导读:本文包含了葛兰杰因果检验论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:风电功率预测,关键要素,约翰森协整,格兰杰因果检验
葛兰杰因果检验论文文献综述
丘刚,李国庆,张德亮,肖桂莲,刘大贵[1]（2019）在《基于约翰森协整及格兰杰因果检验的风电功率关键要素辨识与预测方法》一文中研究指出准确辨识影响风电功率走势的关键因素是开展风电功率预测的前提和基础,特别是在中长期风电功率预测中,需要综合考虑温度、气压、降水等多种因素。面对数量庞大的相关因素,辨识出与中长期风电功率趋势相关性最高的关键要素尤为重要。借鉴计量经济学相关原理,介绍了约翰森协整校验和格兰杰因果检验的基本概念与实施方法;在此基础上构建了基于约翰森协整与格兰杰因果检验的风电功率关键要素辨识方法,并采用支持向量机技术,提出了面向多要素的风电功率预测方法;最后基于某风电场实际数据构造算例,验证了所提出方法的有效性。(本文来源于《供用电》期刊2019年12期）
刘皖青[2]（2019）在《新经济态势下经济增长对房地产投资依赖度的变化分析——基于2000-2018数据的格兰杰因果关系检验》一文中研究指出近30年来,地方政府大量通过土地要素与资本要素的置换完成增加财政收入的目标,虽然房地产业产值占GDP的比重不断增大,GDP的增速却在放缓。可见,房地产业对经济增长的影响并不是一成不变的。在要素驱动转向创新驱动的新经济态势下,房地产业过度发展会导致产业结构不平衡进而影响经济发展。本文利用2000-2018年房地产投资数据和GDP数据进行实证分析,得出结论:GDP是导致房地产投资额变化的格兰杰原因,且GDP对房地产的影响短期见效、长期持续;反之,房地产投资短期内对GDP增减变动会产生影响,长期内作用不大。进而提出以下对策建议:让经济增长与房地产投资脱钩;持续推进国家房地产调控政策;既加大保障性住房比例,又积极开拓智慧房产新思路,保障经济长效稳健增长。(本文来源于《企业经济》期刊2019年11期）
姜松,周虹[3]（2019）在《中国货币政策是否应干预互联网金融发展?——基于非参数格兰杰因果关系与滚动相关性的检验》一文中研究指出货币政策是否适用于互联网金融一直是一个存在争议的话题。本文运用非参数格兰杰因果关系检验、基于二元移动窗口函数的滚动相关系数法实证发现:总体上,数量型货币政策和价格型货币政策均是互联网金融发展的格兰杰原因,而且存在很强的相关性。但二者影响方向存在显着差异:数量型货币政策产生加剧效应,价格型货币政策形成抑制作用。在互联网金融业态结构层面,数量型货币政策覆盖的业态更广,是不同业态的格兰杰原因且均存在相关性。价格型货币政策只是互联网支付和互联网保险的格兰杰原因并与二者存在相关关系,虽与互联网货币基金、互联网投资相关,但并不是二者的格兰杰原因。最后,基于研究结论,提出了相应政策建议。(本文来源于《数量经济研究》期刊2019年04期）
范立夫,赵善学,张永军[4]（2019）在《信贷结构和产业结构的相互影响研究——基于异质面板数据的格兰杰因果检验》一文中研究指出深化供给侧结构性改革,实现产业结构优化升级,是推动中国经济高质量发展的重点工作之一。信贷作为企业融资的最主要手段,产业结构的优化升级必然涉及信贷结构的优化升级,也必须通过信贷结构的优化来实现。厘清产业结构和信贷结构的相互影响关系具有重要的理论和现实价值。本文采用基于滞后增广向量自回归(LA-VAR)模型和Bootstrap的异质面板格兰杰因果检验方法,探讨中国工业部门细分行业结构与银行分行业信贷资源投放结构的相互影响关系,实证结果表明,制造业细分行业的发展存在异质性,部分行业的发展受信贷投入的影响,部分行业的发展则影响着信贷资源的投放,导致巨额信贷资金存量被"锁定"于这些行业。最后,在结论基础之上提出了相关的政策建议。(本文来源于《宏观经济研究》期刊2019年06期）
占斯亚[5]（2019）在《我国多层次货币供应量、利率对股票价格影响的实证研究》一文中研究指出随着我国经济的日益繁荣,我国股票市场已经不仅是居民投融资的渠道,更是我国宏观经济稳定的主力军。作为宏观经济的重要组成部分,蓬勃发展的股票市场不仅推动了我国现代化金融体系的发展,更通过高效的资本集聚增强了我国经济发展的内生动力,进一步推动了我国宏观经济发展。但是在经济全球化趋势下,面对风云变幻的国内外形势,我国股票市场正面临着极大的挑战。面对国内历次股票市场的异常波动和金融体系的不稳定性,我国央行多次运用降息降准、上调逆回购利率、公开市场短期流动性调节工具(SLO)、中期借贷便利(MLF)、抵押补充贷款(PSL)等货币政策调节货币供应量和利率闸门,维护了我国股票市场乃至实体经济的稳定。