导读:本文包含了国债结构论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:国债,结构,利率,期限,溢价,投资者,模型。
国债结构论文文献综述
高路路,张小霞[1]（2019）在《上交所国债利率期限结构的实证分析》一文中研究指出本文根据上海证券交易所的国债收益率数据,采用叁次多项式模型研究2019年6月25日上市的17种国债的即期利率,通过实证分析可得,我国国债收益率水平普遍呈现如下特点:期限相对较长国债的即期利率水平整体上较低,几乎都处在2.3%-3. 6%之间,这表现出我国的社会成本相对较低,同样也伴随着较高的利率风险,它既可以反映价格的不合理性,也能反映我国债券市场目前存在不完善性。(本文来源于《广西质量监督导报》期刊2019年09期）
汤启蓉[2]（2019）在《衡阳市储蓄国债投资者结构研究》一文中研究指出储蓄国债作为一种以市场化方式面向社会普通公民发行、目的是筹集国家建设资金的金融产品,具有社会和经济的双重属性,其安全性高、收益稳定,在筹集财政资金、促进经济发展、满足个人投资需求等方面发挥了重要作用。近年来,随着经济的快速发展,利率市场化步伐加快,银行理财产品和互联网金融产品迅猛发展,储蓄国债发行和管理工作面临新形势和新情况。2019年5月,笔者在随机发放调查问卷的基础上,对衡阳市储蓄国债投资者结构进行了分析,并深刻剖析了当前国债发行工作的主要问题,提出了加大储蓄国债供给侧普惠性建设的建议。一、储蓄国债投资者结构调查分析(本文来源于《金融经济》期刊2019年14期）
李倩,廖宜静[3]（2019）在《银行间国债利率期限结构的实证研究——基于Nelson-Siegel-Svensson模型》一文中研究指出本文主要运用NSS模型对银行间国债的利率期限结构进行实证研究,从Wind数据库选取了2016年1月4日至2018年12月31日的10个到期期限的银行间国债的即期利率。通过对数据的分析发现我国银行间国债的利率符合流动性偏好理论。通过MATLAB编程,将数据代入到程序中得到每一个交易日的参数估计值,参照Diebold and Li的两步法将时间参数固定在均值上,然后对参数进行二次估计。最后分析认为NSS模型对我国银行间国债利率期限结构的拟合效果比较理想。(本文来源于《辽宁工业大学学报(社会科学版)》期刊2019年04期）
陈雅儒[4]（2019）在《邵阳储蓄国债投资者结构分析》一文中研究指出储蓄国债面向人个人投资者发行且有国家信用作担保,因其安全性、稳定性的特征,长期以来,受到广大投资者的追捧。近年来,随着利率市场化的逐步深化,银行、保险、基金及互联网等各类理财产品急速发展,市场投资者的投资理念也随之发生转变,本次调研以在邵阳全辖收集的《储蓄国债投资行为调查问卷》信息为基础,深入分析邵阳市储蓄国债投资者结构,研究储蓄国债产品市场需求,挖掘国债市场隐藏的问题并提出相应的对策。(本文来源于《金融经济》期刊2019年12期）
石琼[5]（2019）在《货币政策对国债利率期限结构的影响》一文中研究指出利率期限结构描述了金融市场中到期期限与利率之间的关系。一般国债利率可以代表无风险的利率水平,是其他金融市场利率的基准,因此国债市场中的利率期限结构可以为央行预测经济变动、实施货币政策提供重要信息。在欧美发达国家中,国债利率期限结构是央行判断宏观经济变动的重要指标,也是央行实施货币政策的重要工具。随着我国利率市场化的推进,国债市场将在人民银行实施货币政策过程中发挥越来越重要的作用。本文将以人民银行货币政策和国债利率期限结构为对象,研究货币政策对国债利率期限结构的影响。第一,本文梳理了利率期限结构相关理论模型的发展脉络。首先介绍了传统利率期限结构定性理论中的预期理论和市场分割理论,然后介绍了现代利率期限结构基本模型的发展过程,最后本文整理了货币政策与利率期限结构关系的国内外学者文献研究,根据国内学者的研究成果,本文提出了数量型与价格型货币政策对国债收益率曲线传导机制的有效性问题。