论文摘要
面板数据向量自回归模型(PVAR)研究中,相关性问题是热点研究问题。PVAR的相关性源于两个方面,一方面,模型设定中,变量受自身动态过程影响,变量间存在内生关系,另一方面指截面之间存在空间相关性。由于内生关系与截面相关性导致残差项之间存在相关性。本文研究存在截面相关性的PVAR模型,检测残差相关性,将数据从残差项相关性上进行分类,类内有相同或者相似的残差相关关系,研究每一个类内存在截面相关情形的模型估计,研究模型总体的参数估计以及格兰杰因果检验,本文提出的估计方法更有效,蒙特卡罗模拟结果显示,本文提出的估计方法有更好的拟合效果。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 刘翠霞,史代敏
关键词: 截面相关,关系聚类,估计
来源: 数理统计与管理 2019年06期
年度: 2019
分类: 社会科学Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展
单位: 西南财经大学统计学院,重庆工商大学数学与统计学院
分类号: F224
DOI: 10.13860/j.cnki.sltj.20191012-001
页码: 1026-1036
总页数: 11
文件大小: 505K
下载量: 177
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