导读:本文包含了双曲分布论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:广义双曲分布,参数分位回归,联合建模,EM估计
双曲分布论文文献综述
李二倩,吴延科,田茂再[1]（2018）在《基于分位广义双曲分布的联合建模》一文中研究指出众所周知,广义双曲(generalized hyperbolic,GH)分布因具有比高斯分布更好的拟合而在金融时间序列建模方面有着广泛的应用,例如用GH分布拟合观察到的对数收益数据,因为高斯分布不能捕捉到外汇汇率对数收益标准化后的极端值的半重尾性质.然而,在实践中我们很少使用广义双曲分布,因为很难同时有效地得到5个参数的估计.为了克服这个困难,我们对响应变量服从广义双曲分布的数据提出了一种新的联合建模的方法,其中参数可以通过协变量的简单线性和对数线性形式进行建模.此外,我们分别用使用EM算法和鞍点逼近方法来对参数和分位数进行估计.并证明了分位数估计量的相合性和渐近正态性.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2018年13期）
田英良[2]（2016）在《基于广义双曲分布与Copula的行业联合市场风险研究》一文中研究指出金融市场的风险计量与收益率分布紧密相关,对联合分布建立更加合理的模型有助于准确的掌控风险、减少损失,最终取得优异的风险管理成果.本文以我国股票市场为背景,选取股市行业指数为研究对象,总结整理广义双曲分布与连接函数的相关理论,以广义双曲分布作为边际分布构建多元Copula,实现了两种理论结合后在市场风险领域的应用研究.双曲分布得名于其密度函数取对数之后服从双曲线形,广义双曲分布是其更高一级的分布,属于尖峰、偏态且具有厚尾性质的分布族.本文整理介绍了广义双曲分布族的基本概念、性质、重要的子分布以及参数估计方法,以房地产行业指数为例对比分析了正态分布和广义双曲分布族下五个子分布的优劣,通过统计学的检验和市场风险计量的回测验证确定了最优分布模型,阐明了广义双曲分布的优点.Copula理论在构建多元分布领域有其自然的优势,可以从边际分布与相关性结构两方面分开建模,极具灵活性和多样性.本文总结叙述了Copula理论重要的定义、定理、性质以及参数估计方法.以广义双曲分布作为边际分布,通过Archimedean Copula族的Gumbel、Clayton、Frank叁种Copula与椭圆Copula族的高斯Copula建模,进行股票市场的行业相关性分析,以两种不同Copula族的分析结果作对比后发现,高斯Copula分析结果事实上等同于线性相关分析的结果,而且不能度量尾部相关性,因此本文认为具有尾部相关性分析能力的Archimedean Copula更为合适.最终本文得到了与房地产行业最为相关的六个行业类别.市场风险的计量离不开相应的模型,Value-at-Risk为业界最为常用模型,但它有不满足一致性风险测度定义中次可加性的缺点,巴塞尔银行监管委员会已经决定逐渐将市场风险计量方法由Value-at-Risk转为Expected Shortfall,这一举动也从侧面肯定了ES理论的价值.除了这两种风险指标,本文还简要介绍了比这两者更为“严格”的Entropic Value-at-Risk,并给出了基于广义双曲分布的E-VaR计算公式.为了度量房地产行业相关的(七行业)联合市场风险,需要建立高维Copula模型.本文采用了Regular Vines Copula结构,仍然以广义双曲分布为边际分布,通过R-Vines结构联合一系列二元Copula构建七行业指数收益率联合分布模型.然后采用模型仿真生成的收益率数据,以各行业等权重计算行业联合收益率,再采用合适的广义双曲分布拟合数据后计算VaR、ES以及E-VaR.与历史数据对比的结果显示,Copula模型的叁个风险指标计算结果更小,符合行业联合分散风险的实际情况.由此说明,Copula模型对行业联合市场风险的计量有着更为准确合理的结果.最终得出结论,我们可以把Copula方法作为有用的工具之一应用于行业市场风险分析.(本文来源于《山东大学》期刊2016-05-09）