第二,本文首先利用主成分分析法构造国债利率期限结构,得出了水平因子(代表长期利率)、斜度因子(代表长短期利差)、曲度因子(代表曲率)。然后基于货币政策对国债利率期限结构传导机制的理论分析,建立了货币政策与主成分因子的VAR模型。在货币政策代理变量选取上,本文选取广义货币供应量M2和社会融资规模作为数量型货币政策中介目标,选取银行间7天回购利率、7天上海同业拆借利率作为价格型货币政策中介目标;在宏观经济变量选取上,本文选取了大部分国内学者使用工业增加值、消费物价指数来表示经济增长率和通货膨胀率的变动。根据对VAR模型的实证分析,本文得出以下结果。货币政策对水平因子冲击作用最大,对斜度因子和曲度因子的影响稍弱。M2和社会融资规模对水平因子的影响要强于银行间同业拆借利率和银行间回购利率,银行间同业拆借利率和银行间回购利率对斜度因子、曲度因子的影响要强于M2和社会融资规模对斜度因子、曲度因子的影响。社会融资规模对水平因子、曲度因子的影响要大于M2对水平因子、曲度因子的影响,M2对斜度因子的影响要大于社会融资规模对斜度因子的影响。因此,数量型货币政策调控对水平因子影响最大,价格型货币政策调控对斜度因子、曲度因子影响最大,其中M2和社会融资规模对收益率曲线的影响存在差异,银行间拆借利率和银行间回购利率对收益率曲线的影响相似。基于以上实证研究,本文认为数量型货币政策调控对国债收益率曲线的总体影响程度要大于价格型货币政策,其中社会融资规模对收益率曲线的影响要大于M2;价格型货币政策中介目标对国债收益率曲线的变动比较敏感,银行间同业拆借利率和银行间回购利率的作用在价格型货币政策传导渠道中没有太大差别。(本文来源于《上海社会科学院》期刊2019-06-01）
周琳[6]（2019）在《中国国债利率期限结构与宏观经济相关性实证研究——基于动态Nelson Siegel模型》一文中研究指出作为价格型货币政策的重要一环,国债收益率曲线与宏观经济状况的关联程度究竟有多高,其信息指示器功能是否能充分发挥,能否给货币政策制定提供有价值的参考依据是当前货币政策框架转型阶段下一个值得研究的问题。文章运用动态Nelson Siegel模型,在不改变该模型原有估计方法的前提下,通过提升宏观经济变量对利率期限结构的约束程度,将相关性更高的宏观经济指标引入模型,对我国利率期限结构与宏观经济的相关性进行量化研究,从而探求改进后的模型是否具有更强的估计能力和预期精度,为未来该领域研究的推进奠定实证基础。(本文来源于《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》期刊2019年03期）
樊勇,黎杞瑞,王玉萍,简勇红[7]（2019）在《我国储蓄国债的投资者结构分析——基于江西省7214个样本调查》一文中研究指出我国发行储蓄国债的主要目的是为了筹集财政资金,支持国民经济和发展社会事业,储蓄国债的稳定发行是我国国民经济和社会事业不断发展的重要资金来源,而储蓄国债投资者结构变化是影响我国储蓄国债稳定发行的重要因素之一。本文通过抽样调查江西省7214位投资者,分析影响投资者投资国债的因素。结果表明,投资者的年龄越大,偏好的风险收益等级越高,其投资国债的意愿越强,而投资者的最高学历越高、居住地越不发达、个人年收入越高、家庭年收入越高、家庭净资产越大、家庭可投资流动资产越大,其投资国债的意愿越弱。(本文来源于《金融与经济》期刊2019年02期）
孙璐[8]（2019）在《储蓄国债投资者结构分析及建议——以湖南省张家界市为例》一文中研究指出近年来,随着经济迅速发展,居民投资意识逐步提高,各种投资渠道不断增加,对储蓄国债发售产生一定冲击,而投资者结构是影响储蓄国债顺利发行重要因素,加强这方面研究可深入了解当前国债持有者分布,加强国债管理和宣传针对性,培养新投资群体。我们采取向全市国债投资者发放600份调查问巻,以及实地走访、电话询问方式,调查了当前我市储蓄国债投资者结构现状、研究投资者行为偏好;分析了影响储蓄国债投资者结构的主要因素,提出拓展储蓄国债投资者群体,扩大国债发行规模有效建议。(本文来源于《金融经济》期刊2019年04期）
