导读:本文包含了系统流动性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:美联储,货币政策正常化,系统流动性风险,流动性风险错配指数
系统流动性论文文献综述
张晓明,隗群林,贾江帆,孙士猛[1]（2019）在《美联储货币政策正常化对中国商业银行系统流动性风险的影响》一文中研究指出本文研究美联储货币政策正常化对中国商业银行系统流动性风险的影响。研究发现,国有银行流动性管理较好,而部分股份制银行存在较为严重的流动性隐患,系统流动性风险呈现上升趋势;美联储加息和缩表均造成中国的流动性收紧,显着提高商业银行的系统流动性风险。相关监管部门应尽快构建银行系统流动性风险测度指标,及银行业系统流动性风险水平监测体系,防范和化解流动性风险引发的系统性金融危机。(本文来源于《金融论坛》期刊2019年09期）
叶莉,樊锦霞,赵萌[2]（2019）在《金融系统多维度流动性间溢出效应研究——基于叁元VAR-GARCH-BEEK模型的分析》一文中研究指出本文通过建立叁元VAR(6)-GARCH(1,1)-BEEK模型从均值和方差层面刻画了我国金融系统不同维度流动性之间的溢出效应。研究发现,市场流动性、融资流动性与货币流动性之间存在双向均值溢出效应;融资流动性对市场流动性具有单项均值溢出效应,对货币流动性则具有单项波动溢出效应;货币流动性、融资流动性与市场流动性之间存在双向波动非对称溢出,且市场流动性的波动溢出效应较强。综上,本文认为监管者应加强不同维度流动性间的传导转换效率,同时密切监控金融市场资金状况,防止金融市场流动性出现大幅波动,并在执行货币政策时,兼顾各维度流动性变化对货币政策效力的影响。(本文来源于《金融与经济》期刊2019年06期）
邓秉德[3]（2019）在《宏观审慎视角下银行系统流动性风险实证研究》一文中研究指出流动性风险的防范是中央银行和商业银行均要面对的重大金融课题。流动性风险与信用风险、利率风险、汇率风险等虽被同列为银行防范的主要风险,但流动性风险具有多层次、隐蔽、传染、复杂等特点,不到系统性金融风险累积达到一定程度时反而容易受到忽视。2008年金融危机让人们看到:在当年流动性过剩的货币环境以及对大型金融机构都建立了相对完善的微观审慎监管体系下,流动性冲击所造成的“多米诺骨牌”效应所造成的损失巨大。因此金融危机后宏观审慎监管受到国际机构和各国政府的重视,以BaselⅢ为代表的监管新规全面的强化了资本充足和流动性的监管要求。中国银监会自2009年9月推出《商业银行流动性风险管理指引》后,此后几易其稿,于2018年7月开始正式实施修订后的《商业银行流动性风险管理办法》。由此可见,流动性风险在金融危机后受到空间重视,以宏观审慎视角研究流动性风险符合学术趋势与实践需要。从目前的文献来看,流动性风险的研究比较分散,结合宏观审慎视角的研究就更不多见。一般的,可将流动性划分为叁个层次:宏观流动性、银行流动性以及市场流动性。宏观审慎对系统性金融风险的分析可划分为时间维度与空间维度。本文以宏观审慎为视角,构建了一个多层次与多维度的银行系统流动性风险的研究框架。全篇以中国银行系统为研究对象,但同时也关注了宏观流动性和微观个体银行的流动性调节行为,尝试将宏观审慎与微观审慎相结合的研究思路,但其宗旨是服务于宏观审慎,防范系统性流动性风险的发生。各部分研究概要如下。宏观流动性与银行系统流动性之间的相依结构分析安排在第二章。2013年6月间的“钱荒”事件引人瞩目,在宏观货币供给充分的环境下,商业银行接连出现流动性紧张、银行隔夜同业拆借利率飙升,这一事件的启示是什么?