高均海,刁乃勤,王遗南[3]（2014）在《双曲分布函数地表移动与变形预计》一文中研究指出文中在基本假定的基础上,提出了基于双曲分布函数的地表移动与变形预计公式,包括任一点下沉、任一点移动与变形以及移动与变形的最大值计算公式,并进行了公式的推导。通过计算和实例结果对比证实,影响边界的移动变形值及采动影响范围更接近实测值,同时证实厚冲积层下采煤地表移动与变形分布更符合双曲分布函数。(本文来源于《矿山测量》期刊2014年05期）
戴喜生,田森平[4]（2012）在《一阶强双曲分布参数系统的迭代学习控制》一文中研究指出研究了一阶强双曲分布参数系统的迭代学习控制问题.首先利用Fourier变换和半群方法导出了系统状态的适应解.进而基于强双曲条件和Plancheral定理,在允许迭代过程中初值存在一定偏差条件下,给出并证明了系统在P型迭代学习控制算法下的收敛条件.最后应用实例说明了所提方法的有效性.(本文来源于《控制理论与应用》期刊2012年08期）
刘昆仑,万建平,谷伟[5]（2007）在《双曲分布在VaR模型中的应用》一文中研究指出传统的计算VaR的RiskMetrics方法不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较为满意的刻画和计算。本文将双曲分布应用到VaR模型的计算之中。事实上,通过对股票市场的实证研究表明,股票市场数据呈现厚尾现象,用双曲分布对数据的拟合要比RiskMetrics方法假定的正态分布更符合金融数据的实际情况,故本文的结论与方法对金融市场的风险管理是有价值的。(本文来源于《统计与决策》期刊2007年04期）
谷伟,万建平,鲁鸽[6]（2006）在《双曲分布及其在VaR模型分析中的应用》一文中研究指出传统的计算V aR的R iskM etrics方法不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较为满意的刻画和计算方法.本文引入双曲分布及其算法并将双曲分布应用到V aR模型的计算之中,事实上通过对股票市场的实证研究表明,股票市场数据呈厚尾现象,用双曲分布对数据的拟合要比R iskM etrics方法假定的正态分布更符合金融市场数据的实际情况,故本文的结论与方法对金融风险管理和其他金融建模是有价值的.(本文来源于《经济数学》期刊2006年03期）
余星,谭建芬,蹇明[7]（2005）在《股票收益为双曲分布时的欧式期权的定价公式》一文中研究指出本文考虑的是股票收益为双曲分布时的欧式期权的定价问题。通过“风险中性定价”方法,得出以股票为标的资产的欧式期权的定价公式。(本文来源于《湖南科技学院学报》期刊2005年11期）
李会琼[8]（2005）在《中国股价日对数收益率的统计分析》一文中研究指出本文使用广义的双曲分布(GH分布),选取了深沪两市共11只股票,对股票价格的日对数收益率的概率分布进行了深入的研究。在所有的情形,GH分布都给出了非常令人满意的拟和。这表明GH分布作为股票日对数收益率的分布,在中国股市是一个很好选择。从而,以GH分布为基本模块构造风险管理模型和金融衍生产品定价公式在理论和实际应用中都将有重要意义。本文给出了相应的风险(VaR)值的Matlab计算程序。(本文来源于《云南师范大学》期刊2005-05-23）
张翠兰,叶锦春[9]（2002）在《股票收益为双曲分布时的欧式期权定价问题》一文中研究指出本文考虑的是股票收益为双曲分布下欧式期权的定价问题．在只有一种无风险资产和一种风险资产的 光滑市场上，通过自融资策略，得到权价格所满足的ＰＤＥ方程，并给出了特定情况下期权价格的显示形式．此 外，还从方程的角度说明了股票的波动越大，以其为标的资产的期权价格就越高．(本文来源于《应用概率统计》期刊2002年01期）
邹健[10]（2001）在《广义双曲分布族及其在金融中的应用研究——参数估计、普通欧式期权定价和算法》一文中研究指出在回顾了广义双曲分布 ,尤其是其具有良好卷积性质的正态逆高斯分布的特征后 ,使用期望折现方法对普通欧式看涨期权定价问题进行了研究 ,并利用调和分析中的积分逼近理论提出了普通欧式看涨期权的渐进解析表达式 .为了解决参数估计和解非线性方程 (组 )的问题 ,笔者提出将模拟退火算法和遗传算法混合 ,对于解决像包含 Bessel函数这样复杂、具有大量局部最优解的优化问题 ,具有很现实的意义 .对于解非线性方程(组 ) ,可以通过把问题转化为最小化误差函数 ,直接使用这种算法 .分析证明 ,这个算法可以在合理的时间内以任意精度逼近解 .(本文来源于《系统工程学报》期刊2001年03期）
