导读:本文包含了利率模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:利率,模型,货币政策,标度,布朗运动,拉普拉斯,双轨制。
利率模型论文文献综述
王月明,魏广华,郭楠,高艳艳[1]（2019）在《带借贷利率和干扰的双Poisson-Geometric风险过程模型》一文中研究指出考虑了带借贷利率及干扰的双复合Poisson-Geometric风险过程,借助全期望公式、微分和伊藤积分等知识,并综合引起破产的原因得到无限时破产概率积分微分方程和有限时破产概率的积分偏微分方程.(本文来源于《西南大学学报(自然科学版)》期刊2019年11期）
陈昌健,刘义圣[2]（2019）在《我国影子银行的宏观经济效应分析——基于利率双轨制改革背景的VAR模型》一文中研究指出我国的利率政策是通过主导国家金融体系的银行来实施的,该政策的特点是对存款利率的约束价格控制和对贷款量的数量控制,商业银行基于安全性和收益性考量往往倾向于给国有企业贷款,而民营企业贷款相对较难。考察对我国影子银行的宏观经济(GDP、国内投资和出口贸易)效应,发现利率双轨制背景下,在短期内影子银行客观上会对我国宏观经济发展具有一定的促进效应,特别是对我国利率双轨制向利率市场化单轨制发展的进程具有一定促进作用;但是从长期来看,影子银行的上述积极影响将逐渐减弱并最后消失。因此,我们应该客观看待影子银行对我国宏观经济和利率制度改革进程的影响,稳妥推进利率"两轨并一轨"改革。(本文来源于《江汉论坛》期刊2019年11期）
赫国胜,周琳[3]（2019）在《利率期限结构利差因子的传导效应——基于状态空间模型的实证研究》一文中研究指出利率期限结构中状态因子分别代表长期水平、短期斜率和中期曲度,在货币政策传导过程中不同因子表现出的传导效应是不同的。以发展中的利率期限结构理论为基础,运用状态空间模型对动态Nelson Siegel模型中的状态因子进行估计。通过对货币政策传导过程的分段研究,从而得到代表短期斜率项的利差因子β1对货币政策传导效应相比较其他两个状态因子更强的结论,进而说明利差因子β1对货币政策传导的实现更具实践意义。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2019年11期）
张屹山,杜彤伟,杨成荣[4]（2019）在《银行间债券市场与利率互换市场的联动性——基于DCC-MIDAS模型的实证》一文中研究指出通过建立一个两因子波动率成分模型———DCC-MIDAS模型深入研究中国银行间债券市场与利率互换市场之间的联动性。研究结果表明,两个市场之间存在显着的双向价格引导和长短期波动溢出效应;动态条件相关性为负且有逐渐增强的趋势;两个市场的长期波动受到共同的宏观经济变量波动的影响,宏观经济不确定性对两个市场的长期波动有正向影响,且对银行间债券市场长期波动的影响程度更大。(本文来源于《吉林大学数量经济优秀成果汇编（2018年卷）》期刊2019-11-01）
何敬民,王冰冰[5]（2019）在《带有利率和贷款的风险模型的负盈余总持续时（英文）》一文中研究指出研究了带有利率和贷款的风险模型,其中利率是指当保险公司的盈余为正时,公司可以以恒定利率获得一定的利息;而贷款意为当保险公司的盈余为负时,公司可以以恒定的利率向银行借款.通过带有利率与贷款的风险模型的强马尔可夫性,可以得到负盈余总持续时的拉普拉斯变换.更进一步,在索赔服从指数分布的情况下,得到负盈余总持续时的拉普拉斯变换的显性表达式.(本文来源于《南开大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）
张晓晓,董华[6]（2019）在《具有借贷利率的经典模型的Parisian分红问题》一文中研究指出该文研究了有借贷利率的经典风险模型的Parisian延迟分红问题.利用切割游程的方法得到了折现分红的表达式.(本文来源于《数学物理学报》期刊2019年05期）
孙娇娇[7]（2019）在《Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法》一文中研究指出运用Feynman-Kac公式和偏微分方程法得到Vasicek随机利率模型下的零息债券价格公式.利用△-对冲方法建立该模型下欧式期权价值满足的偏微分方程模型,并用Mellin变换法求解该偏微分方程,最终得到欧式期权定价公式.从数值算例的结果可以看出Mellin变换法的有效性以及不同参数对期权价值的影响.(本文来源于《经济数学》期刊2019年03期）
