一、巴塞尔委员会下一步的工作安排（论文文献综述）
张凯[1]（2021）在《我国中小银行流动性风险监管法律制度研究》文中进行了进一步梳理流动性风险是商业银行面临的最重要、最致命、最隐蔽的风险之一。在商业银行的经营过程中,借短贷长的期限错配特征使得商业银行天然存在着发生流动性风险的可能性。随着我国宏观经济下行压力加大和整个金融市场的阵痛性改革的深化,中小银行的流动性风险隐患不断累积。特别是2019年以来,中小银行的流动性风险事件频发。包商银行被接管和破产、锦州银行战略重组以及营口沿海银行和河南伊川农村商业银行集中挤提事件等,充分暴露出我国中小银行在流动性风险管理中存在的突出问题。这些风险事件爆发后,银行业流动性出现较大波动,同业拆借成本飙升。因此,在以上复杂的金融市场国际和国内环境中,运用法律手段规制和监管中小银行流动性风险势在必行,同时还应该建立适用我国国情的流动性风险识别、预警、监测和控制法律体系和框架,这对于金融法律体系的完善具有十分重要的意义。中小银行的流动性风险是指中小银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。从国内外案例来看,一旦中小银行无法偿还一定规模的到期债务,便会发生流动性风险,这也是中小银行陷入困境的直接诱因,而对于中小银行来说,真正致命的是严重的流动性断裂。其诱发因素很多,可能是单纯的流动性风险本身也可能是信用风险、操作风险的传染机制导致。就我国中小银行的流动性风险本身而言,目前主要表现在以下三个方面:一是同业业务压缩和资产回表加剧中小银行流动性风险。二是资管新规及系列文件放大了中小银行期限错配风险。三是金融创新和利率市场化举措加剧银行存款流失风险。在流动性风险监管和控制过程中,出现了“市场失灵”和“政府失灵”的双重困境,因此,运用法律手段规制和监管并防范化解中小银行面临的流动性风险具有十分重要的现实意义和可操作性。巴塞尔银行监管委员会（以下简称巴塞尔委员会）《关于统一国际银行资本计算和资本标准的协议》（以下简称《巴塞尔协议Ⅰ》）和《新巴塞尔资本协议》（以下简称《巴塞尔协议Ⅱ》）以及《巴塞尔协议Ⅲ:后危机改革最终方案》（以下简称《巴塞尔协议Ⅲ》）都对商业银行的流动性风险给予高度关注,特别是《巴塞尔协议Ⅲ》,为加强银行流动性风险管理、控制流动性风险,除银行资本监管的三支柱外,还特别增加了流动性覆盖率（Liquidity Coverage Ratio,LCR）和净稳定资金比率（Net Stable Funding Ratio,NSFR）两个新的流动性风险监管重要指标。同时巴塞尔委员会还提出了其他辅助监测工具,包括合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产以及与市场有关的监测工具等。在中小银行流动性风险的监管法律体系中,《商业银行法》《银行业监督管理法》以及《商业银行流动性风险管理办法》等都做出了规定,但是随着近几年金融业形势的变化,现有的法律制度还存在着以下几个方面的缺陷:一是监管理念滞后,二是监管法律位阶较低,三是监管方式过于僵化,四是监管体系不完善等。究其原因既有中小银行本身的原因也有宏观经济因素的原因,还有监管机构以及监管指标、监管方式和监管体系设计等方面的因素。中小银行吸储能力较弱,严重依赖同业融资,流动性管控压力较大。而有些中小银行的股东无视国家规定,关联交易甚至违规挪用中小银行的资金。同时,银行业正面临着前所未有的变革,互联网金融和金融科技的迅速发展和扩张,打破原有银行在金融市场中的垄断地位,金融科技的创新和普及令银行服务渠道、手段和服务内容发生巨大改变,全新的市场竞争态势让原有银行金融机构必须面对来自银行同业和新的非银行市场参与者的竞争。这些因素都使中小银行的流动性风险监管问题越来越复杂,越来越重要。基于全国多家中小银行流动性指标和数据的比较分析基础上,提出了我国应该学习借鉴巴塞尔委员会及其他国家相关文件,结合我国自身实际设置适配性分层流动性风险监管指标。在构建流动性风险法律监管体系过程中,需要多方面的配合。在宏观层面上,需要采取稳定的货币政策来解决根本原因过多的“加杠杆”造成的资金短缺和高利率。在微观层面上,银行应坚持回归原点,服务实体,专注于主营业务,并做好基于信贷的信贷业务,避免过度创新而导致不稳定。在中小银行流动性风险法律监管的理念方面应该贯彻适配性监管理念,即根据银行的风险特征和系统重要性来确定相适应的监管规则和监管行为。我国流动性监管法律制度的从无到有,是一个法律制度不断完善与创新的过程,更是维护金融安全、守住不发生系统性风险底线的坚持与努力。我国现行流动性监管制度体系,主要以较低层次规章和规范性文件为载体,存在政策依据过多、法律依据不足、不能适应当下金融市场深度融合等问题。为此,从进一步改革现行监管体制、使其更好适应我国金融市场深度融合、综合经营改革需求的角度,制定、修订相关金融法律,规定具有适配性的流动性监管统一规则与指标。
