导读:本文包含了未定权益论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:微分方程,权益,债务,方差,期权,国有资产,地方政府。
未定权益论文文献综述
张玢玢,胡良剑[1]（2016）在《一类带马氏切换与时滞的未定权益模型的对冲策略》一文中研究指出在风险资产服从一类带马尔科夫模式切换(马氏切换)的时滞随机微分方程模型的情形下,考虑了一个以上述风险资产为标的资产的欧式未定权益,利用Esscher变换找到了等价鞅测度,并在此基础上得到该权益价格过程的鞅表示.同时,在资产价格过程的系数满足一定条件的假设下,给出了在由马氏切换的出现而导致的不完备市场中,通过最小化残余风险而求得的最优连续对冲策略.(本文来源于《南京信息工程大学学报(自然科学版)》期刊2016年06期）
陈会,刘宣会,张琳[2]（2016）在《一类混合未定权益的套期保值问题》一文中研究指出在股票价格服从Levy过程时,研究多个混合型未定权益的最优套期保值问题,通过构造倒向随机微分方程和随机LQ最优控制的方法,得到了多个混合型未定权益最优套期保值策略的显式表示,同时讨论了多个混合未定权益与单个未定权益最优套期保值策略之间的关系,即其间具有凸性的关系.(本文来源于《纺织高校基础科学学报》期刊2016年04期）
刁伟涛[3]（2016）在《国有资产与我国地方政府债务风险测度——基于未定权益分析方法》一文中研究指出通过引入地方国有企业国有资产和土地资产,并基于未定权益分析方法构建地方政府债务的风险测度模型,估算结果表明,地方债务不存在资不抵债的风险,利用国有资产化解地方债务具有足够的空间,但是要避免大规模资产处置的负面影响。(本文来源于《财贸研究》期刊2016年03期）
陈玲[4]（2016）在《互联网企业风险投资的未定权益定价与契约设计》一文中研究指出我国风险投资的发展历程表明:风险投资有利于我国的互联网技术、通讯技术等高科技向先进生产力的发展,随即产生了大量有竞争力的企业,根据相关数据统计,迄今为止,互联网行业仍然是最受风险投资机构青睐的行业之—。然而至今为止,对风险投资契约设计的研究已经很多,但是针对互联网企业的特点设计风险投资契约的研究较少,在构建风险投资契约模型之前,本文就契约条款中涉及到的未定权益进行分析,结合实物期权理论,主要从两个方面讨论未定权益:一是互联网企业在分段投资中由于对项目定价的不确定性产生的延迟期权;二是在契约设计的报酬条款中的互联网企业高管股票期权,这时候企业高.管的期权收益也是不确定的,会随着公司股价的变化而变化,因此本文构造了亚式指数化股票期权。本文运用委托-代理理论,针对互联网企业项目分段投资,设计了新的委托-代理模型,对新模型求解即互联网企业努力程度,同时数理推导得出影响努力程度的主要因素有5个,并在合理假设条件和设定参数数值的前提下,借助Matlab软件对数理推导结果进行了数值模拟分析。分析结果表明互联网企业高管的绩效分成比例、基础工资和他们的努力程度正相关;分阶段投资额比例和第一阶段高管努力程度负相关,和第二阶段高管努力程度是正相关;当存在高管股票期权收益时,股票期权占总股本比例和高管努力程度正相关;股票期权行权价格和高管努力程度负相关。依据分析结果设计互联网企业风险投资契约,并对互联网企业、风险投资机构及其监管部门、经济政策制定者提出相关的建议。最后本文选取个案一方面验证数理推导和数值模拟的结果,另一方面是对设计的契约做举例说明。(本文来源于《福州大学》期刊2016-06-01）
张玢玢[5]（2016）在《两类欧式未定权益的对冲策略》一文中研究指出随着社会经济的进步,金融市场发展迅速,相应地,有关金融衍生品的研究也越来越得到重视。本文主要在两种随机微分方程模型框架下,各自分析了欧式未定权益的最优对冲策略问题。第一、二章介绍了本文的研究背景、现状以及一些预备知识。第叁章和第四章中,在介绍主要结果之前,首先对历史数据进行了一些初步分析,辅助说明了资产模型选取和设定时的考量因素以及其合理性。第叁章,在风险资产服从一类带马尔科夫模式切换的时滞随机微分方程模型的情形下,考虑以上述风险资产为标的资产的欧式未定权益,利用Esscher变换找到了等价鞅测度,并在此基础上得到该未定权益价格过程的鞅表示。同时,在资产价格过程的系数满足一定条件的假设下,给出了在由马尔科夫模式切换的出现而导致的不完备市场中,通过最小化残余风险而求得的最优连续对冲策略。第四章,考虑一个扩散项为一般形式的随机微分方程风险资产模型,对以上述风险资产为标的资产的欧式期权,在资产价格模型满足一定条件的假设下,由Girsanov定理找到风险中性测度,并在连续分红情形下给出了连续时间下的最优对冲策略和离散时间下的方差最优对冲策略。(本文来源于《东华大学》期刊2016-05-01）
尤苏蓉,魏康[6]（2016）在《基于随机区间损益市场模型的未定权益无差异定价》一文中研究指出基于加权期望效用最大化,给出了有随机区间损益未定权益的无差异买入价和卖出价的定义,讨论了两种无差异价格的存在性及其性质.通过一个算例,利用二分法得到了简单的二叉树模型下的无差异价格.(本文来源于《东华大学学报(自然科学版)》期刊2016年01期）
