论文摘要
本文主要介绍了统计套利的基本含义和基于协整的交易策略,之后选取了国内期货市场中具有代表性的沪铜1907和沪铜1908的的5分钟的高频交易数据来进行实证研究,其中包括相关系数检验、平稳性检验及协整检验等方法,最后根据检验的结果建立了误差修正模型并制定了套利策略,并依据建立的套利策略对历史数据进行了回测,根据回测结果对套利策略及模型的有效性给与了评估。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 彭闯
关键词: 统计套利,协整检验,误差修正模型,高频数据
来源: 北方经贸 2019年09期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,贸易经济,市场研究与信息
单位: 南京邮电大学
分类号: F724.5;F764.2;F224
页码: 51-53
总页数: 3
文件大小: 561K
下载量: 262
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