张黎明[2]（2020）在《《巴塞尔协议Ⅲ》下中国商业银行监管效力问题研究》文中研究表明始于美国次贷危机的2008年全球金融危机,不但给世界经济造成了巨大的冲击,也给世界各国的金融监管提出了新的挑战。本次金融危机充分暴露了世界各国在商业银行监管方面存在的漏洞,同时也暴露出《巴塞尔协议II》存在的不足。为进一步加强和完善对商业银行的监管,巴塞尔委员会于2010年12月16日推出《巴塞尔协议III:一个更稳健的银行及银行体系的全球监管框架》,此后,巴塞尔委员会不断对《巴塞尔协议III》进行修订和完善,2017年12月8日,巴塞尔委员会正式发布《巴塞尔III:后危机改革的最终方案》,标志着《巴塞尔协议III》正式确立。《巴塞尔协议III》推出后,世界各国都在该协议框架下采取一系列适合本国的政策措施,加强对商业银行的金融监管,并取得了一定成效。对中国来说,2008年金融危机同样也暴露出中国商业银行监管方面存在的不足,作为成员国,中国根据《巴塞尔协议Ⅲ》的监管要求推出一系列商业银行监管相关规定,统称为“中国版《巴塞尔协议Ⅲ》”。本文以现有相关研究文献和金融监管理论为基础,运用归纳分析法、比较分析法、实证分析法等,探究了各版本巴塞尔协议对金融监管理论的实践与拓展,分析了美国、欧盟、日本等国采用《巴塞尔协议Ⅲ》进行商业银行监管得到的经验,研究了《巴塞尔协议Ⅲ》对中国的适用性,并着重从宏观审慎监管、流动性风险监管和资本充足率监管等三个方面分析中国实施《巴塞尔协议Ⅲ》后中国商业银行监管的效力。本文得出以下研究结论:一是《巴塞尔协议Ⅲ》下宏观审慎监管政策的实施可显着降低中国商业银行系统性风险,宏观审慎监管政策在中小股份制商业银行中所起到的降低系统性风险的作用效果比大型国有商业银行效果更为明显。二是《巴塞尔协议Ⅲ》的实施可有效推动中国商业银行流动性风险监管,银行规模不同、采取不同的货币政策都会导致商业银行流动性创造存在差异,进而导致流动性监管效果对规模不同的银行及采取不同货币政策的银行具有差异性。三是《巴塞尔协议Ⅲ》的实施可强化中国商业银行资本监管,短期内监管新规对中国商业银行监管带来的冲击不大,但长期将导致中国商业银行面对巨大的资本补充压力,商业银行应调整其资本结构、风险偏好及盈利模式等,在满足监管要求的同时实现稳健经营。本文的篇章结构:第一,巴塞尔协议的理论实践与拓展。本文首先对文章涉及的金融监管及巴塞尔协议等相关概念进行界定。其次分别从学派维度和发展阶段维度整理了不同学派金融监管理论及金融监管理论的发展阶段和演进过程。最后探究了各版本巴塞尔协议对金融监管理论的实践与拓展。第二,《巴塞尔协议Ⅲ》在主要发达国家的实践。本文选取美国、欧盟、日本等主要发达国家,以2008年国际金融危机为分界线,对比分析这些国家在实施《巴塞尔协议Ⅲ》前后的金融监管框架和特点,重点考察这些国家在实施宏观审慎监管、流动性风险监管、资本监管等方面的重要举措,总结这些国家在商业银行金融监管过程中所积累的经验。第三,《巴塞尔协议Ⅲ》对中国商业银行监管的适用性。本文首先分析了近年来中国商业银行监管与《巴塞尔协议Ⅰ》和《巴塞尔协议Ⅱ》的关系。其次考察了2008年金融危机对中国商业银行的影响。最后考察了《巴塞尔协议Ⅲ》对中国商业银行监管的适用性,以及中国版《巴塞尔协议Ⅲ》的推出的前期准备。第四,《巴塞尔协议Ⅲ》对中国商业银行监管的影响。本文研究了《巴塞尔协议Ⅲ》对宏观审慎监管、流动性风险监管、资本监管等方面的具体要求,总结了金融危机前中国商业银行宏观审慎监管、流动性风险监管、资本监管存在的不足,分析了中国实施《巴塞尔协议Ⅲ》过程中对中国商业银行宏观审慎监管、流动性风险监管、资本监管所采取的具体实践措施,并采取相应的计量方法实证检验《巴塞尔协议Ⅲ》下中国商业银行宏观审慎监管、流动性风险的监管效力问题,并测度《巴塞尔协议Ⅲ》下中国商业银行的资本缺口问题。第五,研究结论及中国加强商业银行监管的对策建议。本文对《巴塞尔协议Ⅲ》下中国商业银行宏观审慎监管、流动性风险监管、资本监管效力相关研究结论进行总结,并提出中国监管机构应通过完善流动性风险监管体系、优化资本监管内容、加强宏观审慎监管、优化监管方式、创新监管手段等方式,提升中国商业银行抵御外部冲击的能力,维持中国金融体系的稳定。
朱钰[3]（2020）在《基于内控视角的J银行T分行操作风险防范策略》文中认为在经济全球化浪潮的席卷下,商业银行向着全球化、综合化经营方向迅速发展的同时也伴随着许多稳定性与安全性方面的问题。商业银行在日常运营过程中,会遭遇到各种类型的风险,如,声誉风险、操作风险、信用风险、战略风险等。长期以来,声誉风险、信用风险等领域有较多专家学者投入研究,而对于操作风险则关注较少,与商业银行操作风险有关的理论成果就更加有限。本文以J银行T分行为研究对象,采用文献研究法与案例分析法相结合的形式,基于内控视角对J银行T分行操作风险防控问题展开研究。以J银行T分行操作风险管控现状为研究出发点,结合商业银行操作风险相关原理,从操作风险管理观念落后、管理方法缺失、操作风险事件信息分散等方面出发,深刻剖析了商业银行在操作风险管理过程中遇到的问题。本文针对J银行T分行操作风险问题进行研究,基于内部控制相关理论及工作实际,就下一步风险防控工作提出合理性意见,从牢固树立合规经营观念、强化操作风险识别机制、建立健全全面风险管理体系、实现操作风险事件信息共享和完善内控机制建设五个层面入手,提出了一些防控操作风险的有效建议,也为其他商业银行相关工作的开展提供借鉴思路。
