论文摘要
本文使用1996年到2019年季度数据,考察汇率自身不同方向变动所引起的的汇率传递非线性问题。实证发现人民币汇率变动存在显著的非对称性传递现象,具体而言,人民币贬值的传递作用显著大于人民币升值的传递作用,即使在2005年汇改之后也没有改变这一关系。本文进一步还从汇率传递正负非对称性角度分析了汇率传递系数的动态变化趋势,并提出了相关的解释。最后分析了升值和贬值各自传递效应的动态变化趋势,并从当期汇率变动持续性的预期角度做了解释。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 范科才,李子扬,李欣
关键词: 汇率传递,非对称性,非线性,滚动回归
来源: 宏观经济研究 2019年12期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学
专业: 金融
单位: 贵州财经大学大数据应用与经济学院,四川大学商学院,四川大学经济学院
基金: 中央高校基本科研研究项目(YJ201872)的资助
分类号: F832.6
DOI: 10.16304/j.cnki.11-3952/f.2019.12.007
页码: 60-71
总页数: 12
文件大小: 692K
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