导读:本文包含了风险估计论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:风险,渐近,保费,度量,价值,方差,组合。
风险估计论文文献综述
姚路,戴正坤,秦剑冬[1]（2019）在《基于AHP-FIE风险分析的装备维修工期估计研究》一文中研究指出装备维修工期是装备维修管理的重要指标,是衡量维修项目成败的关键因素。针对现阶段装备维修工期估计不准确、进度变更频发的现状,考虑其不确定性因素众多的特点,从风险分析的角度对装备维修项目工期估计进行研究,在识别风险因素和明确风险因素评价准则的基础上,基于AHP-FIE综合评价方法探究风险与工期的关系,并通过实际案例进行分析,由分析结果对工期进行合理调整,为装备维修工期优化管理提供理论与实践参考。(本文来源于《项目管理技术》期刊2019年10期）
章溢,曾剑锋,温利民[2]（2019）在《方差保费原理中风险保费的近似信度估计》一文中研究指出方差保费原理是保险公司最常用的保费原理。文章建立了方差保费原理的贝叶斯模型,定义了风险保费及其贝叶斯预测与贝叶斯估计,并得到了相应的近似贝叶斯估计的计算公式。在指数风险模型中研究了这些估计统计性质。最后,利用数值模拟的方法比较了这些估计的均方误差,并验证了估计的收敛速度。(本文来源于《统计与决策》期刊2019年19期）
陆佳颖,严钧[3]（2019）在《带延迟的混合泊松过程一致熵风险度量估计及渐近行为》一文中研究指出考虑带延迟的混合泊松过程一致熵风险度量下,关于时间的平均累积风险问题,得到了该平均累积风险的一个不等式估计和两个渐近行为.给出了两个带延迟的混合泊松过程的尾部概率的对数形式的不等式估计.(本文来源于《淮阴师范学院学报(自然科学版)》期刊2019年03期）
郭紫璇[4]（2019）在《马克维茨证券组合投资 Bayes估计在证券投资风险分析中的应用》一文中研究指出由于证券投资的收益具有不确定性,所以将马克维茨证券组合投资Bayes估计引入证券投资风险的分析中,本文介绍了证券投资风险分析中的组合理论,以及在预测证券走势时对Bayes估计的运用,并相应的运用实际数据进行定量分析。组合理论的原理是通过将资产分散投资的方法降低风险。Bayes估计运用前一天的数据预测未来股票走势。据此,投资者可以采取有效措施对风险进行科学管理以减少证券投资活动中的损失。(本文来源于《现代经济信息》期刊2019年12期）
喻秀峰,倪中新[5]（2019）在《股票、债券及基金市场风险估计——基于MS-EGARCH模型》一文中研究指出文章考虑区制转换及杠杆效应,采用非对称马尔可夫转换模型分析了股票、债券及基金叁类指数收益的风险。研究结果表明:两状态MS-EGARCH模型能很好地拟合叁类市场资产波动率;沪深300、中证500及上证50近11年来收益的波动率及条件风险价值(CVaR)变化规律相似,中证基金、中证全债收益的波动率、CVaR及变动幅度较小;另外,其波动存在显着的杠杆效应,即无论市场处于高波动还是低波动状态,负面消息对此叁类资产收益率波动的影响均大于正面消息,且低波动状态下负面消息的影响程度更大。(本文来源于《浙江金融》期刊2019年06期）
王正武,温利民,刘志强[6]（2019）在《风险度量的贝叶斯估计及其统计分析》一文中研究指出建立了贝叶斯模型,研究了在险价值及其相关风险度量的关系,给出了在险价值、期望短缺、尾条件期望、条件在险价值等风险度量的计算方法.进而研究了风险度量的贝叶斯估计和贝叶斯预测,并在指数风险模型中证明了估计的相合性和渐近正态性,最后利用数值模拟的方法验证了不同样本下估计的收敛速度.(本文来源于《应用概率统计》期刊2019年03期）
张淑娟[7]（2019）在《半参数模型对我国白银期货风险价值的估计》一文中研究指出论文使用几种参数及半参数GARCH-VaR模型,对我国的白银期货市场进行价值风险的估计。通过检验结果发现GARCH模型结合非参数分位数的半参数方法,具有更好的估计效果。因此文中使用的这种半参数估计方法,可以对于我国的白银期货市场的风险预测具有一定的参考意义。(本文来源于《营销界》期刊2019年22期）