田欣[4]（2020）在《商业银行法人客户信用评级体系改进研究 ——以工行SD分行为例》文中进行了进一步梳理商业银行是经营风险的特殊企业,在国际国内形势变化较快的今天,商业银行法人客户业务的风险也在不断暴露,而作为商业银行来讲,提倡采取全面风险管理,特别是信用风险的管理被提到了更重要的位置。随着《巴塞尔协议》的不断修改,《巴塞尔协议Ⅱ》对于商业银行的内部评级法进行了明确要求,中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”或“工行”）作为银行业与国际接轨的排头兵,不仅在历史上有良好的严控风险的口碑,而且在制度改革、系统研发等方面也在当前居于行业的领先地位。自1995年以来,中国工商银行建立了法人客户评级系统,经历了三个改革调整阶段,当前已经形成了一套综合的法人客户内部信用评级体系,这套体系有多重优势,也存在些许不完善的地方。本文简要分析了中国工商银行法人客户信用评级体系中存在的有待完善的部分,并建设性得提出了改进建议,通过重新构建评级打分卡对评级体系进行了改进,通过实证分析验证了其可行性,通过该研究的启示提出了下一步对法人客户信用评级发展的展望。本文按照以下结构展开研究:第一章绪论,呈现了选题的背景及意义,阐述了国外和国内的理论研究情况,对于信用评级基础概念进行了明确,并阐述了研究框架和分析方法及本文的创新点和不足。第二章介绍了《巴塞尔协议》与商业银行信用评级体系构建,主要分析了按照《巴塞尔协议Ⅱ》要求,建立商业银行评级体系的必要性,包括主要的几种评级模型。第三章为中国工商银行的信用评级体系的框架,介绍了中国工商银行评级业务的发展及评级流程,评级的概念、方法和模型的构建过程。第四章探寻了当前的工行SD分行评级流程中的亟待解决的问题及并提出了改进方案。第五章通过专家判断法及AHP层次分析法筛选评级指标并调整改进评级流程。第六章通过多元线性回归模型进行了实证分析,证实改进后的模型实现了简化并表现稳定。第七章则阐述了中国工商银行的评级改进的启示和对未来信用评级前景的展望。
胡章显[5]（2020）在《商业银行操作风险研究 ——以民生银行假理财案件为例》文中研究表明操作风险与信用风险、市场风险并列为金融业三大风险。近年来我国银行业操作风险事故不断发生,但由于我国对操作风险的关注和研究起步较晚,对银行操作风险的防范研究还不够成熟,银行风险管理尚不能很好的与国际标准接轨,基于此,本文以我国商业银行操作风险问题开展研究。本文采用案例分析法,文献分析法,实证分析法,结合笔者外资银行从业经验,以商业银行操作风险理论基础为核心,分析中国民生银行假理财案件中的操作风险管理存在的问题,并提出了商业银行操作风险防范的合理化建议。首先,通过梳理国内外文献资料和国内外商业银行操作风险管理实践,总结了操作风险产生的众多原因和防范策略。其次,本文以民生银行假理财案为例,分析了民生银行假理财案件的背景、影响及原因等方面,运用案件利益相关方和内外因分析法,结合操作风险的定义、特点和分类,以及商业银行操作风险防控流程等商业银行操作风险理论,重点从人力资源管理,内部控制机制和操作风险控制体系的角度揭示了民生银行假理财案所暴露的操作风险管理问题,主要有以下几点:民生银行未建立有效薪酬激励机制、未实行员工定期轮岗机制和未确立有效的惩戒机制;民生银行风险管理部门风险意识不到位、账户监管不到位、公章管理不到位、组织架构不完善和信息披露制度不健全;民生银行操作风险识别体系不完善、评估体系不全面、监测系统不到位、未能充分有效运用缓释工具和风险报告制度不完善。最后,针对这些问题,结合商业银行操作风险理论和国内外商业银行操作风险管理实践,提出了加强人力资源管理、完善内部控制机制和全面建立操作风险控制体系等具体建议。
乌丹[6]（2020）在《A银行内蒙古分行全面风险管理有效性研究 ——基于COSO（2017）风险管理框架》文中指出银行属于高风险行业,风险管理是银行生存发展的重要课题。建立全面风险管理体系,对所面临的风险进行有效的识别、计量、监测与报告,不断提高风险管理水平已经是当今银行竞争的重要实力之一,而风险管理有效性评价是对风险管理水平的检验,只有通过定期对风险管理有效性进行评价,才能使风险管理获得不断改善的动力。COSO风险管理框架与巴塞尔协议一直是银行业风险管理的两大主流思想,也是A银行内蒙古分行进行风险管理的主要指导理念及方法来源,所以本文以COSO（2017）风险管理框架及巴塞尔协议第三支柱作为全文分析的理论基础。通过从COSO（2017）风险管理框架与巴塞尔第三支柱的角度分析A银行内蒙古分行全面风险管理现状,对A银行内蒙古分行现行全面风险管理体系及全面风险管理状况进行基本了解。