近年来货币政策对股票市场影响的研究更成为了宏观经济研究领域的热点问题,并且大量研究还表明,通过恰当地运用货币政策在股票市场的传导机制,如利率传导、资产组合、通货膨胀及价格预期等效应,将不仅有助于宏观调控股票市场,更有助于推动宏观经济稳定发展。因此,本文旨在从频率领域挖掘我国多层次货币供应量与利率对股票价格的影响。首先,在梳理国内外文献的基础上,本文首先对货币政策的股市传导机制进行了深入分析;其次,又对我国货币供应量与利率对股票价格的影响进行了理论分析和描述性分析,发现多层次货币供应量与利率在不同时期对股票价格有着显着的可预测性和趋势性;再次,基于我国1997年1月至2016年12月的月度数据,本文运用频域格兰杰因果关系检验、ADF检验、PP检验和向量自回归模型,实证分析了我国多层次货币供应量(M1、M2)、利率(R)对股票价格(SHS、SZS)的影响;同时,又通过Chow模型稳定性检验,发现模型存在着区间结构断点,从而进行了分段样本区间检验;最后,本文结合整体样本区间和分段样本区间检验结果,综合地分析了我国货币供应量、利率对股票价格的影响。实证结果表明:改革开放以来,我国货币供应量、利率与股票价格的关系已经发生了结构性的变化,在不同的分段样本区间,我国多层次货币供应量与利率对股票价格的影响存在着不同程度的显着性,且货币供应量M1的变动在短期内(高频)影响股票价格,而货币供应量M2的变动则在中长期后(低频)影响股票价格,但利率R的变动对股票价格影响的显着性水平较低。因此,结合实证研究本文从货币政策中介目标的选择、政策影响的反应周期、利率市场化改革以及资本市场与货币市场的联动效应等方面提出了相关政策建议。(本文来源于《江西财经大学》期刊2019-06-01）
田少通[6]（2019）在《北京市政府财政支出对居民消费的影响效应——基于协整检验和格兰杰因果检验》一文中研究指出我国目前在经济步入新常态和供给侧改革的背景下,能否通过增加政府支出来提高居民消费进而拉动经济增长仍存争议,而不同的经济学流派对政府支出和居民消费之间的关系也持不同态度。因此本文利用协整检验和格兰杰检验以北京市2000年到2017年政府支出和居民消费的实际数据为样本进行实证分析。结果显示政府财政支出对居民消费具有挤入效应,即通过增加政府财政支出可以提高居民消费水平进而促进经济发展。以此为基础,本文最后提出几点促进我国居民消费的政策建议。(本文来源于《金融经济》期刊2019年10期）
邱韦华,时杰[7]（2019）在《中国股市发展与经济增长的关系——基于格兰杰因果检验方法》一文中研究指出宏观经济学理论认为股市是经济发展的"晴雨表",然而过去的研究显示在中国,股票市场的"晴雨表"功能尚不能完全发挥。但是随着近年来中国经济和股市的发展和成熟,中国股票市场作为宏观经济的"晴雨表"功能是否逐渐发挥出来是值得研究的。本文在总结国内外有关股市发展与经济增长的文献的基础上,通过计量的方法分析我国股市发展与经济增长之间的关系。实证结果表明我国股票市场的发展作为先行指标虽然不能很好的预测GDP发展,但是对第叁产业的发展情况可以较好的预测,因此近年来我国的股票市场已经可以部分的发挥经济"晴雨表"的作用。(本文来源于《全国流通经济》期刊2019年03期）
刘俊,赵宏炎,刘嘉诚,潘良军,王楷[8]（2019）在《基于协整-格兰杰因果检验和季节分解的中期负荷预测》一文中研究指出近年来,随着国民经济的转型,中国的经济结构发生了较大的变化,仅仅依靠电力负荷历史数据进行负荷电量预测会造成较大的误差。为解决传统负荷预测方法对于经济、气象等因素考虑不足的问题,提出了一种可以计及经济与气象等因素影响的中期负荷电量预测方法。首先利用季节分解将历史月度用电量分解为长期趋势及循环分量、季节分量以及不规则分量;并以计量经济学中的协整检验以及格兰杰因果检验分析经济因素与用电量长期趋势及循环分量的关系,确定影响该部分电量预测的关键性指标;基于电量、气象以及经济数据,对各个分量利用支持向量机分别进行预测并综合得到月度电量总量预测值;最后通过算例分析了方法的有效性与可行性。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2019年01期）
