论文摘要
本文研究了g-期望下的部分可观测非零和随机微分博弈系统,该系统的状态方程由It?-Lévy过程驱动,成本函数由g-期望描述.根据Girsanov定理和凸变分技巧,本文得到了最大值原理和验证定理.为对所获结果进行说明,本文讨论了关于资产负债管理的博弈问题.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 杨碧璇,郭铁信,吴锦标
关键词: 随机微分博弈,期望,正倒向随机微分方程,最大值原理,验证定理
来源: 控制理论与应用 2019年01期
年度: 2019
分类: 信息科技,基础科学
专业: 数学
单位: 中南大学数学与统计学院
基金: Supported by the National Natural Science Foundation of China(11671404,11571369),the Provincial Natural Science Foundation of Hunan(2017JJ3405),the Yu Ying Project of Central South University
分类号: O211
页码: 13-21
总页数: 9
文件大小: 206K
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标签：随机微分博弈论文; 期望论文; 正倒向随机微分方程论文; 最大值原理论文; 验证定理论文;