以COSO（2017）风险管理框架为基础构建评价体系,将COSO（2017）风险管理框架五要件作为一级指标,下设二级指标分别选取定性、定量指标,定性指标为五要件下对应的20项原则,定量指标为对五要件可进行量化评价、行内实际应用的关键风险指标,运用定性与定量相结合的方式对A银行内蒙古分行全面风险管理有效性进行评价。通过评价结果,分析A银行内蒙古分行全面风险管理存在的问题,针对存在的问题提出如下优化建议:加强治理和文化建设,激发风险管理内核动力;科学制定战略与目标,增强风险管理前瞻性;建立风险绩效机制,强化风险管理各环节风险防控;重视对风险的审阅与修正,推动风险管理不断改进;提高信息、沟通与报告能力,提升风险管理效率。期望通过以上建议能够完善A银行内蒙古分行全面风险管理体系,提高风险管理水平。
朱元倩[7]（2018）在《巴塞尔Ⅲ资本监管的全球实践》文中研究说明由于巴塞尔协议Ⅲ的制定工作始终在进行中,以及规则制定过程中各国监管当局的博弈等因素,2016年以来,全球银行业实施巴塞尔协议Ⅲ的进程明显放缓。2017年12月,巴塞尔银行监管委员会（以下简称"巴塞尔委员会"）发布了《巴塞尔协议Ⅲ:后危机改革的最终方案》（以下简称《最终方案》）,标志着从国际金融危机爆发至今,经过了近10年的讨论,巴塞尔协议的修订基本告一段落。下一步,巴塞尔委员会的工作重点将由国际规则的制定转移到各国规则的制定和实施上来。
聂紫薇[8]（2018）在《云南省农村信用社A联社利率风险评估研究》文中研究表明利率是金融市场上的一个关键要素,金融国际化的加速发展让世界各个国家之间的利率变动更具紧密的传递性、联动性,利率市场化逐渐成为全球金融市场发展的一个重要改革方向,复杂多变的金融环境也使银行类金融机构利率风险日益受到高管层,乃至外部监管机构的重视。作为地方性金融机构,云南省农村信用社A联社的市场定位和客户群体仅限于省内,其经营规模小于全国大型商业银行,抵御风险能力也要弱于大型商业银行。随着金融市场不断开放,面对利率定价越来越自由的趋势,A联社也同样面临着利率波动和利差收窄带来的经营风险。若要保持利润持续增长,稳健经营发展,A联社必须积极转变经营思路,调整发展战略,推动金融业务创新,提高利率风险管理水平。对于A联社来说,最紧要的是能对自身面临的利率风险开展准确的评估。本文立足于A联社利率风险评估现状,通过对国内外利率风险评估的研究成果进行梳理,参考国内其他金融机构的评估方法,对A联社利率风险进行识别,根据现阶段A联社的业务经营范围,确定A联社目前面临银行账户下的利率重新定价风险;其次,选择了中国银监会非现场监管报表中的G33报表的模型,运用利率敏感性缺口分析法、久期缺口分析法分别计量A联社在净利息收入、经济价值方面可能受到的影响;采用情景分析法,假定利率发生差异化变动,测试A联社受到的冲击;最后对A联社作了一个轻度的压力测试,对A联社在轻度极端情形下面临的利率风险作了预测。本文研究的现实意义在于,通过对A联社利率风险的评估,为下一步设定风险限额、制定风控措施打下基础,为A联社进行利率风险管理提供决策依据。
杨玉冰[9]（2016）在《中国商业银行流动性风险管理研究 ——基于巴塞尔协议Ⅲ的视角》文中研究表明银行的流动性是指能够随时满足顾客提取存款及正常贷款需求的能力。商业银行的基本特点是实现借贷期限的延续或缩短,并维持较高的杠杆率,这也决定了银行在运营过程中应重视防控流动性风险。近几年,全球金融市场在发展过程中形成充分的流动性,并且在流动性风险监测与认识方面存在严重障碍,导致流动性风险防控和管理等工作没有引起商业银行及有关管理部门的重视。并且,国际金融市场在近几年获得飞速发展,许多高新技术和模式也不断被运用于市场中,商业银行在融资方式、业务操作性以及产品多样性等方面都发生了巨大变化,这就为商业银行防控与监管流动性风险带来了许多困难与挑战。在爆发国际金融危机以后,对于监督管理流动性风险方面的欠缺一直是巴塞尔Ⅰ和Ⅱ中的明显漏洞。巴塞尔Ⅱ对市场风险、交易风险以及信用风险等都进行了量化要求的制定,但却没有涉及到流动性风险防控与监管的举措,仅仅基于第二支柱分析和探讨了其基本特点。其中一个原因是当时的国际金融市场仍然存在过量的流动性现象中,缺乏对流动性风险的深入认识与探索,另一个原因是没有完善系统的措施和制度来对流动性风险进行监管,也无法将流动性风险的防控与监管归入资本管理的范围内,所以导致流动性风险的防控与管理工作一直没有引起有关部门的重视。在这种环境条件下,制定的巴塞尔Ⅲ不但制订了新的标准来进行资本管理,并且创新性的推出了适用于全球范围的、可量化统计的流动性监管规范,从而强调了流动性风险防控与管理的关键作用。本文以流动性风险管理为主线,从巴塞尔协议Ⅲ入手,基于对协议中涉及到的可能会对商业银行流动性风险产生影响的因素的分析,针对中国银行流动性风险内部管理进行深入探究,期望对商业银行的流动性风险的内部管理提供理论借鉴,并在银行业外部监管措施实施下讨论商业银行内部管理的必要性。