通过理论分析并结合Copula模型的计算可知,中国商业银行已经习惯于宽松的货币环境,外汇占款对流动性有着双向调节作用,这些均能通过统计数据及模型得到验证。从宏观审慎视角出发,银行系统流动性风险的时间维度与空间维度的分析设置在了第叁章和第四章。本文应用压力测试方法分析银行系统流动性风险在时间维度上特征。应用19家上市银行2007年至2017年的流动性指标构建了中国商业银行系统流动性指数BLI,在此基础上应用动态回归模型建立了宏观经济变量同BLI之间的压力测试模型。压力测试表明在诸多宏观经济变量中,GDP、存款准备金率、PPI以及进出口的季度增速是影响银行系统流动性水平的主要指标;敏感性测试对上述变量对BLI的影响均进行了模拟分析;情景分析表明短期激烈的经济下行对银行系统流动性的冲击最大,但总体而言中国银行系统的流动性是平稳的,在受到冲击后均能在3期内得以回调。防范银行系统流动性风险在空间维度上发生就要节制商业银行将信贷等重要金融资源过于集中地投放于单一领域。就目前来看,银行同业业务、房地产业和地方政府融资平台是最值得关切的。研究表明商业银行、房地产业与地方政府融资平台处于“一损俱损,一荣俱荣”的状态,货币政策、产业政策的调整都应当妥善处理叁者之间的关系,防止形成流动性冲击给经济体造成损失。基于数据等多方面的原因,银行等金融机构在空间维度上形成的网络关系仍不能确定,系统重要性银行的评估是监管部门把握全局风险的一个有效工具。为此,本文结合FSB的指标体系,应用熵值法对中国上市银行开展了系统重要性银行的评估。宏观审慎与微观审慎相结合一直是受到重视的。宏观审慎政策一定要在明确微观经济个体影响机制下才能发挥出最大效力。商业银行承受着来自货币政策和宏观审慎监管的政策风险,商业银行必须在利润最大化和监管要求之间反复权衡,其在监管约束下的流动性调节机制是制定宏观审慎监管政策的重要微观基础。研究表明,中国商业银行的资本缓冲是逆周期的,“大而不能倒”的影响因素客观存在,小型银行对融资成本更加敏感,大型银行对流动性管理更加严格,流动性冲击对银行下一期的信贷存在影响。中国目前正在逐步完善其自身的宏观审慎管理框架,已经形成了以央行为核心的管理体系,从宏观审慎发展的国际经验来看,设立平行于央行的宏观审慎委员会是发展趋势。央行目前创设的MLF、SLF等新型流动性管理工具源于金融危机中的救助措施,目前成为日常流动性管理工具不值得推崇,这不利于利率和汇率的市场化推进。宏观审慎政策应当同货币政策、财政政策以及产业政策做好协调,避免政策之间的掣肘。(本文来源于《吉林大学》期刊2019-06-01）
王超[4]（2019）在《上市银行股票波动率对系统流动性风险敏感度的异质性研究》一文中研究指出2008年的经济危机说明,拥有充足的流动性对于任何一家银行来说都十分重要。无论是监管当局还是学术界,关于商业银行个体流动性风险的研究已经有不少成就,然而我国有关银行业系统流动性风险的研究还在起步阶段,国外的研究大部分也都是与系统流动性风险的界定和度量方面有关,基于此,本文综合微观层面的银行个体和宏观层面的银行体系,研究银行业系统流动性风险对银行个体的影响。本文旨在通过一个EGARCH(1,1)过程,实证分析我国16家上市银行的股票波动率对于系统流动性风险敏感度的异质性问题。通过理论的论证和实证的分析,得出两个重要的结论:一是,银行个体流动性风险对股票收益率的影响比系统流动性风险的影响要更显着,这与之前的研究并不相悖;二是,银行股票波动率对系统流动性风险的敏感度存在异质性,因此将银行分为3类(Ⅰ类银行,系统流动性风险因子加强银行i的股票收益率波动;Ⅱ类银行,系统流动性风险因子减弱银行i的股票收益率波动;Ⅲ类银行,银行i的股票收益率波动对系统流动性风险因子不敏感)。