导读:本文包含了资本充足性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:资本,商业银行,充足,银行,流动性,效应,贷款。
资本充足性论文文献综述
胥爱欢,杨苌苌[1]（2019）在《金融控股公司资本充足性评估和监管的国际经验及启示》一文中研究指出本文系统梳理并总结了联合论坛以及美国、欧盟、日本等国家或地区关于金融控股公司资本充足性评估和监管的经验,包括将符合条件的金融控股公司纳入资本充足性评估和监管框架,确定合理的层次和范围用于金融控股公司资本充足性的评估和监管,采用科学合理的方法对金融控股公司集团层面的资本充足性进行评估。基于此,我国有必要借鉴国外先进监管经验,明确金融控股公司资本充足性评估和监管框架的约束对象,以实质重于形式为原则确定金融控股公司在集团层面的资本充足性评估和监管范围,完善我国金融控股公司在集团层面的资本充足性评估方法,强化对现有金融控股公司资本充足性评估方法中前沿问题的研究,不断完善金融控股公司资本充足性评估和监管。(本文来源于《西南金融》期刊2019年04期）
余智涵,陈金叶,仲怀书,朱梦媛,余盈莹[2]（2018）在《中国四大国有商业银行资本充足性的对比与发展趋势》一文中研究指出商业银行的资本是其从事经营活动所必须注入的资金,近年来关于商业银行资本充足性的问题得到了越来越广泛的关注和研究。通过收集数据并分别对2017年国有四大银行和2008—2017年中国建设银行的资本充足性进行横向和纵向比较,得出2017年中国建设银行、中国工商银行、中国银行和中国农业银行的资本充足率分别为15.33%、15.39%、14.19%以及13.74%;自2008年以来,中国建设银行的资本充足率呈现出波动上升的趋势。由此提出政策建议:我国商业银行应从改善资本结构、调整业务模式、优化信贷结构、积极进行金融创新等方面提高资本充足性水平。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2018年31期）
戴显天[3]（2018）在《资本充足性、银行异质性与流动性创造》一文中研究指出2008年全球金融危机以来,继续强化资本监管成为国内外监管当局的共识,但是强化资本监管对银行流动性创造会产生巨大影响;与此同时,以往的理论和实证研究发现,资本监管对不同类型的银行流动性创造影响具有异质性。为了深入了解这一差异,本文考虑了不同类型银行的流动性创造情况,并对其进行实证研究。本文根据Berger和Bouwman构建的CATNONFAT和CATFAT方法,利用bankscope数据库2005年至2015年的数据计算了我国161家银行的表内流动性创造和整体流动性创造情况,一共得到36个回归结果。在此基础上,从全样本、银行属性、资产规模、是否上市等四个角度研究了不同类型银行资本充足性对流动性创造的影响。通过实证研究,本文发现以下四点:(1)对于我国银行业总体而言,资本充足性对银行流动性创造的影响存在显着负向影响,意味着我国商业银行的资本充足性对银行流动性创造的影响以“金融脆弱-挤压效应”为主。(2)对不同类型的银行而言,资本充足性对银行流动性创造的影响有差异,即资本充足性对银行流动性创造影响是具有异质性的。国有五大行的资本充足性对其流动性创造的影响,同时存在“金融脆弱-挤压效应”和“风险吸收效应”,但是表现为“金融脆弱-挤压效应”的银行更多;大型股份制银行的资本充足性对其流动性创造的影响主要表现为“金融脆弱-挤压效应”;中小型股份制银行、大型城商行与农商行的资本充足性对其流动性创造影响较为复杂,难以确定是哪种效应占据主导;中小型城商行与农商行的资本充足性对其流动性创造影响显着为负,即资本充足性对小微型银行流动性的影响以“金融脆弱-挤压效应”为主;外资银行的资本充足性对银行流动性创造的影响也显着为负,即资本充足性对外资银行流动性的影响以“金融脆弱-挤压效应”为主。(3)上市对银行流动性创造的影响主要表现为“金融脆弱-挤压效应”,但是不同类型的银行,影响又不相同。对于国有五大行、股份制银行、农商行而言,上市对其基本上没有显着影响;对于城商行和外资银行而言,上市对银行流动性创造有显着的“金融脆弱-挤压效应”;对于大型银行和小微型银行而言,上市对流动性创造没有显着影响,对于中型银行而言,上市对流动性创造有显着“金融脆弱-挤压效应”。根据前述研究结论,本文提议监管当局可考虑实施差异化的资本监管标准,建立逆周期资本缓冲,同时加强存款保险的宣传,并且尽快推进银行上市,为了防止监管套利,应该建立动态调整机制。(本文来源于《浙江工商大学》期刊2018-01-01）
