导读:本文包含了有效久期论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:隐含期权,有效久期,有效凸度,期权调整利差
有效久期论文文献综述
唐恩林[1]（2014）在《基于有效久期和有效凸度的隐含期权利率风险管理研究》一文中研究指出随着我国市场经济的深入发展,利率调整越来越频繁,利率波动的幅度越来越大,隐含期权越来越多地嵌入在商业银行的资产负债项目中,成为利率风险管理的新难题。对隐含期权的忽略会造成商业银行潜在的损失,而传统的久期和凸度已经不能有效的度量隐含期权的资产负债的利率风险,需要引入有效久期和有效凸度。有必要在认识隐含期权、有效久期和有效凸度的基础上,给出有效久期和有效凸度的计算方法,并采用叁叉树方法模拟计算了商业银行隐含期权的资产负债的有效久期和有效凸度,提出了科学匹配有效久期和有效凸度的方法来管理隐含期权的利率风险。(本文来源于《长春理工大学学报(社会科学版)》期刊2014年03期）
车辚[2]（2012）在《基于期权调整的有效久期在CMO证券产品设计中的应用》一文中研究指出CMO(抵押担保证券)自从发行以来,得到了各类投资者的广泛支持。CMO的有效运行不需要太多法律和会计支持,对于我国的市场来说是个非常好的投资工具。2005年,中国国家开发银行和中国建设银行相继推出了具有MBS雏形的产品,采用了类似CMO的模式。CMO产品设计中,久期是个核心的概念。本文以久期和有效久期入手,旨在提出一种可以使CMO的资产池达到一定风险免疫的方法。(本文来源于《中国外资》期刊2012年20期）
钱列飞,黄玲芳[3]（2007）在《指数有效久期模型的建立及分析》一文中研究指出指数有效久期模型是一个新的用来衡量固定收益证券市场上的利率风险的模型。它建立在有效久期的基础之上,因而体现了附有选择权债券的价格变动情况。在利率上升时,指数有效久期是一种能够更好地被风险规避型投资者用作测算可回售债券利率风险的工具,避免了使用指数久期所带来的过分夸大债券价格下跌幅度的缺陷。而在利率下降时,该模型又可以部分克服指数久期过度高估可赎回债券的价格上涨幅度的缺憾。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2007年01期）
有效久期论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
CMO(抵押担保证券)自从发行以来,得到了各类投资者的广泛支持。CMO的有效运行不需要太多法律和会计支持,对于我国的市场来说是个非常好的投资工具。2005年,中国国家开发银行和中国建设银行相继推出了具有MBS雏形的产品,采用了类似CMO的模式。CMO产品设计中,久期是个核心的概念。本文以久期和有效久期入手,旨在提出一种可以使CMO的资产池达到一定风险免疫的方法。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
有效久期论文参考文献
[1].唐恩林.基于有效久期和有效凸度的隐含期权利率风险管理研究[J].长春理工大学学报(社会科学版).2014
[2].车辚.基于期权调整的有效久期在CMO证券产品设计中的应用[J].中国外资.2012
[3].钱列飞,黄玲芳.指数有效久期模型的建立及分析[J].经济研究导刊.2007