Koomson,Prince[9]（2018）在《股票市场与经济增长的相关性研究》一文中研究指出本研究目的是分析加纳股票市场对1993年至2015年加纳经济增长的贡献。本研究关注是否像GSE这样拥有32家上市公司(在研究期间),平均市值占比GDP的7.66%的精益股票市场,可以显着地对总产出产生较大的预期积极效应。基于理论基础,本研究选定四个解释变量分别为上市公司市值、股票周转率、上市公司数量和股票交易,以实际国内生产总值(RGDP)作为因变量。使用Augmented Dickey Fuller单位根检验进行平稳性检验,同时应用Johansen Cointegration检验来估计变量之间的长期均衡关系,格兰杰因果关系检验用以建立自变量和因变量之间的因果关系。实证检验结果表明,经济增长(RGD)与上市公司市值之间存在双向因果关系,而经济增长(RGDP)与股票周转率之间存在单向因果关系;同时实证研究表明经济增长与股票交易之间也存在双向因果关系,而经济增长与上市公司数量间则存在单向因果关系。研究结果表明股票市场与实际国内生产总值之间存在正相关关系,从加纳经济的长期来看,这种影响将是显而易见的。本研究建议政府应通过监管机构重新建立对市场的信心,确保市场透明,公平交易,通过鼓励更多外国投资者参与市场以及增加诸如衍生品、可转换债券,掉期和期权等投资工具来改善市场。(本文来源于《江苏大学》期刊2018-11-01）
程宏,潘文捷[10]（2018）在《基于Copula分位数格兰杰因果检验的股票市场相依性研究》一文中研究指出本文通过基于Copula函数改进后的分位数格兰杰因果检验模型,选取中国内地、韩国、日本、中国台湾和中国香港的股票数据,研究其在不同分位数和分位数区间下的格兰杰因果关系,就股市反馈出来的信息,对股市间传染效应方向进行了分析,并提出需加强防止我国股票市场易被传染的相关政策建议。本文考虑股票数据尖峰、厚尾和非对称性等特征,通过不同的Copula函数对格兰杰因果检验方法进行改进,选取九个分位数,在各分位数进行基于分布的格兰杰因果检验,并提出在分位数区间下进行格兰杰因果检验的方法,对两种方法的检验结果进行了比较。研究发现,沪市分别与韩国、日本、中国台湾、中国香港均在不同分位数上存在双向格兰杰因果关系;日本与沪市的格兰杰因果关系最为显着,在沪市对其他市场的影响方面,沪市对中国香港的格兰杰因果关系最显着,而在其他市场对沪市的影响方面,韩国对沪市的格兰杰因果关系最显着;分布的尾部所体现出来的格兰杰因果关系与中部相比较为显着,尤其需要加以重视。(本文来源于《数量经济研究》期刊2018年02期）
葛兰杰因果检验论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
近30年来,地方政府大量通过土地要素与资本要素的置换完成增加财政收入的目标,虽然房地产业产值占GDP的比重不断增大,GDP的增速却在放缓。可见,房地产业对经济增长的影响并不是一成不变的。在要素驱动转向创新驱动的新经济态势下,房地产业过度发展会导致产业结构不平衡进而影响经济发展。本文利用2000-2018年房地产投资数据和GDP数据进行实证分析,得出结论:GDP是导致房地产投资额变化的格兰杰原因,且GDP对房地产的影响短期见效、长期持续;反之,房地产投资短期内对GDP增减变动会产生影响,长期内作用不大。进而提出以下对策建议:让经济增长与房地产投资脱钩;持续推进国家房地产调控政策;既加大保障性住房比例,又积极开拓智慧房产新思路,保障经济长效稳健增长。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
葛兰杰因果检验论文参考文献
[1].丘刚,李国庆,张德亮,肖桂莲,刘大贵.基于约翰森协整及格兰杰因果检验的风电功率关键要素辨识与预测方法[J].供用电.2019
[2].刘皖青.新经济态势下经济增长对房地产投资依赖度的变化分析——基于2000-2018数据的格兰杰因果关系检验[J].企业经济.2019
[3].姜松,周虹.中国货币政策是否应干预互联网金融发展?——基于非参数格兰杰因果关系与滚动相关性的检验[J].数量经济研究.2019
[4].范立夫,赵善学,张永军.信贷结构和产业结构的相互影响研究——基于异质面板数据的格兰杰因果检验[J].宏观经济研究.2019
[5].占斯亚.我国多层次货币供应量、利率对股票价格影响的实证研究[D].江西财经大学.2019
[6].田少通.北京市政府财政支出对居民消费的影响效应——基于协整检验和格兰杰因果检验[J].金融经济.2019
[7].邱韦华,时杰.中国股市发展与经济增长的关系——基于格兰杰因果检验方法[J].全国流通经济.2019
[8].刘俊,赵宏炎,刘嘉诚,潘良军,王楷.基于协整-格兰杰因果检验和季节分解的中期负荷预测[J].电力系统自动化.2019
[9].Koomson,Prince.股票市场与经济增长的相关性研究[D].江苏大学.2018
[10].程宏,潘文捷.基于Copula分位数格兰杰因果检验的股票市场相依性研究[J].数量经济研究.2018