导读:本文包含了马尔可夫体制转换模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:贝叶斯估计,MS-VAR,MCMC方法,Gibbs抽样
马尔可夫体制转换模型论文文献综述
朱琳[1]（2018）在《马尔可夫体制转换向量自回归模型的贝叶斯方法研究》一文中研究指出马尔可夫体制转换模型是一种重要的非线性模型,目前常用于描述金融市场中的数据。本文引入马尔可夫体制转换向量自回归模型来描述具有相互依赖关系的金融时间序列的数据结构。在模型的参数估计过程中,为了弥补传统的最大似然估计方法的不足,采用了贝叶斯方法对模型的参数进行估计,并且通过MCMC方法以及Gibbs抽样算法得到了估计的模拟结果,最后通过实证分析研究人民币汇率与沪深股市之间的关系,验证了以上方法的合理性及有效性。本文主要内容如下:1、论文依次介绍了马尔可夫体制转换模型、贝叶斯理论、MCMC方法以及相关的一些检验方法的基本原理,为文章开展正式研究奠定理论基础。2、论文通过分析马尔可夫体制转换向量自回归模型的结构,设置参数的先验概率,采用贝叶斯方法推断参数后验分布,利用Gibbs抽样进行模型参数的估计。3、论文在实证分析中,构建了关于人民币兑美元汇率与沪、深股市收益率叁者的马尔可夫体制转换向量自回归模型。通过对模型参数的先验分布进行设置,使用贝叶斯方法进行参数估计,得到参数的后验密度,分析估计结果并总结人民币兑美元汇率与股市收益率之间的动态关系。最后对参数估计过程中由MCMC方法得到的马氏链的收敛性进行诊断,分析结果有效性。(本文来源于《中国矿业大学》期刊2018-04-09）
白仲林,赵亮[2]（2012）在《面板数据马尔可夫体制转换回归模型估计的EM算法及其应用》一文中研究指出本文提出了具有个体固定效应的面板数据马尔可夫体制转换回归模型及EM算法,并利用蒙特卡罗模拟方法讨论了EM算法的准确性。模拟分析发现,随着样本容量的增加,面板数据马尔可夫体制转换回归模型EM算法的估计准确性提高,增加面板数据的时期数更有助于改善估计效果。本文对10个OECD国家的经济周期性进行实证分析表明,经济在"衰退"和"扩张"两体制之间的转换存在显着的非对称性,并且世界经济正逐步强势复苏。(本文来源于《数量经济技术经济研究》期刊2012年05期）
李阿庭[3]（2008）在《我国短期利率的马尔可夫体制转换模型的实证分析》一文中研究指出利率是金融市场最重要的价格变量。在各种不同期限结构的利率体系中,短期利率占着很重要的地位。它直接影响着各种固定收益证券及其衍生产品的定价,对于利率风险管理、资产定价、收益率曲线的分析也十分重要。另外,短期利率在货币政策传导中也处于主要地位。鉴于短期利率的重要性,对其动态行为进行研究具有很重要的意义。由此,本文以银行间7天期同业拆借利率作为短期利率的代表,采用马尔可夫体制转换模型对其建模。目前,国际上已经有很多国家采用马尔可夫体制转换模型对短期利率进行建模,并得到了较好的解释效果。而国内目前用此类模型对我国的短期利率的动态行为进行分析的文章还很少。经研究发现,我国的银行间7天期同业拆借利率满足一个两体制的马尔可夫体制转换模型。在短期利率水平较低、利率波动较为平缓的时期,利率类似于一个随机游走过程;在短期利率水平较高、利率波动较为激烈的时期,利率显示出均值回复行为。同时,由于标准的单位根检验对于含有体制转换数据的检验功效较低,本文采用了一种新的单位根检验的方法——马尔可夫体制转换单位根检验(以下简称MSADF)。经实验证明,该检验能够改善标准单位根检验的功效。(本文来源于《厦门大学》期刊2008-06-30）
方晓炜[4]（2008）在《中国信贷周期研究》一文中研究指出改革开放近30年来,中国信贷规模以每季度平均4.5%的速率快速增长。信贷投放的扩张往往会引致经济体系中的危机隐患。因此,对中国信贷周期的研究就显得很有必要。在我国信贷规模持续增长的趋势背景下,本文通过对1980以来的中国信贷季度增长率来研究中国的信贷周期特征。本文通过对我国信贷季度增长率的一般性考察,将信贷周期假设为两区制状态。在此基础之上,本文采用了马尔可夫体制转换模型,通过将区制转换的制度因素内生化,对信贷周期的路径进行两区制——两期滞后的自回归模拟。根据实证结果和对状态的平均持续期、平滑概率的推算,本文得出以下实证结论:第一、我国信贷周期呈现出“高速增长高震荡”和“中速增长低震荡”两种状态;第二、“高速增长高震荡”的持续期短暂,而“中速增长低震荡”的持续期较长;第叁、我国的信贷周期呈现出不对称分布,具体体现在“中速增长低震荡”作为主要状态贯穿整个时间段,而“高速增长高震荡”表现为数个短暂的冲击,导致信贷规模出现短期的剧烈波动。根据平滑概率图提示的周期中制度反转拐点,结合经济背景,本文对信贷周期的总体趋势、拐点时的冲击因素进行了经济解释,本文得出以下分析结论:国民经济的发展、政府政策导向和有关管理体制的改革促进了信贷规模持续增长;但由信贷投放量过多且不均而导致的经济体投资过热、结构失衡及通货膨胀等问题,往往致使信贷紧缩成为监管层宏观调控的重点之一,使得信贷在市场与政策两股力量下呈现出短期的不稳定现象:但是在“强政府”的背景下,这种状态不会持久。最后,本文根据相关结论、分析,就信贷投放及稳定经济提出相关政策建议,包括发展多种融资渠道、优化信贷结构、及时调控信贷对经济周期的影响。(本文来源于《厦门大学》期刊2008-04-01）
马尔可夫体制转换模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文提出了具有个体固定效应的面板数据马尔可夫体制转换回归模型及EM算法,并利用蒙特卡罗模拟方法讨论了EM算法的准确性。模拟分析发现,随着样本容量的增加,面板数据马尔可夫体制转换回归模型EM算法的估计准确性提高,增加面板数据的时期数更有助于改善估计效果。本文对10个OECD国家的经济周期性进行实证分析表明,经济在"衰退"和"扩张"两体制之间的转换存在显着的非对称性,并且世界经济正逐步强势复苏。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
马尔可夫体制转换模型论文参考文献
[1].朱琳.马尔可夫体制转换向量自回归模型的贝叶斯方法研究[D].中国矿业大学.2018
[2].白仲林,赵亮.面板数据马尔可夫体制转换回归模型估计的EM算法及其应用[J].数量经济技术经济研究.2012
[3].李阿庭.我国短期利率的马尔可夫体制转换模型的实证分析[D].厦门大学.2008
[4].方晓炜.中国信贷周期研究[D].厦门大学.2008