论文摘要
亚式期权是一种重要的金融衍生工具,它是金融市场最受欢迎的路径依赖型期权之一,其收益取决于期权整个周期内标的资产的平均价值.由于风险的动态不确定性,因此假设外汇市场中的利率是一个不确定过程,其变化规律可由不确定微分方程来刻画.为了对冲外汇市场中的风险,银行拟定一个合同来赋予投资者以敲定价格购买外汇的权力,而拥有这项权利需要付出一定的代价.因此,本文以不确定外汇模型为基础研究了亚式期权问题,结合不确定理论和公平定价原则最终推导了几何平均亚式期权的定价公式.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 高荣,王纯,张赞美
关键词: 亚式期权,不确定过程,不确定微分方程
来源: 河北大学学报(自然科学版) 2019年05期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融
单位: 河北工业大学经济管理学院
基金: 河北省社会科学基金资助项目(HB18GL036)
分类号: O175;F830
页码: 455-458
总页数: 4
文件大小: 123K
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