双曲分布论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
金融市场的风险计量与收益率分布紧密相关,对联合分布建立更加合理的模型有助于准确的掌控风险、减少损失,最终取得优异的风险管理成果.本文以我国股票市场为背景,选取股市行业指数为研究对象,总结整理广义双曲分布与连接函数的相关理论,以广义双曲分布作为边际分布构建多元Copula,实现了两种理论结合后在市场风险领域的应用研究.双曲分布得名于其密度函数取对数之后服从双曲线形,广义双曲分布是其更高一级的分布,属于尖峰、偏态且具有厚尾性质的分布族.本文整理介绍了广义双曲分布族的基本概念、性质、重要的子分布以及参数估计方法,以房地产行业指数为例对比分析了正态分布和广义双曲分布族下五个子分布的优劣,通过统计学的检验和市场风险计量的回测验证确定了最优分布模型,阐明了广义双曲分布的优点.Copula理论在构建多元分布领域有其自然的优势,可以从边际分布与相关性结构两方面分开建模,极具灵活性和多样性.本文总结叙述了Copula理论重要的定义、定理、性质以及参数估计方法.以广义双曲分布作为边际分布,通过Archimedean Copula族的Gumbel、Clayton、Frank叁种Copula与椭圆Copula族的高斯Copula建模,进行股票市场的行业相关性分析,以两种不同Copula族的分析结果作对比后发现,高斯Copula分析结果事实上等同于线性相关分析的结果,而且不能度量尾部相关性,因此本文认为具有尾部相关性分析能力的Archimedean Copula更为合适.最终本文得到了与房地产行业最为相关的六个行业类别.市场风险的计量离不开相应的模型,Value-at-Risk为业界最为常用模型,但它有不满足一致性风险测度定义中次可加性的缺点,巴塞尔银行监管委员会已经决定逐渐将市场风险计量方法由Value-at-Risk转为Expected Shortfall,这一举动也从侧面肯定了ES理论的价值.除了这两种风险指标,本文还简要介绍了比这两者更为“严格”的Entropic Value-at-Risk,并给出了基于广义双曲分布的E-VaR计算公式.为了度量房地产行业相关的(七行业)联合市场风险,需要建立高维Copula模型.本文采用了Regular Vines Copula结构,仍然以广义双曲分布为边际分布,通过R-Vines结构联合一系列二元Copula构建七行业指数收益率联合分布模型.然后采用模型仿真生成的收益率数据,以各行业等权重计算行业联合收益率,再采用合适的广义双曲分布拟合数据后计算VaR、ES以及E-VaR.与历史数据对比的结果显示,Copula模型的叁个风险指标计算结果更小,符合行业联合分散风险的实际情况.由此说明,Copula模型对行业联合市场风险的计量有着更为准确合理的结果.最终得出结论,我们可以把Copula方法作为有用的工具之一应用于行业市场风险分析.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
双曲分布论文参考文献
[1].李二倩,吴延科,田茂再.基于分位广义双曲分布的联合建模[J].数学的实践与认识.2018
[2].田英良.基于广义双曲分布与Copula的行业联合市场风险研究[D].山东大学.2016
[3].高均海,刁乃勤,王遗南.双曲分布函数地表移动与变形预计[J].矿山测量.2014
[4].戴喜生,田森平.一阶强双曲分布参数系统的迭代学习控制[J].控制理论与应用.2012
[5].刘昆仑,万建平,谷伟.双曲分布在VaR模型中的应用[J].统计与决策.2007
[6].谷伟,万建平,鲁鸽.双曲分布及其在VaR模型分析中的应用[J].经济数学.2006
[7].余星,谭建芬,蹇明.股票收益为双曲分布时的欧式期权的定价公式[J].湖南科技学院学报.2005
[8].李会琼.中国股价日对数收益率的统计分析[D].云南师范大学.2005
[9].张翠兰,叶锦春.股票收益为双曲分布时的欧式期权定价问题[J].应用概率统计.2002
[10].邹健.广义双曲分布族及其在金融中的应用研究——参数估计、普通欧式期权定价和算法[J].系统工程学报.2001