论文总共分为七章:第一章是绪论。主要针对该选题的研究背景、目的、意义及国内外研究进展和本文存在的优缺点进行详细的论述;第二章阐述了商业银行流动性风险管理与巴塞尔协议Ⅲ的联系。首先,通过对商业银行流动性风险管理进行概述,阐述了流动性及流动性风险的概念、产生此种风险的原因、我国国内针对该风险进行的管理等,对该风险管理理论进行了阐述;在此基础上,详细的介绍了巴塞尔协议Ⅲ与商业银行流动性风险管理的关系,包括巴塞尔协议Ⅲ中有关流动性风险管理的内容、巴塞尔协议Ⅲ中其他要素与流动性的关系、巴塞尔协议Ⅲ对商业银行流动性风险监管的影响以及商业银行流动性管理实践对巴塞尔协议Ⅲ的反作用,系统的介绍了巴塞尔协议Ⅲ与商业银行流动性风险管理的内在逻辑联系。第三章,分析了商业银行基于巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险管理现状及问题。首先,从商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ的进展、商业银行流动性风险管理的发展历程、目前的商业银行流动性风险管理体系三个方面全面分析了以巴塞尔协议Ⅲ为基础的风险管理的真实状态;其次,分析了目前商业银行流动性风险管理中存在的问题。第四章,从实证的角度对中国商业银行基于巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险管理进行了质效研究。通过建立中国商业银行流动性管理评价指标体系,基于因子分析,详细分析了能够表示国内商业银行流动性管理实际水准的数据,并提出了我国商业银行流动性管理的发展策略和具体建议。第五章构建了基于巴塞尔协议Ⅲ的商业银行流动性风险内部管理。首先,从商业银行流动性管理的内部环境、运行、目标四个方面详细梳理了商业银行中针对流动性风险进行管理的整个体系的组成;并基于有效的管理结构、管理措施和方法、完备的流动风险识别、完备的管理信息系统四个方面对流动性风险部管理进行了分析,并分析银行协会自律方式。第六章,构建了基于巴塞尔协议Ⅲ的商业银行流动性风险外部监管。首先,分析了商业银行外部监管体系的构成;接着从商业银行流动性管理的外部监管环境、目标两个方面详细梳理了商业银行流动性管理体系的构成;其次,在前述问题的基础上,分析了中国商业银行基于巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险管理的外部监管状况,主要从外部监管现状、外部监管问题和外部监管建议三部分进行分析,最后,根据巴塞尔协议Ⅲ又分别构建了基于逆周期资本缓释的流动性管理体系、基于留存资本缓释的流动性管理体系和基于系统重要性银行及其相关监管的流动性管理体系三个子体系集成的基于巴塞尔协议Ⅲ宏观审慎监管的商业银行流动性外部监管体系。第七章为结论与展望。论文的创新之处如下:第一,通过规范研究与实证分析相融合,基于巴塞尔协议Ⅲ,研究商业银行流动性管理的影响指标,不仅局限于对巴塞尔协议Ⅲ的执行,更结合实际情况反思其管理的不足,构建了商业银行流动性管理机制,为商业银行流动性管理开辟了新思路;第二,巴塞尔协议Ⅲ更多是从监管角度看待流动性管理,监管过度会造成金融抑制,而本文仅从巴塞尔协议Ⅲ中借鉴其监管手段,更多的是寻求对商业银行创利与稳健经营的平衡,形成适度地流动性管理方法,从而为商业银行防控流动性风险及增加盈利提供有效措施;第三,构建出相关的评价机制和衡量模型对商业银行进行流动性风险防控与监管,通过理论与实践相结合的分析方法,为商业银行提供积极有效的监管流动性风险的举措与建议。论文得到如下结论:第一,商业银行所具备的实力强度与流动性风险因素间具有联系。通俗来讲就是,商业银行的经济实力越雄厚,其防控风险的能力就越强。根据我国银行业的发展现状,五大国有银行经济实例都比较雄厚,但受到国家机制和各种环境因素的影响和限制,银行盈利能力比较弱,多数都存在大量呆账坏账,如果丧失了国家提供的信用支持,这些银行面临的流动性风险要远远高于其他股份制银行。并且,近些年来全球几大金融机构纷纷宣告倒闭,这也提醒我们商业银行实力越雄厚,其发生流动性风险的概率就越低这一理解是错误的,一旦这些大型金融机构的现金流发生风险,其错综复杂的资产与资金关系反而会加快商业银行的倒闭与破产。第二,商业银行的资金运行效率与流动性风险之间呈正相关关系。出现这种情况是由于我国的商业银行通常都有雄厚的国家资本与良好信誉作基础,国民出于对祖国的强烈信任与认同,反而会忽视银行的盈利能力。此外,近几年成立并壮大的许多金融企业虽然能够获得较高的盈利,但往往由于建立时间较短,规模不大,被大家忽略掉,不能充分的开拓其市场与规模,所以出现当前的暂时性结果。但如今五大国有银行不断深化改革,必定会提升其盈利水平,因此这种现象会得到缓解。第三,商业银行风险防控水平与流动性表现出负相关性。这表明商业银行的风险防控与监管能力越高,其受到流动性风险的影响就越小,当出现流动性风险时,商业银行能够通过一系列措施来及时解决问题,减少风险损失。