关禹,王雪标,孙光林[9]（2019）在《货币政策对国债利率期限结构的影响机制——基于预期渠道和溢价渠道双重视角的实证分析》一文中研究指出基于AGDTSM模型框架,将国债利率分解为利率预期和风险溢价,并在预期渠道和溢价渠道双重视角下,实证检验货币政策对国债利率期限结构的影响机制。研究结果表明:第一,我国货币政策目前主要通过预期渠道影响国债利率期限结构,而溢价渠道的作用有限;第二,预期渠道的引导方向与货币政策目标一致,溢价渠道在政策初期会削弱预期渠道的引导效果;第叁,预期渠道对国债收益率曲线短端的引导力度较强,对长端的引导力度较弱,这种差异性是导致近期国债收益率曲线"极度平坦化"的根本原因。(本文来源于《当代财经》期刊2019年01期）
丁剑平,吴小伟[10]（2019）在《基于动态期限结构模型的国债风险溢价研究》一文中研究指出采用JSZ(2011)提出的典型式高斯动态利率期限结构模型实证研究交易所市场国债风险溢价的特点。基于固定利率国债收盘价格构建Fama-Bliss收益率数据,研究发现,影响上海证券交易所国债风险溢价因子接近2个,即风险溢价主要受曲率因子和斜率因子影响;水平因子风险溢价主要通过曲率因子得到补偿。进一步考察发现国债风险溢价的波动和货币政策存在相关性。(本文来源于《广西大学学报(哲学社会科学版)》期刊2019年01期）
国债结构论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
储蓄国债作为一种以市场化方式面向社会普通公民发行、目的是筹集国家建设资金的金融产品,具有社会和经济的双重属性,其安全性高、收益稳定,在筹集财政资金、促进经济发展、满足个人投资需求等方面发挥了重要作用。近年来,随着经济的快速发展,利率市场化步伐加快,银行理财产品和互联网金融产品迅猛发展,储蓄国债发行和管理工作面临新形势和新情况。2019年5月,笔者在随机发放调查问卷的基础上,对衡阳市储蓄国债投资者结构进行了分析,并深刻剖析了当前国债发行工作的主要问题,提出了加大储蓄国债供给侧普惠性建设的建议。一、储蓄国债投资者结构调查分析
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
国债结构论文参考文献
[1].高路路,张小霞.上交所国债利率期限结构的实证分析[J].广西质量监督导报.2019
[2].汤启蓉.衡阳市储蓄国债投资者结构研究[J].金融经济.2019
[3].李倩,廖宜静.银行间国债利率期限结构的实证研究——基于Nelson-Siegel-Svensson模型[J].辽宁工业大学学报(社会科学版).2019
[4].陈雅儒.邵阳储蓄国债投资者结构分析[J].金融经济.2019
[5].石琼.货币政策对国债利率期限结构的影响[D].上海社会科学院.2019
[6].周琳.中国国债利率期限结构与宏观经济相关性实证研究——基于动态NelsonSiegel模型[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版).2019
[7].樊勇,黎杞瑞,王玉萍,简勇红.我国储蓄国债的投资者结构分析——基于江西省7214个样本调查[J].金融与经济.2019
[8].孙璐.储蓄国债投资者结构分析及建议——以湖南省张家界市为例[J].金融经济.2019
[9].关禹,王雪标,孙光林.货币政策对国债利率期限结构的影响机制——基于预期渠道和溢价渠道双重视角的实证分析[J].当代财经.2019
[10].丁剑平,吴小伟.基于动态期限结构模型的国债风险溢价研究[J].广西大学学报(哲学社会科学版).2019
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