徐倩[4]（2015）在《上市银行资本充足性、流动性对成长能力的影响》一文中研究指出上市银行是我国银行业非常重要的代表,其经营发展状况,成长能力,是利益相关者关心的重要问题。近年来,我国上市银行不断发展的同时,面临的竞争也越来越激烈,有同业问的竞争,也有非银行机构在业务上与银行的竞争。随着市场利率化改革的基本完成,靠“息差”盈利的模式面临巨大挑战,因而研究上市银行成长能力,如何采取措施提高银行成长能力十分重要。在金融管理理论中,商业银行经营有叁项原则,分别是安全性原则、流动性原则和盈利性原则。本文用资本充足率、杠杆率代表银行的安全性,用流动性比例反映银行的流动性。而上市银行的成长能力则是由代表银行盈利性、发展潜力、创新能力等多个指标综合而来。资本充足率在保障银行安全性的同时,对银行的成长能力有重要影响。流动性管理是商业银行经营管理中极为重要的部分。流动性不足时,银行要付出较大的代价才能保持正常支付等业务往来。流动性严重不足时,可能会发生银行挤兑风潮,一旦资金链断裂,危害极其严重。研究资本充足性、流动性对上市银行成长能力的影响,能够促进银行更好的加强资本管理、流动性管理,能够更好的促进上市银行成长。文章共分为五部分,第一部分包括选题背景、意义、文献综述、文章框架、创新与不足。第二部分阐述了银行成长能力内涵及影响因素,资本充足性、流动性的相关概念及理论。然后从理论上分析了资本充足性、流动性对上市银行成长能力的影响。第叁部分介绍了构造上市银行成长能力的指标,构造方法,得出了上市银行成长能力的综合得分,发现上市银行成长能力趋势略有下降,非国有上市银行成长能力要高于国有上市银行,并以此进行了相关分析。第四部分以15家上市银行2008年至2014年的统计数据为基础,利用面板数据模型,就资本充足性、流动性对上市银行成长能力的影响进行了实证,其中将上市银行分为国有上市银行和非国有上市银行两类进行了实证对比。结论是上市银行资本充足率提高、杠杆率提高对银行成长能力有限制作用。流动性方面,流动性与上市银行成长能力正相关,但是这种关系很弱。国有银行资本充足率、杠杆率对成长能力的作用不明显,但是流动性比例与成长能力负相关。非国有上市银行资本充足率、杠杆率与成长能力负相关,流动性比例与成长能力有正相关关系。最后根据实证结果进行分析说明。第五章,针对理论分析和实证结果的分析,结合我国市场利率化的背景,上市银行自身优劣势,针对如何加强资本充足性、流动性管理,提高银行成长能力,提出建议。(本文来源于《东北财经大学》期刊2015-11-01）
沈玉婷[5]（2015）在《资本充足性监管对商业银行绩效影响研究》一文中研究指出银行是追求利润最大化的经济组织,但因其特殊的资本结构与经营业务,与其他企业相比它具有内生的风险性、脆弱性和传染。因此银行在世界各个国家都受到政府部门严厉的监管。《巴塞尔协议Ⅲ》出台后,作为巴塞尔委员会的签署国之一,在2013年1月我国实行了《商业银行资本管理办法(试行)》,从高度、广度和深度上,对银行的资本充足率监管提出了更为严格的要求。在传统的经济学中,稳定和效率的相互替代的观点由来已久。资本充足性监管通过抑制银行的风险行为,防止银行业危机的出现,从而降低了银行的绩效收益。但从另一角度看,资本监管防止银行过度承担风险,改善了经营管理,从而提高了银行的绩效收益。学术界关于资本监管对银行绩效的影响还没有统一定论。本文先对国内外学者关于资本充足性监管对商业银行绩效影响的文献进行综述,总结国内外学者对于这个问题的研究得出了各种不同的结论。然后,从风险和收益两个方面分析了资本充足性监管对商业银行绩效的影响,结合我国资本充足率监管对商业银行绩效影响的现实状况,选取2009年-2013年5年间我国16家商业银行的样本数据,对资本充足率监管对我国商业银行的门槛效应进行实证。结果表明：代表银行风险的Z值存在双重门槛效应,在门槛值前后资本充足率对银行风险的影响呈不对称的非线性关系,并都呈正相关关系。说明资本充足率的提升加强了商业银行的风险管理能力。代表银行收益的总资产净利率存在单一门槛效应,目前我国资本充足率的提升降低了银行的盈利能力,最后,对文章结果进行讨论与总结,并且对银行提出几点建议。我国银行业需通过调整资本负债结构,建立新的管理和盈利理念,发挥资本充足性监管对银行绩效的促进作用。(本文来源于《湖南大学》期刊2015-05-20）
