论文摘要
研究目标:研究持续结构突变的理论影响与检验方法,检验国际能源价格的持续结构突变。研究方法:理论证明与蒙特卡洛模拟研究相结合。研究发现:当序列存在持续结构突变,且非平稳区间较窄时,ADF单位根检验倾向于支持序列的平稳性,但采用该序列进行回归分析会导致伪回归。研究创新:证明了存在持续结构突变时ADF与t检验统计量的渐近性质,研究了允许存在未知均值突变的持续结构突变的检验方法。研究价值:给出了持续结构突变的计量影响以及更加稳健的检验方法。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 姚青松,赵国庆,时文东
关键词: 持续结构突变,单位根,结构突变,能源价格
来源: 数量经济技术经济研究 2019年10期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展
单位: 中国人民大学经济学院
基金: 中国人民大学2018年度拔尖创新人才培育资助计划成果
分类号: F224
DOI: 10.13653/j.cnki.jqte.2019.10.007
页码: 115-131
总页数: 17
文件大小: 1348K
下载量: 253
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