导读:本文包含了利率衍生品论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:清算所,利率市场化进程,金融机构,投资策略,资产负债管理,现金交割,套期保值,参与者,未来发展空间,展望未来
利率衍生品论文文献综述
杨联民,李刚[1]（2019）在《银行间市场利率衍生品创新业务提速》一文中研究指出中国外汇交易中心、上海清算所与交通银行日前在上海清算所共同举办了银行间市场利率衍生品创新业务研讨会。近年来，随着利率市场化进程的不断推进，利率衍生品在金融机构资产负债管理和服务实体经济中扮演愈加重要的角色。从远期利率协议、利率互换，到标准债券远期(本文来源于《中华工商时报》期刊2019-10-15）
周艾琳[2]（2019）在《专访法巴银行赖长庚：新LPR改革后，外资行看好利率衍生品业务》一文中研究指出“LPR（贷款报价利率）改革是利率市场化的推进，对外资行而言也是近年来最大的好消息之一。”法国巴黎银行中国CEO兼行长赖长庚在接受第一财经专访时表示。今年8月20日，新LPR正式登场，由18家报价行根据MLF（中期借贷便利）加点而得出，每月2(本文来源于《第一财经日报》期刊2019-09-09）
伍旭川,张晓艳,刘学[3]（2019）在《推动我国场内外利率衍生品协同发展》一文中研究指出我国利率衍生品市场是伴随着我国利率市场化进程而不断发展的,利率市场化的逐步推进必然引发利率波动,也使得市场主体对利率风险管理工具的需求增大,推动利率衍生品市场的不断发展。从美国、英国和日本等国家的场内外利率衍生品发展的背景和次序来看,都源自20世纪70年代开始的利率管制放松、利率风险加大和管理利率风险的需要。场外利率衍生品的发展填补了场内利率衍生品在管理利率风险方面不能发挥作用的领域,是对场内利率(本文来源于《黑龙江金融》期刊2019年06期）
赵洋[4]（2019）在《银行间利率衍生品市场稳步发展》一文中研究指出从债券远期、利率互换、远期利率协议，再到标准债券远期，我国银行间利率衍生产品正不断丰富。近年来，随着利率市场化进程的不断推进，利率风险管理的重要性逐渐凸显，利率衍生品在金融机构资产负债管理和服务实体经济需求中扮演的角色愈加重要。在这样的背景下，(本文来源于《金融时报》期刊2019-05-09）
刘玄,张黎[5]（2019）在《利率衍生品与货币政策传导的关系》一文中研究指出发达市场经验显示,利率衍生品市场的发展能够从微观基础上对货币政策利率传导渠道及信贷传导渠道产生一定的影响。本文对该问题进行了分析,认为利率衍生品市场可以快速反映货币政策信息、提升货币政策的传导效率。基于此,本文对我国利率衍生品市场发展提出了政策建议。(本文来源于《债券》期刊2019年02期）
王丽铮[6]（2018）在《利率衍生品成交量激增》一文中研究指出提要根据美国期货业协会(FIA)的最新统计，2017年全球期货及期权总成交量与2016年基本持平。事实上，过去3年全球期货及期权总成交量一直保持在同一水平——约250亿手。然而，2017年这一数字却隐藏着一些重大变化：期货成交量持续5年增长后呈(本文来源于《期货日报》期刊2018-04-10）
程小勇[7]（2017）在《运用利率衍生品对冲风险必要性上升》一文中研究指出自2016年11月美国总统大选以来，全球金融市场波动就离不开一个不确定性因素——特朗普政府减税、基建投资和边境税等新政。在此背景下，美国利率市场波动也增添变数，给2017年美联储加息进程带来不确定性。作为固定收益的资产，美国利率衍生品是对冲金融(本文来源于《期货日报》期刊2017-03-02）
汪嘉骎,邓国和[8]（2016）在《基于仿射跳扩散模型的利率衍生品定价》一文中研究指出本文考虑短期利率满足一类仿射跳扩散期限结构模型的利率衍生品定价。应用Fourier变换方法和远期测度技术,获到了零息票债券及基于零息票债券为标的资产的欧式债券期权价格的显示解,并将此结果应用于付息债券期权和利率期权的定价。最后,利用数值实例分别分析了债券和零息票债券期权价格受利率模型中各主要参数的影响,以及期权的隐含波动率问题。数值结果表明,跳跃风险参数对利率衍生品价格和隐含波动率有显着作用,这也验证了仿射跳扩散的利率期限结构模型具有较好拟合实际的能力。(本文来源于《广西师范大学学报(自然科学版)》期刊2016年03期）
胡月[9]（2016）在《多因素马尔可夫HJM模型在美国利率衍生品定价上的应用》一文中研究指出本文利用一种数值有效的方法在Makovian HJM框架上构造了一个基于蒙特卡罗模拟以及马尔可夫链近似技术的进一步扩展上的多状态变量多因素项的期限结构模型的利率晶格,这个方法将蒙特卡洛方法和基于晶格方法完美的结合在一起。它为许多现有的多因素模型实现利率衍生品估值和在HJM框架中的套利保值提供了计算优势和灵活性。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2016-05-01）