曹麟[6]（2015）在《基于宏观压力测试方法的商业银行资本充足性评估研究》一文中研究指出《巴塞尔协议III》意识到资本管理缺乏宏观审慎的视角,提出了逆周期资本缓冲框架,在经济繁荣期针对系统性风险计提一定比例的资本要求。通过对逆周期资本缓冲框架和宏观压力测试方法缓解银行业顺周期性的原理进行分析,可知两者的结合使用能进一步增强金融体系的稳健性。一方面自动调节的逆周期资本缓冲框架与相机抉择的宏观压力测试方法相结合,能有效防范突发性宏观冲击带来的系统性风险,并为调整逆周期资本缓冲计提、释放速度及比例大小提供定量依据。另一方面逆周期资本缓冲框架主要针对信贷过快增长引发的顺周期性进行缓解,而对因违约概率变化引发的顺周期性缺乏直接考虑,故有必要引入基于宏观压力测试方法的资本充足评估过程缓解这一效应。因此本文提出了基于宏观压力测试方法的资本充足性评估框架,用于确定缓冲资本比例缓解因违约概率变化引发的信贷顺周期性,并确保银行业资本的承压能力。资本充足评估的流程为反向形式,通过考察银行业资本吸收宏观冲击引发的信贷损失后所能支持的不同信贷投放数量,推算出银行体系应该具有的缓冲资本比例。不同于《巴塞尔协议III》采用信贷与GDP比值与其长期趋势的差值作为缓冲资本计提标准,该缓冲资本比例是在假定未来宏观经济压力情景下根据信贷损失的程度,违约概率变化的情况以及可接受的信贷投放能力综合确定的。监管当局使用该评估方法能够根据实际潜在风险的变化,相机抉择的开展定量情景分析,明确银行业资本抵御系统性风险的能力和冲击下信贷变化程度,从而前瞻性进行风险的早期纠正。资本评估框架的第一个部分,是宏观冲击下银行信贷经济资本的计量方法。该部分研究了两类压力测试方法,以此为基础可计算冲击下的经济资本:(1)改进的统计类压力测试方法。本文通过改变CPV模型残差相关性假设,赋予新的经济学含义,使风险传导模型和情景生成模型能独立处理。利用偏最小二乘法估计传导模型,解决了传导模型中的多重共线性问题,能纳入更多的宏观经济因子,获得冲击下更为准确的损失分布。(2)单因子模型拓展的宏观压力测试方法。当违约率数据难以获取或时间序列过短时,基于统计模型的方法将失效;其次即使数据充足,筛选变量和变更统计方法将耗费较多工作量,使开展宏观压力测试分析受限,若考虑多行业情况则更复杂。本文在单因子模型的基础上构建了考虑行业差异的宏观压力测试方法,该宏观压力测试方法引入了全新的风险传导模型无需再依赖统计回归;在构建新方法的同时,本文将历史行业违约率数据的方差及顺周期性,通过解析和蒙特卡洛模拟方法量化进入了行业违约模型,使其能合理的刻画违约率的变化规律,确保了宏观冲击下各行业经济资本计量的准确性。银行业资本在吸收宏观冲击损失后将面临贷款风险的变化,而风险的变化将影响单位资本所能支持信贷的数量,这个过程动态模拟了银行业信贷顺周期性,是资本评估框架的第二个部分。直接求解企业违约概率随经济周期变化的规律存在较高难度,因此本文间接通过宏观经济的转移概率获取企业的违约概率。经济周期中不同阶段的行业违约概率,由两个离散的部分—繁荣期及衰退期行业违约率加权得出。将宏观经济周期划分为两个离散状态,通过计算历史行业违约率在两个离散宏观经济状态下对应的数值,再结合宏观经济状态的转移概率,获取了经济周期不同阶段的行业违约概率。文章最后利用穆迪公司1970年-2012年分行业企业违约率数据及世界银行全球GDP增长率,进行了资本充足评估实证研究。在保持相同的宏观压力情景及宏观冲击后信贷增速的情况下,顺周期性越强的行业往往缓冲资本资本比例要求越高。我国经济已经进入了增速相对前期放缓的新常态,利率市场化改革日益深入,应谨慎评估银行业资本抵御系统性风险的能力,降低银行业顺周期性对经济造成的负面影响。(本文来源于《湖南大学》期刊2015-04-23）
邵静[7]（2014）在《资本充足性对商业银行经营风险的影响研究》一文中研究指出商业银行作为一国银行体系枢纽,其稳定性直接关系到整个金融体系的稳定。资本充足性是银行安全经营的先决条件。银行资本持有量往往与银行家风险偏好密切相关。为降低商业银行经营风险,许多发达国家都已践行巴塞尔协议对资本充足性的相关规定。2004年至今,我国也出台了一系列资本管理条例,2012年7月我国又发布了《商业银行资本管理办法(试行)》,表明利用资本充足性控制银行经营风险在我国逐渐得到重视,但其中存在的潜在经营风险问题值得深入研究。本文从定性定量角度,系统分析了商业银行资本充足性与其经营风险的关系问题。文章通过建立动态面板数据模型,使用二阶段GMM估计法,选择我国22家商业银行2004～2012年相关数据,实证检验了资本充足性对商业银行经营风险的影响。