刘青云[10]（2015）在《基于资本监管的商业银行风险承担行为研究》文中研究指明2007年金融危机之后，学者们得出的统一结论就是银行过度风险承担行为是危机爆发的根源，呼吁加强对银行风险承担行为的控制。然而，呼吁声中，两种观点始终交织存在。一方认为对银行的资本监管是全球金融稳定的关键，银行资本充足率不达标，全球金融体系的信贷创造机制就会冻结，引发巨大的金融灾难。另一方则认为资本监管不仅不能约束商业银行风险承担行为，反而加重了商业银行的道德风险。为什么在全球已经形成统一资本监管规则的今天，学术界还在为资本监管能否承担监督商业银行风险承担行为的职责而争吵不休。经过研究，作者发现，由于缺乏商业银行风险承担行为的普遍理论框架，导致研究时存在不同口径和指标，从而造成结论的截然不同。本文基于全新的视角，分别从风险承担动机、风险承担决策、风险承担后果对商业银行风险承担行为进行深入研究，并在此研究框架下探讨资本监管与商业银行风险承担行为的影响机制。商业银行不仅受资本监管的约束，还会在资本监管的动力效应下，优化风险承担决策和预防风险承担后果。改革开放以来，伴随着我国经济取得的巨大成就，金融业持续稳健发展。2007年金融危机中，我国银行业整体风景这边独好。2014年，我国264家商业银行登上国际权威机构《银行家》全球前1000家银行的榜单。取得的成就能否证明我国商业银行已经规范了风险承担行为，进一步讲，是否已经达成约束风险承担动机、优化风险承担决策和预防风险承担后果的目标？首先，本文对我国商业银行风险承担行为进行了实证检验，得出结论，由于自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束尚不能完全实现，与国外银行相比，收益不能完全成为我国商业银行风险承担行为的自我约束工具。其次，我国金融机构的经营理念、行为模式和风险暴露具有较高的同质性，增加了潜在的系统性风险。第三，我国显性存款保险制度于2015年5月正式实施，之前隐性存款保险制度下政府的全额担保推高了商业银行道德风险，加剧了商业银行风险承担行为。因此，对我国商业银行来说，为了保持整个金融体系的稳定，防止银行风险承担行为向其他经济主体蔓延和扩散，资本监管与商业银行风险承担行为的作用机制是当前亟需研究和探索的议题。本文从商业银行风险承担行为的界定入手，通过风险承担动机、风险承担决策和风险承担后果三个角度建立商业银行风险承担行为的研究框架。从理论渊源上看，风险承担动机源于银行独一无二的风险转移机制，风险转移机制的存在使得银行能够将风险转移至存款人和监管部门。风险承担决策的理论渊源是投资组合理论，银行可以通过投资多样化和投资组合权重调整实现风险承担决策的优化。风险承担后果不仅为银行本身带来巨大损失，金融市场失灵放大了银行风险承担后果的效应和危害，整个社会被迫共同承担银行的风险后果。鉴于风险承担动机、风险承担决策和风险承担后果的特征，合规的商业银行风险承担行为表现为约束风险承担动机、优化风险承担决策和预防风险承担后果。通过理论辨析、数理推导，本文突破了传统理论中资本监管有效性或者无效性的片面认识，指出资本监管不但能够约束商业银行风险承担动机、预防风险承担后果，还能够优化风险承担决策。进一步，资本监管的实现路径是通过资本补充约束商业银行风险承担动机、降低加权风险资产比重优化商业银行风险承担决策、推广全面风险管理预防商业银行风险承担后果，这一结论与巴塞尔协议的理念以及国际先进银行的实践不谋而合。在全球推行巴塞尔协议的背景下，本文对我国银行业风险承担行为的研究顺应了历史发展的趋势。资本监管下，商业银行风险承担行为理论的进一步深化，为中国商业银行如何在内生的风险承担行为和严苛的资本监管中进一步谋求发展奠定了理论基础。通过多个指标、多种实证方法检验资本监管下我国商业银行风险承担行为表现，结果更加具有稳健性。通过吸取国际金融机构和国际先进银行发展经验，反思资本监管下我国商业银行风险承担动机、风险承担决策、风险承担后果与国际标准的差距，为下一步路径导向点明了方向。本文的创新之处在于突破以往商业银行风险承担行为的单一视角，建立了商业银行风险承担行为新的研究框架。同时，将中国商业银行风险承担行为置于该框架下进行实证检验，得出结论我国资本监管在约束商业银行风险承担动机、优化商业银行风险承担决策和预防商业银行风险承担后果方面发挥了不同的作用，解决以往由于统计口径和界定不同带来的研究结果存在分歧的问题。另外，该理论框架为商业银行风险承担行为与特许权价值、存款保险制度、货币政策、公司治理等众多相关研究提供了一个新的视角和思路。
二、巴塞尔委员会下一步的工作安排（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、巴塞尔委员会下一步的工作安排（论文提纲范文）
（1）我国中小银行流动性风险监管法律制度研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 关于中小银行规模和度量状况的研究 |
