导读:本文包含了优化型指数基金论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:指数,基金,误差,模型,增强型,结构,鱼群。
优化型指数基金论文文献综述
张燕北[1]（2018）在《中基协：拟尽快出台业绩比较基准自律规则》一文中研究指出规模暴增之下，以ETF为代表的指数产品成为今年基金行业的当红角色。在腾讯理财通、腾讯金融科技智库日前主办的首届“全球指数基金论坛”上，多位业内人士对指数基金的发展积极建言。国内指数基金发展空间广阔，但目前仍囿于业绩比较基准不统一、投资人配置理念(本文来源于《中国基金报》期刊2018-11-26）
古志婷[2]（2018）在《增强型指数基金的构造及优化研究》一文中研究指出近年来,以复制指数作为资产配置的投资策略发展迅速.越来越多投资者把主动型投资与指数化投资模式结合起来,积极的指数化投资模式就诞生了.增强型指数基金就是在主动投资与被动投资策略的结合下产生的.增强型指数基金具体是以指数优化为投资手段,以获得超越标的指数收益为目标,以跟踪误差来度量投资组合与跟踪标的指数收益之间密切程度的一种基金产品.本文应用LASSO变量选择方法与证券市场较为流行的多因子选股模型打分法来完成增强型指数基金成分股的选取.结合最小化跟踪误差获取增强型指数基金的最优权重来构造增强型指数基金,并对两种方法构造的增强型指数基金进行收益率分析比较.同时采用衡量基金绩效的叁个常用指标超额收益率、跟踪误差、信息比率来分析所构造的增强型指数基金,并进行比较.并且运用GARCH-M模型来研究投资者对增强型指数基金的风险厌恶程度,并对沪深300指数和构造的增强型指数基金的厌恶程度进行分析比较,得到构造增强型指数基金的优化模型.本文以中国证券市场中沪深300指数为对象进行实证研究,研究结果表明基于LASSO变量选择构造的增强型指数基金比市场上较为流行的多因子选股模型构造的增强型指数基金更显示出优越性.在运用基金绩效叁个常用指标来评价增强型指数基金时,可以发现基于LASSO变量选择构造的增强型指数基金的超额收益率与信息比率均优于基于多因子模型构造的增强型指数基金的超额收益率与信息比率.运用GARCH-M模型刻画增强型指数基金的投资者风险厌恶程度时,可以发现基于LASSO变量选择构造的增强型指数基金投资者的风险厌恶程度变化比较符合实际生活中投资者的心理变化特点.因此,最终本文认为相比于基于多因子模型构造的增强型指数基金,基于LASSO变量选择构造的增强型指数基金更具有一定的优越性.(本文来源于《广州大学》期刊2018-05-01）
敖培,李明,杨百顺,赵四方[3]（2015）在《基于AFSA的指数基金投资优化复制》一文中研究指出为满足在最小的追踪误差范围内选取少量的成分证券来实现对整个标的指数的优化复制,本文采用人工鱼群算法根据预先设定的标准选择部分证券并对其在组合中的相对权重进行优化再配置,从而使得构建出来的指数组合的追踪成本及其与标的指数之间的追踪误差最小。通过实例证明,采用本文方法可以对股票权重进行合理优化,进而达到最小的跟踪误差。(本文来源于《数字技术与应用》期刊2015年01期）
张帆[4]（2007）在《优化指数基金实证研究：动态构建增强型指数基金》一文中研究指出优化指数基金采用的是将积极管理型投资与指数化投资两种模式合二为一的“积极指数化”投资管理模式。具体地说,优化指数基金又可以分为增强型指数基金和风格型指数基金。优化指数基金的管理方法不同于传统的被动型指数基金的完全复制法,而是在最少的跟踪误差范围内如何调整成分证券来实现对整个标的指数的优化复制法。本文首先通过对中国目前指数基金现状进行分析,发现我国的优化指数基金主要为增强型指数基金,这与我国证券市场的发展水平有密切关系。我国证券市场属于弱有效市场,市场波动幅度大,被动型的指数基金不能充分把握市场投资机会,因而增强型指数基金具有发展优势。从实际比较来看,我国增强型指数基金的确表现出了它的优势。但这一优势并不稳定和持续,这与我国没有完善的指数体系,丰富的金融衍生工具有密切的关系。本文主要应用Jorion(2003)固定跟踪误差优化模型来构建一个动态的增强型指数基金,并考虑到我国现实状况,加入卖空限制条件进一步研究构建组合的变化情况。通过实证研究可以发现,(1)在模型中加入关于卖空限制的条件,组合最优化空间变得狭小,新构建的增强型指数基金的最优收益和事后跟踪误差都显着下降,其表现更接近被动型指数基金。(2)频繁地调整组合内成分股的头寸对于实现积极型投资管理的目标是必要的。(3)放宽跟踪误差限制条件,能使无卖空限制条件下建立的组合收益有明显上升,而对卖空限制条件下建立的组合影响不大,尤其是积极型头寸几乎没有发生变化。(4)无卖空限制下,增强型指数基金的事后跟踪误差远远偏离原先设定值,风险凸现。通过实际情况的分析并结合实证研究,本文提出了关于丰富指数产品,推动交易机制改革,加快金融衍生工具创新的政策性建议。(本文来源于《厦门大学》期刊2007-04-01）
