关注生物能源发展带来的国内粮价上涨风险。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 杜颖
关键词: 原油价格,粮食价格,滤波,模型
来源: 价格理论与实践 2019年09期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学
专业: 农业经济,市场研究与信息
单位: 河北经贸大学
基金: 河北省高校人文社会科学重点研究基地“河北经贸大学现代商贸服务业研究中心”项目,2018年度河北省社会科学发展研究课题（编号：201804020204）,2018年度河北经贸大学科研基金项目（编号：2018QY06）
分类号: F323.7
DOI: 10.19851/j.cnki.cn11-1010/f.2019.09.017
页码: 67-70+166
总页数: 5
文件大小: 2234K
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