分段连续型随机微分方程Euler-Maruyama方法的收敛性

分段连续型随机微分方程Euler-Maruyama方法的收敛性

论文摘要

分段连续型随机微分方程在经济学、物理学、环境科学、控制理论等学科中有着广泛应用.分段连续型随机微分方程的真实解较难直接求出,需要通过合适的数值方法对其进行求解,并要对数值方法的收敛性进行研究.本文基于Euler-Maruyama方法,提出了一种分段连续型随机微分方程1/2阶均方收敛的数值解法,并对该方法的收敛性进行了验证.实验结果表明,Euler-Maruyama方法为1/2阶均方收敛.

论文目录

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张志敏

关键词: 随机微分方程,收敛性

来源: 湖南城市学院学报(自然科学版) 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 数学

单位: 阳光学院基础教研部

分类号: O211.63

页码: 51-55

总页数: 5

文件大小: 910K

下载量: 41

相关论文文献

  • [1].随机微分方程的无限时间跟踪[J]. 高校应用数学学报A辑 2019(01)
  • [2].奇异随机微分方程的依分布几乎自守解[J]. 吉林大学学报(理学版) 2018(04)
  • [3].求解非线性随机微分方程混合欧拉格式的收敛性[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2016(05)
  • [4].线性增长条件下的倒向重随机微分方程[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2016(06)
  • [5].白噪声和泊松随机测度驱动的倒向重随机微分方程[J]. 应用概率统计 2016(06)
  • [6].一类非线性随机微分方程的参数估计[J]. 吉林大学学报(理学版) 2017(02)
  • [7].白噪声和泊松随机测度驱动的倒向重随机微分方程的比较定理[J]. 山东大学学报(理学版) 2017(04)
  • [8].高维非线性随机微分方程组的指数稳定性[J]. 周口师范学院学报 2017(02)
  • [9].一类量子随机微分方程适应解的稳定性[J]. 河西学院学报 2017(02)
  • [10].求解带跳随机微分方程的一类全隐式方法[J]. 纺织高校基础科学学报 2017(02)
  • [11].几种随机微分方程数值方法与数值模拟[J]. 黑龙江教育(理论与实践) 2016(10)
  • [12].几类反射随机微分方程强解的数值仿真[J]. 电子科技 2015(03)
  • [13].非自治随机微分方程的均方伪概周期温和解[J]. 兰州交通大学学报 2015(01)
  • [14].一类带跳平均场泛函随机微分方程的平稳分布[J]. 中国科学:数学 2015(05)
  • [15].随机微分方程的样本Lyapunov二次型估计[J]. 数学学习与研究 2017(03)
  • [16].一类脉冲随机微分方程解的稳定性[J]. 广东工业大学学报 2020(06)
  • [17].带跳的平均场随机微分方程的中偏差[J]. 中国科学:数学 2020(01)
  • [18].超前倒向重随机微分方程[J]. 中国科学:数学 2013(12)
  • [19].无穷水平倒向双重随机微分方程解的存在唯一性及比较定理[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2010(01)
  • [20].一般正倒向重随机微分方程的解[J]. 应用数学和力学 2009(04)
  • [21].带跳随机微分方程的一个扩充和应用[J]. 数学学报 2009(03)
  • [22].正倒向重随机微分方程[J]. 数学物理学报 2009(04)
  • [23].一种随机微分方程的数值解法及其应用[J]. 科技创新导报 2008(35)
  • [24].多维带跳倒向双重随机微分方程解的性质[J]. 应用概率统计 2008(01)
  • [25].倒向重随机微分方程解的共单调定理[J]. 河北科技大学学报 2008(01)
  • [26].带跳的倒向重随机微分方程的比较定理[J]. 烟台大学学报(自然科学与工程版) 2008(02)
  • [27].平面上随机微分方程的一个极限定理[J]. 湖北师范学院学报(自然科学版) 2008(02)
  • [28].倒向随机微分方程的解及其比较定理[J]. 云南民族大学学报(自然科学版) 2008(03)
  • [29].一类随机微分方程的均方渐近概周期温和解[J]. 哈尔滨理工大学学报 2019(04)
  • [30].一类随机微分方程均方s渐进ω周期解的存在性(英文)[J]. 数学杂志 2018(05)

标签:;  ;  

分段连续型随机微分方程Euler-Maruyama方法的收敛性
下载Doc文档

猜你喜欢