导读:本文包含了鞅方法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:方法,期权,风险,定理,马尔,对冲,期货。
鞅方法论文文献综述
尉茜茜[1]（2019）在《鞅方法下带有顾客流失的队列模型及模拟仿真》一文中研究指出在排队过程中,由于等待空间有限往往会造成顾客流失,因此对等待空间有限的队列模型的研究十分重要.泛函中心极限定理、马尔可夫队列及概率测度收敛等是高负荷条件下对等待空间有限的队列模型各性能指标收敛性的研究工具.本文运用鞅方法研究高负荷条件下带有顾客流失的队列模型.本文主要对带有顾客流失的M/M/n/m_n、M/H*_2/n/m_n、G/M/n/m_n和G/H*_2/n/m_n队列模型的队长过程进行研究.首先利用泛函中心极限定理及连续映射定理证明带有顾客流失的M/M/n/m_n队列模型队长过程的收敛性;其次根据各性能函数之间的关系,结合鞅的定义、鞅过程的分解表示给出此队列模型队长过程的鞅表示,利用鞅过程的随机有界性及连续映射定理得到该队列模型鞅表示的队长过程的收敛性;再次研究M/H*_2/n/m_n队列模型队长过程的收敛性,另外通过对上述队列模型的研究,将服从指数分布的到达时间间隔改为服从一般分布的到达时间间隔,进而研究G/M/n/m_n和G/H*_2/n/m_n队列模型队长过程的收敛性.最后以M/M/n/m_n队列模型为例,用MATLAB对带有顾客流失的队列模型进行模拟仿真,并分析了流失比例与空间容量及服务台个数的关系.(本文来源于《长安大学》期刊2019-05-05）
尉茜茜,刘建民[2]（2018）在《鞅方法下的带有顾客流失的马尔可夫队列》一文中研究指出为研究高负荷条件下带有顾客流失的马尔可夫队列,应用非负下鞅的Doob-Meyer分解定理与计数过程有关的鞅性质,构造了队长过程和其刻画过程的鞅表示,进而运用概率测度收敛和随机过程极限相关理论得到了M/M/n/mn模型队长过程的扩散逼近.(本文来源于《纺织高校基础科学学报》期刊2018年04期）
段朝翠[3]（2017）在《鞅方法下欧式期权的最小方差对冲策略》一文中研究指出众所周知,期权作为衍生工具在管理金融风险方面具有非常重要的作用。期权的对冲问题,实际上是解决期权的出售者选择什么样的策略,才能避免或降低因出售期权而在未来可能遭受损失的问题。许多专家和学者也在期权对冲问题上进行了很多的研究,希望通过不断的探索能得到对冲风险的最好效果。1973年,Black和Scholes提出了期权定价的Black-Scholes模型,以下简称为BS模型。在一些假设条件下,BS模型以对标的资产进行连续交易的方式对冲期权风险,以此来实现完美对冲。但是大量的统计结果表明,用BS模型定价与实际市场价格并不相符。本文在假设标的资产贴现过程服从几何布朗运动的前提下,运用鞅和随机分析的理论和方法,对离散状态下欧式期权的最优对冲策略进行研究,得到了最小方差对冲策略:及其相应的对冲误差的方差显示表达式:在此基础上,本文应用最小方差对冲策略和BS Delta对冲策略,运用实证分析的方法,对AAPL ATM期权进行了对冲风险的比较分析。发现无论交易频率怎么改变,采取方差最小对冲策略始终优于Delta对冲策略,特别是到期时间较长,对冲间隔较短的期权。因此,最小方差对冲比率是能够作为标准BS Delta的有效替代。(本文来源于《华中师范大学》期刊2017-04-01）
徐怀[4]（2016）在《Wald等式的鞅方法证明》一文中研究指出通过构造鞅,利用鞅的停时理论,给出wald等式一个新的证明方法,最后应用于一个数值例子.(本文来源于《沈阳大学学报(自然科学版)》期刊2016年05期）
陈璐[5]（2016）在《跳扩散相依风险资产模型下的最优投资组合问题：鞅方法》一文中研究指出本文探讨的是非完全市场下跳扩散相依风险资产模型的最优投资组合问题.在终值期望效用最大化的原则下,我们尝试采取鞅方法来解决这个问题.等价鞅测度是用鞅方法处理金融市场问题的关键,它可以使贴现资产价格在新的测度下变成一个鞅,从而方便问题的解决.考虑到非完全市场下等价鞅测度并不是唯一的,我们需要通过对偶问题找到最优等价鞅测度,进而通过一系列讨论得出本文的一个重要结论：如果投资策略满足定理3.2.1中与等价鞅测度的参数相关的非线性方程组,那么这个策略就是要找的非完全市场下跳扩散相依风险资产模型的最优策略.我们将这个结论应用到幂效用情形下得出了最优投资组合的表达式并证明了它的存在唯一性.但我们也通过比较发现随机控制方法在处理非完全市场下的最优投资组合问题时要比鞅方法更为简便且应用更为广泛.最后,我们还通过数值分析来说明了风险资产模型中的参数对决策的影响.(本文来源于《南京师范大学》期刊2016-02-25）