进一步地,以EGARCH(1,1)模型继续对每家银行每年的股票收益率进行分析,得出的参数估计结果(即ω_(i,L),为模型中代表敏感度的参数)作为被解释变量,以体现银行异质性的5个指标为影响因素,进行归并回归实证分析,目的在于研究银行基于资产负债表的异质性指标对其关于系统流动性风险敏感度的影响。结果发现:(1)资本充足率与Ⅰ类银行对于系统流动性风险的敏感度之间存在反向关系,即高的资本充足率会降低Ⅰ类银行对于系统流动性风险的敏感度;(2)存款占比与Ⅱ类银行对于系统流动性风险的敏感度之间存在反向关系,即高的存款占比会降低Ⅱ类银行对于系统流动性风险的敏感度。最后,本文根据流动性风险管理理论以及实证结论,从银行经营者、监管者和投资者叁个角度提供相关的政策建议。(本文来源于《华侨大学》期刊2019-05-20）
张衡[5]（2019）在《快速定量装车系统中物料卸载流动性研究》一文中研究指出为了设计和改进装车站仓体结构,我们从叁个方面来提供参考依据:首先根据是离散元理论以及煤炭物料的散体特性,其次是将快速定量装车站卸料过程中的物料流动模型运用其中,最后是要将装车站卸料过程中的物料流动规律以及影响因素掌握并运用。(本文来源于《山东工业技术》期刊2019年11期）
吴颂[6]（2019）在《农村商业银行系统流动性风险管理问题研究——以江西省抚州市为例》一文中研究指出流动性问题是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题,流动性风险管理是商业银行经营过程中最主要的风险之一。本文以江西省抚州市为例,对农村商业银行流动性风险进行了分析,指出了当前农村商业银行流动性风险隐患和成因,并分别从农村商业银行、人民银行、财政、税务等四个角度提出了相关建议。(本文来源于《区域金融研究》期刊2019年03期）
杨渺,肖燚,欧阳志云,叶宏,艾蕾[7]（2019）在《生态系统流动性资产核算方法——以四川省各县域水土保持功能为例》一文中研究指出通过两条规则的制订,制造了生态系统服务市场,评估可交换的生态系统流动性资产(FEP):规定生态系统服务市场价值总量为当地某年GDP的2%;规定当地生态功能当量总值与2000年基准年相比不得降低。并以四川省水土保持功能FEP核算为例,进行了省域尺度及县域尺度上的水土保持FEP核算。计算了FEP在省内的分配,并以2000年为基准,分析了2010年各市县FEP的盈亏。结果表明:2000～2010年10年间,四川省水土保持FEP总量由79.84亿元上升为257.74亿元,总量增加了177.90亿元,平均上涨222.82%,上涨幅度最大的为秦巴山区和大小凉山区域。2010年底,四川省181个县市中有139个县市均实现了功能不下降的强制性要求,基本实现了内部性FEP_(xs)盈余。而内部性FEP_(xs)赤字严重区域主要位于龙门山一带。与社会经济发展水平相协调,FEP核算可较好反映评估单元内生态服务功能实际购买能力。(本文来源于《环境保护科学》期刊2019年01期）
陈金鑫,朱元倩[8]（2019）在《基于非对称Copula函数的系统流动性风险研究》一文中研究指出金融危机后,系统性风险的度量与规避成为国内外学者研究的重点。文章从流动性传导视角,构建了包括银行间市场、证券市场以及房地产市场在内的叁市场流动性间相互作用及影响的系统流动性风险度量框架,分析叁市场间系统流动性风险的传播路径。基于相应的Copula函数模型验证金融体系系统流动性风险的存在性,研究发现:银行间流动性与证券市场和房地产市场流动性呈现此消彼长的态势;但是对于证券市场流动性和房地产市场流动性,财富效应使其同向变动、相互带动;而替代效应和投资资产组合理论又认为两者在一定程度上相互制约,从而形成了相互作用机制。(本文来源于《统计与决策》期刊2019年03期）