文章结构方面：首先,对国内外相关文献进行梳理；其次,概述了资本充足性与商业银行经营相关理论,在此基础之上,对我国商业银行资本充足性和经营风险现状进行分析；再次,建立动态面板数据模型,实证检验了资本充足性对我国商业银行经营风险的影响,本部分先检验了全样本与银行经营风险之间关系,然后将全样本划分为两大子样本进步做稳健性检验；最后,就如何充分发挥资本充足性管制有效性、提高商业银行稳定性,分别向商业银行和政府部门提出政策建议。本文主要研究结论如下：其一,我国国有控股银行、股份制银行及城市商业银行无论在资本充足性方面还是在经营风险方面,均存在明显差异；其二,资本充足性在降低我国商业银行经营风险方面的作用不明显；其叁,城市商业银行资本充足性对其经营风险的影响,敏感于国有控股及股份制商业银行；其四,信贷规模、资本流动性、资本监管压力等也是影响银行经营风险的重要因素；其五,商业银行方面应该建立以内部资本积累为主导的资本补充机制,政府方面应完善资本监管法规。(本文来源于《西北大学》期刊2014-06-30）
高路[8]（2014）在《贷款准备金计提、贷款拨备率与资本充足性》一文中研究指出贷款拨备计提的合理性一直是会计和监管争论的焦点。在2008年金融危机爆发后,已发生损失模型也由于其顺周期性导致拨备计提"太少太迟"被金融监管诟病。为了解决这一问题,一方面国际会计准则理事会(IASB)拟采用"预期损失模型"替代"已发生损失模型",另一方面各国监管部门也相继推出更审慎的拨备监管政策,保证银行系统运营的稳定性。(本文来源于《现代会计》期刊2014年03期）
王辉[9]（2014）在《商业银行资本充足性的影响因素和测定指标及方法》一文中研究指出影响资本充足性的因素主要有整个国家银行所处地区的经济形势、银行的信誉、银行资产的质量、银行负债的期限结构、法律制度等因素。主要阐述了银行资本充足性的主要测定指标以及测定方法等问题。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2014年17期）
安婧,孔丹,厉婧涵[10]（2014）在《我国商业银行资本充足性的管理对策》一文中研究指出商业银行的资本既能够保证银行的日常经营活动,为监管当局提供管理银行的工具,又能够作为银行风险损失的最后准备,因而一直备受关注。本文通过阐述资本充足性的重要性以及目前我国商业银行资本充足性管理现状,归纳总结了提高资本充足率、完善资本充足性管理的几方面途径。(本文来源于《商》期刊2014年02期）
资本充足性论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
商业银行的资本是其从事经营活动所必须注入的资金,近年来关于商业银行资本充足性的问题得到了越来越广泛的关注和研究。通过收集数据并分别对2017年国有四大银行和2008—2017年中国建设银行的资本充足性进行横向和纵向比较,得出2017年中国建设银行、中国工商银行、中国银行和中国农业银行的资本充足率分别为15.33%、15.39%、14.19%以及13.74%;自2008年以来,中国建设银行的资本充足率呈现出波动上升的趋势。由此提出政策建议:我国商业银行应从改善资本结构、调整业务模式、优化信贷结构、积极进行金融创新等方面提高资本充足性水平。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
资本充足性论文参考文献
[1].胥爱欢,杨苌苌.金融控股公司资本充足性评估和监管的国际经验及启示[J].西南金融.2019
[2].余智涵,陈金叶,仲怀书,朱梦媛,余盈莹.中国四大国有商业银行资本充足性的对比与发展趋势[J].经济研究导刊.2018
[3].戴显天.资本充足性、银行异质性与流动性创造[D].浙江工商大学.2018
[4].徐倩.上市银行资本充足性、流动性对成长能力的影响[D].东北财经大学.2015
[5].沈玉婷.资本充足性监管对商业银行绩效影响研究[D].湖南大学.2015
[6].曹麟.基于宏观压力测试方法的商业银行资本充足性评估研究[D].湖南大学.2015
[7].邵静.资本充足性对商业银行经营风险的影响研究[D].西北大学.2014
[8].高路.贷款准备金计提、贷款拨备率与资本充足性[J].现代会计.2014
[9].王辉.商业银行资本充足性的影响因素和测定指标及方法[J].经济研究导刊.2014
[10].安婧,孔丹,厉婧涵.我国商业银行资本充足性的管理对策[J].商.2014
论文知识图