马骥,邓清[5]（2004）在《指数基金与跟踪误差优化模型》一文中研究指出本文研究了跟踪误差最小化的两种模型:二次优化模型和线性优化模型。本文认为线性跟踪误差模型能够更加准确地体现投资者对待风险的态度,定位于特定目标。因此,在实践中应该采用绝对偏差最小化来取代偏差的平方最小化的方法。(本文来源于《哈尔滨商业大学学报(社会科学版)》期刊2004年01期）
钟小林[6]（2002）在《改进我国优化型指数基金的投资结构》一文中研究指出我国目前的叁只指数基金总体上并不“优于”股价指数,其中“5∶3∶2”的投资结构是制约指数基金的“紧箍咒”。对我国指数基金的投资结构应做如下修改:基金资产的30%以上必须进行指数化投资,具体仓位大小由基金管理人根据市场情况进行确定。其余资产可进行积极投资,投资于基金管理人看好的股票、债券及中国证监会批准的其他金融工具。(本文来源于《金融教学与研究》期刊2002年02期）
韩贵新[7]（2000）在《优化指数基金相关问题分析》一文中研究指出经中国证监会批准,兴和、普丰优化指数型证券投资基金各３０亿份基金单位,７月８日分别在沪、深证券交易所上网发行。优化指数基金,即通过指数化投资和优化组合投资,谋求基金资产的长期增值,力求基金收益率超越证券市场指数增长率。指数基金具有充分投资费用较低及非系统(本文来源于《财金贸易》期刊2000年04期）
谢建军[8]（2000）在《我国优化指数基金的绩效评价及对策》一文中研究指出1999年7月正式运作的基金普丰、基金兴和属优化指数型证券投资基金。半年来的运行表明,它们的真实表现并不优于指数,甚至落后于指数,造成这一局面的主要原因是对指数基金投资的各种约束。改革目前的指数基金管理模式,完善中国证券指数体系,对提升指数基金投资效率将起到积极的促进作用。(本文来源于《证券市场导报》期刊2000年02期）
优化型指数基金论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
近年来,以复制指数作为资产配置的投资策略发展迅速.越来越多投资者把主动型投资与指数化投资模式结合起来,积极的指数化投资模式就诞生了.增强型指数基金就是在主动投资与被动投资策略的结合下产生的.增强型指数基金具体是以指数优化为投资手段,以获得超越标的指数收益为目标,以跟踪误差来度量投资组合与跟踪标的指数收益之间密切程度的一种基金产品.本文应用LASSO变量选择方法与证券市场较为流行的多因子选股模型打分法来完成增强型指数基金成分股的选取.结合最小化跟踪误差获取增强型指数基金的最优权重来构造增强型指数基金,并对两种方法构造的增强型指数基金进行收益率分析比较.同时采用衡量基金绩效的叁个常用指标超额收益率、跟踪误差、信息比率来分析所构造的增强型指数基金,并进行比较.并且运用GARCH-M模型来研究投资者对增强型指数基金的风险厌恶程度,并对沪深300指数和构造的增强型指数基金的厌恶程度进行分析比较,得到构造增强型指数基金的优化模型.本文以中国证券市场中沪深300指数为对象进行实证研究,研究结果表明基于LASSO变量选择构造的增强型指数基金比市场上较为流行的多因子选股模型构造的增强型指数基金更显示出优越性.在运用基金绩效叁个常用指标来评价增强型指数基金时,可以发现基于LASSO变量选择构造的增强型指数基金的超额收益率与信息比率均优于基于多因子模型构造的增强型指数基金的超额收益率与信息比率.运用GARCH-M模型刻画增强型指数基金的投资者风险厌恶程度时,可以发现基于LASSO变量选择构造的增强型指数基金投资者的风险厌恶程度变化比较符合实际生活中投资者的心理变化特点.因此,最终本文认为相比于基于多因子模型构造的增强型指数基金,基于LASSO变量选择构造的增强型指数基金更具有一定的优越性.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
优化型指数基金论文参考文献
[1].张燕北.中基协：拟尽快出台业绩比较基准自律规则[N].中国基金报.2018
[2].古志婷.增强型指数基金的构造及优化研究[D].广州大学.2018
[3].敖培,李明,杨百顺,赵四方.基于AFSA的指数基金投资优化复制[J].数字技术与应用.2015
[4].张帆.优化指数基金实证研究：动态构建增强型指数基金[D].厦门大学.2007
[5].马骥,邓清.指数基金与跟踪误差优化模型[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版).2004
[6].钟小林.改进我国优化型指数基金的投资结构[J].金融教学与研究.2002
[7].韩贵新.优化指数基金相关问题分析[J].财金贸易.2000
[8].谢建军.我国优化指数基金的绩效评价及对策[J].证券市场导报.2000
论文知识图