杨淑[8]（2019）在《我国汇率、利率与货币供应量对人民币国际化的影响——基于VAR模型的实证研究》一文中研究指出本文使用2011年到2018年的月度数据,以人民币兑美元汇率、利率、货币供应量和人民币全球化指数四个变量,通过构建VAR模型,运用协整检验、脉冲响应和方差分解,比较分析汇率与货币政策对人民币国际化的影响。结果表明:汇率与货币政策的联动作用影响人民币国际化进程;短期内人民币贬值、利率的提高和货币供应量的增加会阻碍人民币国际化,但从中长期来看这种影响会逐渐减弱直至消失;汇率更为显着影响人民币国际化程度。因此,应进一步发挥汇率与货币政策的联动效果对人民币国际化的积极作用;谨慎积极有序推进资本项目可自由兑换;完善金融市场,加强金融监管。(本文来源于《金融经济》期刊2019年18期）
田川,陈泽明[9]（2019）在《基于DFA模型的不同期限Shibor利率波动性特征研究》一文中研究指出以Shibor市场2006年10月8日至2018年10月8日所有期限利率品种的日交易数据为样本,运用趋势消解波动分析法(DFA)研究不同期限拆放利率波动性特征。结果表明,在标度区间内,Shibor市场中短期拆放利率和远期拆放利率的波动性特征具有明显差异。短期拆放利率时间序列具有行为强度随拆借期限增加而增强的长程相关性特征,且其演化规律可用幂律形式描述;远期拆放利率时间序列虽然亦具有持久性长程相关性特征,但却不服从幂律分布形式。研究结论对认识和把握Shibor不同期限利率波动特性提供了新视角。(本文来源于《征信》期刊2019年09期）
李宝伟,张云,马思远,李宇婧[10]（2019）在《利率市场化背景下政策利率传导的时变特征分析——基于TVP-VAR模型的检验》一文中研究指出自2006年以来我国不断推进利率市场化,这是否促进了政策利率的传导有待研究和探讨。通过构建时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型,运用2006—2016年月度数据检验了利率市场化背景下我国政策利率传导的时变特征。实证结果表明:从整个样本期的变化趋势来看,在利率市场化的背景下,作为政策利率的货币市场利率向贷、存款零售利率和债券收益率的传导效果显着增强。2010年到2013年,理财产品收益率、贷款利率、公司债收益率对政策利率变动的短期(滞后一期)响应经历了持续上升过程,传导效果增强区间与利率市场化快速推进阶段较为一致;2013年贷款利率浮动下限取消后,贷款利率的当期反应由零转变为负向,滞后期反应持续为正,理财产品收益率反应持续为正向,但反应峰值由当期变为滞后一期;2015年存款利率浮动上限取消后这一模式继续保持,正负向反应峰值都有增加趋势。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2019年09期）
利率模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
我国的利率政策是通过主导国家金融体系的银行来实施的,该政策的特点是对存款利率的约束价格控制和对贷款量的数量控制,商业银行基于安全性和收益性考量往往倾向于给国有企业贷款,而民营企业贷款相对较难。考察对我国影子银行的宏观经济(GDP、国内投资和出口贸易)效应,发现利率双轨制背景下,在短期内影子银行客观上会对我国宏观经济发展具有一定的促进效应,特别是对我国利率双轨制向利率市场化单轨制发展的进程具有一定促进作用;但是从长期来看,影子银行的上述积极影响将逐渐减弱并最后消失。因此,我们应该客观看待影子银行对我国宏观经济和利率制度改革进程的影响,稳妥推进利率"两轨并一轨"改革。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
利率模型论文参考文献
[1].王月明,魏广华,郭楠,高艳艳.带借贷利率和干扰的双Poisson-Geometric风险过程模型[J].西南大学学报(自然科学版).2019
[2].陈昌健,刘义圣.我国影子银行的宏观经济效应分析——基于利率双轨制改革背景的VAR模型[J].江汉论坛.2019
[3].赫国胜,周琳.利率期限结构利差因子的传导效应——基于状态空间模型的实证研究[J].金融理论与实践.2019
[4].张屹山,杜彤伟,杨成荣.银行间债券市场与利率互换市场的联动性——基于DCC-MIDAS模型的实证[C].吉林大学数量经济优秀成果汇编（2018年卷）.2019
[5].何敬民,王冰冰.带有利率和贷款的风险模型的负盈余总持续时（英文）[J].南开大学学报(自然科学版).2019
[6].张晓晓,董华.具有借贷利率的经典模型的Parisian分红问题[J].数学物理学报.2019
[7].孙娇娇.Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法[J].经济数学.2019
[8].杨淑.我国汇率、利率与货币供应量对人民币国际化的影响——基于VAR模型的实证研究[J].金融经济.2019
[9].田川,陈泽明.基于DFA模型的不同期限Shibor利率波动性特征研究[J].征信.2019
[10].李宝伟,张云,马思远,李宇婧.利率市场化背景下政策利率传导的时变特征分析——基于TVP-VAR模型的检验[J].金融理论与实践.2019
论文知识图