何其祥,林仁鑫[8]（2019）在《失效原因缺失的加速失效时间模型下竞争风险数据的半参数估计》一文中研究指出本文在加速失效时间模型下,研究了竞争风险数据失效原因缺失情况下模型系数的估计问题。在随机缺失的假设下,利用倒概率加权和双重稳健增广技术构建估计方程,用非参数的核光滑方法估计失效原因缺失的概率。通过将估计方程转化成优化问题的方式,给出了求解估计方程的算法,研究了所提出估计量的渐近性质,通过随机模拟来评价估计量的表现,并将提出的估计方法用于研究实际的乳腺癌数据.(本文来源于《应用数学学报》期刊2019年03期）
杨凌翔[9]（2019）在《浅析会计估计对审计风险的影响——以乐视网为例》一文中研究指出由于会计估计是主观复杂的,往往成为管理层用于舞弊的工具,更成为审计工作的高风险领域。本文通过对乐视公司案例的研究,探析会计估计对审计风险的影响,并提出对策和建议,期望能够达到在审计工作中合理降低会计估计审计风险的目的。(本文来源于《中国商论》期刊2019年07期）
杜永美[10]（2019）在《Pareto分布中风险参数的有效经验贝叶斯估计》一文中研究指出由于Pareto分布能有效地刻画损失数据的一些特征,故该分布现已被广泛应用于保险精算、经济、金融等众多领域的数据分析与统计建模中.对于分布类型已知的参数估计问题,分层模型已被广泛地研究和使用,并逐步成为了研究此问题的一种非常重要的统计模型.而使用分层模型估计分布中的参数能有效降低估计偏差,因此,本文从经验贝叶斯角度研究了分层模型中Pareto分布的风险参数的同时估计问题.首先,受 Stein 无偏估计风险(Stein's unbiased estimate of risk,简称 SURE)思想启发,本文构建出了恰当近似的风险函数的无偏估计函数,然后将其最小化,以得到参数的SURE型估计.其次,在一定的条件下,我们证明了 SURE型估计的渐近最优性质.最后,通过大量的数值模拟及实际数据分析,说明了 SURE型估计方法的优越性.(本文来源于《兰州大学》期刊2019-04-01）
风险估计论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
方差保费原理是保险公司最常用的保费原理。文章建立了方差保费原理的贝叶斯模型,定义了风险保费及其贝叶斯预测与贝叶斯估计,并得到了相应的近似贝叶斯估计的计算公式。在指数风险模型中研究了这些估计统计性质。最后,利用数值模拟的方法比较了这些估计的均方误差,并验证了估计的收敛速度。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险估计论文参考文献
[1].姚路,戴正坤,秦剑冬.基于AHP-FIE风险分析的装备维修工期估计研究[J].项目管理技术.2019
[2].章溢,曾剑锋,温利民.方差保费原理中风险保费的近似信度估计[J].统计与决策.2019
[3].陆佳颖,严钧.带延迟的混合泊松过程一致熵风险度量估计及渐近行为[J].淮阴师范学院学报(自然科学版).2019
[4].郭紫璇.马克维茨证券组合投资Bayes估计在证券投资风险分析中的应用[J].现代经济信息.2019
[5].喻秀峰,倪中新.股票、债券及基金市场风险估计——基于MS-EGARCH模型[J].浙江金融.2019
[6].王正武,温利民,刘志强.风险度量的贝叶斯估计及其统计分析[J].应用概率统计.2019
[7].张淑娟.半参数模型对我国白银期货风险价值的估计[J].营销界.2019
[8].何其祥,林仁鑫.失效原因缺失的加速失效时间模型下竞争风险数据的半参数估计[J].应用数学学报.2019
[9].杨凌翔.浅析会计估计对审计风险的影响——以乐视网为例[J].中国商论.2019
[10].杜永美.Pareto分布中风险参数的有效经验贝叶斯估计[D].兰州大学.2019
论文知识图