刘宣会,韩有攀,张夏洁,贾丹琴[7]（2015）在《一类混合型未定权益均值-方差准则下套期保值问题研究》一文中研究指出本文首先提出混合型未定权益,在股票价格服从带有Markov调制参数的跳跃-扩散过程时,研究均值-方差准则下混合型未定权益的最优套期保值问题,通过构造倒向微分方程和随机LQ最优控制方法,得到最优套期保值策略的显式表示,然后针对连续局部鞅与连续半鞅的条件下,分别给出了混合型未定权益的最优二次套期保值策略,并证明对于以上叁种股价情况,混合未定权益与单个未定权益的最优套期保值策略之间具有凸性关系.(本文来源于《应用数学学报》期刊2015年06期）
陈丹,井成程[8]（2015）在《基于未定权益分析方法的我国地方政府债务风险研究》一文中研究指出当前基于财政收入流量CCA方法的地方政府债务违约风险研究,其测度的实际上是短期流动性风险,而不是CCA方法原本所测度的长期资不抵债风险。本文将地方国有企业国有资产引入到CCA方法中,并基于中国资本市场数据估算了模型中的相应参数,最后估算了整体上的地方政府性债务违约率。整体而言,60%的国有资产变现比例可以基本偿还地方政府性债务(违约率小于1%),但通过大规模处置国有资产化解地方债务只能是最后选择,当前应该通过小规模处置政府资产,再一次推出地方债务置换和强化地方债务问责机制等方式,逐步化解地方债务风险。(本文来源于《当代经济》期刊2015年30期）
陈丹[9]（2015）在《基于未定权益分析方法的山东省一般债务限额研究》一文中研究指出地方债"新规"的建立意味着我国地方政府债务管理制度的重大变革,原有的政府性债务将被清理甄别为企业债务和政府债务,而后者则进一步区分为一般债务和专项债务,并实行规模控制和限额管理,因此,确定其限额已是当务之急。利用未定权益分析方法(CCA),通过引入相对于可偿债公共财政收入的债务违约距离和违约率,对山东省的一般债务限额进行了估算,结果显示,当前山东省各级政府负有偿还责任的债务已经超过其一般债务限额,因此,需要多渠道化解当前债务,保证在地方债"新规"实施后一般债务限额的刚性。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2015年26期）
高宇皓[10]（2015）在《机制转换市场中弱势未定权益的定价方法》一文中研究指出弱势未定权益是指一类包含了违约风险的权益,1987年,Johnson和Stulz首先在期权定价过程中,讨论了信用违约风险造成的影响.而未定权益的出现对于活跃金融市场、完善市场机制具有重要意义.本文对处于机制转换市场中的弱势未定权益进行了讨论,并给出了相应的定价方法.在本文中,首先叙述了行文过程中所需要的一些基本知识和理论框架.接下来假定风险强度h和风险损失度L等指标均受控于宏观的经济机制,并且市场经济机制在不同状态下的转换过程由一个具有有限状态的连续时间马尔科夫过程驱动,在这个基础上,引入机制转换市场中的弱势权益价格的模型.旨在对权益价格函数进行计算,通过选取适当的测度变换,使上述马尔科夫过程在新测度下为时齐的,然后利用强度为1的泊松过程,将弱势未定权益的预违约价格过程表达成了一种级数形式.在级数表示的基础下,使用拉普拉斯变换和泰勒逼近,给出弱势未定权益的预违约价格算法.最后,本文将针对机制转换市场中的弱势权益定价方法运用于实际的期权定价中,考虑机制转换市场中的欧式期权.机制转换模型要求市场中具有有限状态,并且会在不同的状态间转换,有些文献中考虑到单纯机制转换不足以描述实际的价格行为,在确定的金融市场中,往往在机制转换发生的同时,价格过程还会发生跳跃,故在机制转换模型中,引入机制转换的跳跃-扩散模型,最终给出了价格过程带跳的欧式期权在机制转换市场中的价格逼近公式.同时也以一类将波动率设置为触发参数的障碍期权为例,给出了一般的路径依赖的可分解权益在机制转换市场中的定价计算方法.(本文来源于《华南理工大学》期刊2015-05-04）
未定权益论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在股票价格服从Levy过程时,研究多个混合型未定权益的最优套期保值问题,通过构造倒向随机微分方程和随机LQ最优控制的方法,得到了多个混合型未定权益最优套期保值策略的显式表示,同时讨论了多个混合未定权益与单个未定权益最优套期保值策略之间的关系,即其间具有凸性的关系.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
未定权益论文参考文献
[1].张玢玢,胡良剑.一类带马氏切换与时滞的未定权益模型的对冲策略[J].南京信息工程大学学报(自然科学版).2016
[2].陈会,刘宣会,张琳.一类混合未定权益的套期保值问题[J].纺织高校基础科学学报.2016
[3].刁伟涛.国有资产与我国地方政府债务风险测度——基于未定权益分析方法[J].财贸研究.2016
[4].陈玲.互联网企业风险投资的未定权益定价与契约设计[D].福州大学.2016
[5].张玢玢.两类欧式未定权益的对冲策略[D].东华大学.2016
[6].尤苏蓉,魏康.基于随机区间损益市场模型的未定权益无差异定价[J].东华大学学报(自然科学版).2016
[7].刘宣会,韩有攀,张夏洁,贾丹琴.一类混合型未定权益均值-方差准则下套期保值问题研究[J].应用数学学报.2015
[8].陈丹,井成程.基于未定权益分析方法的我国地方政府债务风险研究[J].当代经济.2015
[9].陈丹.基于未定权益分析方法的山东省一般债务限额研究[J].经济研究导刊.2015
[10].高宇皓.机制转换市场中弱势未定权益的定价方法[D].华南理工大学.2015
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