胡之英[6]（2016）在《股票价格遵循O-U过程期权定价的对偶鞅方法》一文中研究指出讨论了股票价格遵循O-U(Ornstein-Uhlenback)过程的欧式期权的定价问题,考虑测度变换对于期权定价的影响,文章尝试用期权定价的新方法——对偶鞅方法推导出欧式期权的定价公式.(本文来源于《云南民族大学学报(自然科学版)》期刊2016年01期）
朱丹[7]（2015）在《附有免赔额特约条款的汽车车身险鞅方法定价》一文中研究指出在假定汽车车身事故损失服从正态分布模型下,利用Martingale Pricing方法推导出附有免赔额特约条款的汽车车身险的定价公式.(本文来源于《重庆工商大学学报(自然科学版)》期刊2015年11期）
孔翔宇,刘叁阳,王贞[8]（2015）在《人工蜂群算法的几乎必然强收敛性:鞅方法》一文中研究指出已有的人工蜂群算法的收敛性分析是基于算法的遍历性分析,在概率收敛意义下考虑的,这种收敛性分析不能确保算法在有限步内收敛到问题的全局最优解。首次尝试运用鞅论研究人工蜂群算法的几乎必然强收敛性,证明了人工蜂群算法确保能以概率1在有限步内达到全局最优解。这一结论为拓宽人工蜂群算法的应用范围奠定了理论基础,并为人工蜂群算法的改进及收敛性研究提供了新的理论工具。(本文来源于《计算机科学》期刊2015年09期）
陈婷婷,王玉文[9]（2015）在《美国灾害保险期货期权风险中性定价的鞅方法探究》一文中研究指出在考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用风险中性定价的鞅方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.(本文来源于《哈尔滨师范大学自然科学学报》期刊2015年02期）
赵俊[10]（2015）在《资产泡沫定价的鞅方法及其在风险管理中的应用》一文中研究指出资产泡沫定价理论近年来已经成为金融经济学的重要研究命题,该理论解析了历次金融危机产生的微观金融机制,通过模型可以在市场实践中模拟泡沫形成的过程以及投资者行为变化对资产泡沫的影响。在我国资本市场的实践中,随着经济的高速发展,带来许多现代金融服务创新,同时也会带来大量的资产泡沫。因此如何判别泡沫的发生,减少泡沫对经济带来的影响,在金融实践中具有重要意义。本文首先在非完备金融市场下,研究等价鞅测度的滤波流和给定资产的基础价值在相应的等价鞅测度的转换的方式。根据一致可积鞅测度与非一致可积鞅测度的凸组合,构造测度族,随着权重&的变化,从而能够捕获泡沫酽的产生,这个过程开始阶段将其描述为下鞅,然后变成上鞅直至回落到初始值0。选取中小板股票中的七匹狼股票的收盘数据作为进行实证分析的对象,用Matlab进行分析,发现七匹狼股票在2011年到2012年期间中存在比较多的泡沫。去掉股票价格增长率中所能观察到的因素(利润增长率,CPI增长率,GDP增长率)后,剩下的增长率是由投机行为所导致的,也就是泡沫行为机制。寻找泡沫发生的起始和破裂时间,给出泡沫预警。(本文来源于《华东师范大学》期刊2015-03-01）
鞅方法论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
为研究高负荷条件下带有顾客流失的马尔可夫队列,应用非负下鞅的Doob-Meyer分解定理与计数过程有关的鞅性质,构造了队长过程和其刻画过程的鞅表示,进而运用概率测度收敛和随机过程极限相关理论得到了M/M/n/mn模型队长过程的扩散逼近.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
鞅方法论文参考文献
[1].尉茜茜.鞅方法下带有顾客流失的队列模型及模拟仿真[D].长安大学.2019
[2].尉茜茜,刘建民.鞅方法下的带有顾客流失的马尔可夫队列[J].纺织高校基础科学学报.2018
[3].段朝翠.鞅方法下欧式期权的最小方差对冲策略[D].华中师范大学.2017
[4].徐怀.Wald等式的鞅方法证明[J].沈阳大学学报(自然科学版).2016
[5].陈璐.跳扩散相依风险资产模型下的最优投资组合问题：鞅方法[D].南京师范大学.2016
[6].胡之英.股票价格遵循O-U过程期权定价的对偶鞅方法[J].云南民族大学学报(自然科学版).2016
[7].朱丹.附有免赔额特约条款的汽车车身险鞅方法定价[J].重庆工商大学学报(自然科学版).2015
[8].孔翔宇,刘叁阳,王贞.人工蜂群算法的几乎必然强收敛性:鞅方法[J].计算机科学.2015
[9].陈婷婷,王玉文.美国灾害保险期货期权风险中性定价的鞅方法探究[J].哈尔滨师范大学自然科学学报.2015
[10].赵俊.资产泡沫定价的鞅方法及其在风险管理中的应用[D].华东师范大学.2015
论文知识图