| 1.3.2 关于中小银行流动性风险衍生的研究 |
| 1.3.3 关于银行业流动性风险法律监管实践的研究 |
| 1.3.4 关于中小银行流动性与法律监管政策的研究 |
| 1.3.5 关于危机后流动性风险法律监管改革的研究 |
| 1.4 研究框架与逻辑思路 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.5.1 历史研究法 |
| 1.5.2 实证研究法 |
| 1.5.3 比较研究法 |
| 1.5.4 数据分析研究法 |
| 1.6 论文的创新与不足 |
| 1.6.1 论文的创新之处 |
| 1.6.2 论文的不足之处 |
| 第2章 中小银行流动性风险监管概述 |
| 2.1 中小银行流动性风险的概念界定 |
| 2.1.1 中小银行及流动性风险内涵外延 |
| 2.1.2 中小银行流动性风险的构成要素 |
| 2.1.3 中小银行流动性风险的外在表现 |
| 2.2 中小银行流动性风险的形成机理 |
| 2.2.1 存款挤兑与流动性短缺 |
| 2.2.2 违约冲击与流动性转移 |
| 2.2.3 同质资产与流动性危机 |
| 2.3 中小银行流动性风险的现实特征 |
| 2.3.1 同业业务压缩和资产回表加剧中小银行流动性风险 |
| 2.3.2 资管新规及系列文件放大了中小银行期限错配风险 |
| 2.3.3 金融创新和利率市场化举措加剧银行存款流失风险 |
| 2.4 小结 |
| 第3章 中小银行流动性风险法律监管逻辑起点 |
| 3.1 中小银行流动性风险法律监管的理论基础 |
| 3.1.1 成本收益理论 |
| 3.1.2 国家适度干预理论 |
| 3.1.3 金融监管辩证理论 |
| 3.2 中小银行流动性风险的“市场失灵” |
| 3.2.1 市场不完全——资金流动性下降 |
| 3.2.2 竞争不充分——资产负债表衰退 |
| 3.2.3 信息不对称——金融危机的源泉 |
| 3.3 中小银行流动性风险的“政府失灵” |
| 3.3.1 流动性风险金融监管权错位 |
| 3.3.2 风险监管指标设计的趋同化 |
| 3.3.3 对流动性分层现象关注不够 |
| 3.3.4 宏观审慎监管政策框架缺失 |
| 3.4 小结 |
| 第4章 中小银行流动性风险法律监管实证研析 |
| 4.1 中小银行流动性风险典型案例研判 |
| 4.1.1 包商银行破产案 |
| 4.1.2 锦州银行重组案 |
| 4.2 中小银行流动性风险的诱致因素 |
| 4.2.1 宏观经济形势因素 |
| 4.2.2 公司治理体系因素 |
| 4.2.3 资产负债结构因素 |
| 4.2.4 其他风险转化因素 |
| 4.3 中小银行流动性风险典型案例启示 |
| 4.3.1 建立回应银行差异化发展的流动性风险监管体系 |
| 4.3.2 全面应对防范和化解系统性金融风险的现实挑战 |
| 4.3.3 优化中央和地方金融监管权配置和监管协调机制 |
| 4.4 小结 |
| 第5章 中小银行流动性风险监管的法律制度检省 |
| 5.1 中小银行流动性风险监管法律制度现状 |
| 5.1.1 中小银行流动性风险监管法律的演进 |
| 5.1.2 中小银行流动性风险监管的法律规范 |
| 5.1.3 中小银行流动性风险监管的法律主体 |
| 5.2 中小银行流动性风险监管法律制度缺陷 |
| 5.2.1 中小银行流动性风险监管法律理念滞后 |
| 5.2.2 中小银行流动性风险监管法律位阶较低 |
| 5.2.3 中小银行流动性风险监管方式过于僵化 |
| 5.2.4 中小银行流动性风险监管法律体系有待完善 |
| 5.3 中小银行流动性风险监管法律制度缺陷的成因 |
| 5.3.1 中小银行资金来源的稳定性受到冲击 |
| 5.3.2 中小银行表外业务创新加剧期限错配 |
| 5.3.3 中小银行混业经营使系统性风险增大 |
| 5.3.4 影子银行不断削弱金融监管法律效力 |
| 5.4 中小银行流动性风险监管法律制度的框架体系 |
| 5.4.1 中小银行流动性风险监管法律制度的目标 |
| 5.4.2 中小银行流动性风险监管法律制度的内容 |
| 5.4.3 中小银行流动性风险监管法律制度的框架 |
| 5.5 小结 |
| 第6章 中小银行流动性风险监管法律制度完善 |
| 6.1 中小银行流动性风险监管理念的校正 |
| 6.1.1 确立适配性监管理念 |
| 6.1.2 确立穿透式监管理念 |
| 6.1.3 确立宏观审慎与微观审慎并重的监管理念 |
| 6.2 中小银行流动性风险监管方式的强化 |
| 6.2.1 强化迈向市场化的金融监管方式 |
| 6.2.2 强化单体性金融机构的监管方式 |
| 6.2.3 强化审慎性和连贯性的监管方式 |
| 6.3 中小银行流动性风险监管体系的完善 |
