论文摘要
基于全球经济动态的复杂性,人们往往不能准确识别风险因素演化的规律,金融建模本质上不可避免受制于模型的模糊性。针对投资者对平均收益率和波动率的估计存在疑虑而产生风险模糊厌恶心理问题,提出一个带有常数绝对风险厌恶效用函数的封闭式投资组合优化方法;给定一个实现紧凑值的波动率,使用特殊不确定性集表示漂移,利用最优化问题的Karush-Kuhn-Tucher条件,基于经典默顿问题以及极大-极小、哈密顿-雅可比-贝尔曼-艾萨克（Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs）偏微分方程可求出模糊厌恶投资者在市场上的最优投资组合。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 陈琳,陈晓燕
关键词: 默顿问题,效用,波动率不确定性,方程
来源: 重庆工商大学学报(自然科学版) 2019年02期
年度: 2019
分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 南京理工大学理学院
基金: 国家自然科学基金(11501293)
分类号: F830.91;O224
DOI: 10.16055/j.issn.1672-058X.2019.0002.009
页码: 48-52
总页数: 5
文件大小: 154K
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