杜雨蔚[10]（2016）在《利率市场化背景下对利率衍生品风险防范的分析》一文中研究指出随着世界经济一体化的进程不断加快,以金融创新和金融深化为主导的金融全球化已经成为金融领域的发展主流。从金融产品的角度看,金融衍生品特别是利率衍生品已经成为金融市场发展的先导,其发达程度标志着一国金融业的发展水平。但是,利率衍生工具是一把“双刃剑”,一方面为投资者提供了有效的套期保值手段,降低投资者面临的利率风险;但是另一方面也给投机者带来了投机获利的机会,产生新的风险。利率衍生工具带来的风险,在微观上会导致企业的破产,在宏观上会导致一个国家或地区的金融动荡,甚至引发金融危机。因此,在我国利率市场化的背景下,对利率衍生品特别是利率衍生品风险的研究,对我国经济主体进行风险规避或投资收益具有重要意义。本文首先对利率市场化、利率衍生品风险的现有相关文献进行了梳理、归类和评述,然后通过借鉴麦金农肖的金融抑制和金融深化理论对我国的利率市场化进行了研究,但是由于笔者的实证能力缺乏,以及利率衍生品数据的不易获得和我国利率衍生品市场发展时间较短导致数据的不充分性,本文并没有根据经典的布莱克-斯科尔斯模型进行利率衍生品风险定价的实证研究。本文主要运用的是定性分析的方法,在我国利率市场化的背景下,通过对利率衍生品风险的形成,包括形成原因及形成过程,利率衍生品风险的现状,包括市场环境现状和监管现状,最后根据利率衍生品风险的形成和现状提出有针对性的防范措施,为我国经济主体防范利率衍生品风险提供借鉴。本文的研究结论有以下几点:一、利率衍生品的发展必须首先做好风险防范和管理,对于利率衍生品的流动性风险、操作性风险、市场性风险和信用性要进行有效的分类和监管,通过完善监管制度,严格执行监管政策来防范利率衍生品的风险。由于我国目前利率衍生品市场发展的不完善,市场环境和制度缺乏有效性,因此需要借鉴国外利率衍生品市场的成熟经验,不断完善我国利率衍生品市场的各项基础性制度,为利率衍生品市场的发展创造良好环境。二、发展利率衍生品市场反过来也要不断推进利率市场化改革,加强基础利率的运行机制建设,提高利率衍生品的定价能力,不断完善利率衍生品的利率市场结构和期限结构,通过市场主体的多元化和利率衍生品种类的多元化来提高市场交易的活跃度,从而降低整个利率衍生品的市场风险。叁、利率衍生品对于发展和完善我国的资本市场有重要意义。利率衍生品具有利率风险管理、价格发现、获得投资收益和证券创造功能,既可以提高市场交易主体的风险管理水平,降低风险管理成本,又可以为市场交易主体提供获得更多收益的途径。利率衍生品的发展,将极大地促进我国资本市场的发展。(本文来源于《云南财经大学》期刊2016-03-01）
利率衍生品论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
“LPR（贷款报价利率）改革是利率市场化的推进，对外资行而言也是近年来最大的好消息之一。”法国巴黎银行中国CEO兼行长赖长庚在接受第一财经专访时表示。今年8月20日，新LPR正式登场，由18家报价行根据MLF（中期借贷便利）加点而得出，每月2
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
利率衍生品论文参考文献
[1].杨联民,李刚.银行间市场利率衍生品创新业务提速[N].中华工商时报.2019
[2].周艾琳.专访法巴银行赖长庚：新LPR改革后，外资行看好利率衍生品业务[N].第一财经日报.2019
[3].伍旭川,张晓艳,刘学.推动我国场内外利率衍生品协同发展[J].黑龙江金融.2019
[4].赵洋.银行间利率衍生品市场稳步发展[N].金融时报.2019
[5].刘玄,张黎.利率衍生品与货币政策传导的关系[J].债券.2019
[6].王丽铮.利率衍生品成交量激增[N].期货日报.2018
[7].程小勇.运用利率衍生品对冲风险必要性上升[N].期货日报.2017
[8].汪嘉骎,邓国和.基于仿射跳扩散模型的利率衍生品定价[J].广西师范大学学报(自然科学版).2016
[9].胡月.多因素马尔可夫HJM模型在美国利率衍生品定价上的应用[D].中国科学技术大学.2016
[10].杜雨蔚.利率市场化背景下对利率衍生品风险防范的分析[D].云南财经大学.2016
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