随机观测下两面跳的对偶风险模型

论文摘要

主要研究随机观测下对偶风险模型的期望折现罚金函数.首先,利用过程的马尔可夫性得到了期望折现罚金函数所满足的积分微分方程.其次,当罚金函数取不同的值时,得到了破产时的Laplace变换、破产时赤字的期望折现函数以及破产概率所满足的积分微分方程.最后,给出了两面跳均服从指数分布情况下破产概率的显性表达式以及具体的数值例子.

论文目录

• 1 模型介绍
• 2 期望折现罚金函数
• 3 破产概率的具体表达式

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王冰冰,何敬民

关键词: 复合过程,期望折现罚金函数,破产概率

来源: 烟台大学学报(自然科学与工程版) 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,保险

单位: 天津理工大学理学院

基金: 教育部人文社科项目(14YJCZH048,15YJCZH204),国家自然科学基金资助项目(11401436,11601382)

分类号: O211.6;F840

DOI: 10.13951/j.cnki.37-1213/n.2019.02.002

页码: 113-117+178

总页数: 6

文件大小: 1682K

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