曾嵘欣[9]（2018）在《银行系统流动性风险的冲击、传染和响应》一文中研究指出本文从宏观审慎监管视角出发,以贵州省105家法人银行的同业业务数据模拟银行系统,并在银行系统的基础上构建系统流动性风险模型,分析研究系统流动性风险在银行之间的传染途径以及银行之间、银行与系统之间的相互作用及反馈等。研究发现,银行系统的不稳定和银行同步行为的协同效应是导致流动性风险的放大和蔓延的主要原因;系统的流动性冲击对大型银行影响更为突出,"大而不倒"实则不成立;声誉风险较系统性风险对小微型银行影响更大。本文的研究,能够为预研预判区域性流动性风险,制定和落实差别化宏观审慎监管政策提供有效的决策依据。(本文来源于《上海金融》期刊2018年10期）
钮文新[10]（2018）在《从“银行系统流动性”到“市场流动性” 资本市场改革或已在路上》一文中研究指出9月7日,国务院金融稳定发展委员会召开第叁次会议,分析当前经济金融形势,研究做好下一步重点工作。笔者发现,过去央行货币政策表述中"保持银行系统流动性合理充裕"的提法在此次会议上变为"保持市场流动性合理充裕"。由此看来,央行需要转变角色,考虑整体金融市场的流动性问题,这是金融现代化的重要特征。更重要的是,央行必须关注资本市场的流动性是否合理充裕,这才能体现"金融为实体经济服务"的本质要求。(本文来源于《中国经济周刊》期刊2018年37期）
系统流动性论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文通过建立叁元VAR(6)-GARCH(1,1)-BEEK模型从均值和方差层面刻画了我国金融系统不同维度流动性之间的溢出效应。研究发现,市场流动性、融资流动性与货币流动性之间存在双向均值溢出效应;融资流动性对市场流动性具有单项均值溢出效应,对货币流动性则具有单项波动溢出效应;货币流动性、融资流动性与市场流动性之间存在双向波动非对称溢出,且市场流动性的波动溢出效应较强。综上,本文认为监管者应加强不同维度流动性间的传导转换效率,同时密切监控金融市场资金状况,防止金融市场流动性出现大幅波动,并在执行货币政策时,兼顾各维度流动性变化对货币政策效力的影响。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
系统流动性论文参考文献
[1].张晓明,隗群林,贾江帆,孙士猛.美联储货币政策正常化对中国商业银行系统流动性风险的影响[J].金融论坛.2019
[2].叶莉,樊锦霞,赵萌.金融系统多维度流动性间溢出效应研究——基于叁元VAR-GARCH-BEEK模型的分析[J].金融与经济.2019
[3].邓秉德.宏观审慎视角下银行系统流动性风险实证研究[D].吉林大学.2019
[4].王超.上市银行股票波动率对系统流动性风险敏感度的异质性研究[D].华侨大学.2019
[5].张衡.快速定量装车系统中物料卸载流动性研究[J].山东工业技术.2019
[6].吴颂.农村商业银行系统流动性风险管理问题研究——以江西省抚州市为例[J].区域金融研究.2019
[7].杨渺,肖燚,欧阳志云,叶宏,艾蕾.生态系统流动性资产核算方法——以四川省各县域水土保持功能为例[J].环境保护科学.2019
[8].陈金鑫,朱元倩.基于非对称Copula函数的系统流动性风险研究[J].统计与决策.2019
[9].曾嵘欣.银行系统流动性风险的冲击、传染和响应[J].上海金融.2018
[10].钮文新.从“银行系统流动性”到“市场流动性”资本市场改革或已在路上[J].中国经济周刊.2018