论文摘要
基于静态最大关联度准则的经典灰关联时滞分析方法对样本时序的依赖性较强,分析结论的代表性较差、甚至会出现自相矛盾的地方.为此,本文探讨了一种新的全局性动态时滞分析方法.首先,设计了新信息优先加权算子,将其引入广义灰色关联度模型,强调新信息在关联分析中的重要性.其次,针对经典的基于灰关联度的时滞分析方法的不足,提出动态灰关联度窗口的概念,对样本时序中所有潜在时滞取值展开系统化的分析.再者,定义了基于动态灰关联度窗口概念的时滞关联度矩阵以及相应的时滞灰关联度向量,设计出灰栈矩阵这一特殊灰关联数据存储结构,动态对比所有潜在时滞关系,找出代表性时滞值.最后,对宏观经济指标之间的时滞关系展开案例分析,并与经典灰关联时滞分析方法进行对比,结果表明本文设计的时滞分析方法具有更好的说服力.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 李翀,曲玉玲,钱冠文
关键词: 灰色关联度,时滞分析,新信息优先加权算子
来源: 系统工程理论与实践 2019年12期
年度: 2019
分类: 基础科学
专业: 数学,非线性科学与系统科学
单位: 福州大学经济与管理学院,哈尔滨商业大学基础科学学院
基金: 国家自然科学基金(71401039),福建省自然科学基金(2017J01517)~~
分类号: N941.5;O212
页码: 3248-3261
总页数: 14
文件大小: 1586K
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标签：灰色关联度论文; 时滞分析论文; 新信息优先加权算子论文;