| 6.3.1 重构中小银行流动性风险法律监管框架 |
| 6.3.2 重设具有创新性意识的适配性监管指标 |
| 6.3.3 重识中小银行流动性风险监测预警机制 |
| 6.3.4 重置中小银行流动性风险应急管理措施 |
| 6.4 小结 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 |
（2）《巴塞尔协议Ⅲ》下中国商业银行监管效力问题研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景和研究意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 相关文献综述 |
| 一、有关商业银行监管有效性的研究 |
| 二、有关宏观审慎监管的研究 |
| 三、有关资本充足率监管的研究 |
| 四、有关流动性风险监管的研究 |
| 五、文献述评 |
| 第三节 研究思路、主要研究内容和研究方法 |
| 一、研究思路 |
| 二、主要研究内容 |
| 三、研究方法 |
| 第四节 主要创新与不足 |
| 一、创新之处 |
| 二、不足之处 |
| 第二章 巴塞尔协议的理论实践与拓展 |
| 第一节 相关概念界定 |
| 一、金融监管 |
| 二、巴塞尔协议 |
| 第二节 巴塞尔协议的理论基础:金融监管理论 |
| 一、不同学派金融监管理论概述 |
| 二、金融监管理论的发展阶段及演进过程 |
| 第三节 巴塞尔协议对金融监管理论的实践与拓展 |
| 一、《巴塞尔协议I》对金融监管理论的实践与拓展 |
| 二、《巴塞尔协议II》对金融监管理论的实践与拓展 |
| 三、《巴塞尔协议III》对金融监管理论的实践与拓展 |
| 四、巴塞尔协议与金融监管理论的内在联系 |
| 第三章 《巴塞尔协议Ⅲ》在主要发达国家的实践 |
| 第一节 《巴塞尔协议Ⅲ》在美国的实践 |
| 一、危机前美国金融监管特点 |
| 二、《巴塞尔协议Ⅲ》在美国的应用 |
| 三、美国版《巴塞尔协议Ⅲ》的经验 |
| 第二节 《巴塞尔协议Ⅲ》在欧盟的实践 |
| 一、危机前欧盟金融监管特点 |
| 二、《巴塞尔协议Ⅲ》在欧盟的应用 |
| 三、欧盟版《巴塞尔协议Ⅲ》的经验 |
| 第三节 《巴塞尔协议Ⅲ》在日本的实践 |
| 一、危机前日本金融监管特点 |
| 二、《巴塞尔协议Ⅲ》在日本的应用 |
| 三、日本版《巴塞尔协议Ⅲ》的经验 |
| 第四章 中国商业银行监管概述及《巴塞尔协议Ⅲ》在中国的适用性 |
| 第一节 2008年金融危机前中国商业银行监管概述 |
| 一、金融危机前中国商业银行监管整体状况 |
| 二、金融危机前中国商业银行监管与《巴塞尔协议Ⅰ》和《巴塞尔协议Ⅱ》的关系 |
| 第二节 2008年金融危机对中国商业银行的影响 |
| 一、2008年金融危机对中国商业银行的直接冲击 |
| 二、2008年金融危机对中国商业银行监管的挑战 |
| 第三节 《巴塞尔协议Ⅲ》对中国商业银行监管的适用性 |
| 一、《巴塞尔协议Ⅲ》对中国商业银行监管的潜在影响 |
| 二、中国实施《巴塞尔协议Ⅲ》所需前期准备 |
| 本章小结 |
| 第五章 《巴塞尔协议Ⅲ》下中国商业银行宏观审慎监管的效力 |
| 第一节 《巴塞尔协议Ⅲ》发布前中国商业银行宏观审慎监管发展历程及存在不足 |
| 一、《巴塞尔协议Ⅲ》发布前中国商业银行宏观审慎监管发展历程 |
| 二、《巴塞尔协议Ⅲ》发布前中国商业银行宏观审慎监管存在不足 |
| 第二节 《巴塞尔协议Ⅲ》关于宏观审慎监管要求 |
| 一、逆周期资本缓冲 |
| 二、超额留存资本缓冲 |
| 三、杠杆率监管标准 |
| 四、附加资本要求 |
| 第三节 基于《巴塞尔协议Ⅲ》的中国商业银行宏观审慎监管的实践 |
| 一、杠杆率监管指标的实施 |
| 二、系统重要性银行附加资本的实施 |
| 三、大额风险敞口监管新规的实施 |
| 第四节 《巴塞尔协议Ⅲ》下宏观审慎监管效力的实证检验 |
| 一、数据选取 |
| 二、变量说明 |
| 三、描述性统计 |
| 四、模型构建 |
| 五、结果分析 |
| 本章小结 |
| 第六章 《巴塞尔协议III》下中国商业银行流动性风险监管的效力 |
| 第一节 《巴塞尔协议Ⅲ》发布前中国商业银行流动性风险监管发展历程及存在不足 |
| 一、《巴塞尔协议Ⅲ》发布前中国商业银行流动性风险监管发展历程 |
| 二、《巴塞尔协议Ⅲ》发布前中国流动性风险监管存在不足 |
| 第二节 基于《巴塞尔协议Ⅲ》的中国商业银行流动性风险监管的实践 |
| 一、《巴塞尔协议Ⅲ》关于流动性风险监管要求 |
| 二、《巴塞尔协议Ⅲ》下中国流动性风险监管实践第一阶段 |
| 三、《巴塞尔协议Ⅲ》下中国流动性风险监管实践第二阶段 |
| 第三节 《巴塞尔协议Ⅲ》下流动性风险监管效力的实证检验 |
| 一、数据选取 |
| 二、变量说明 |
| 三、描述性统计 |
| 四、模型的构建 |
| 五、结果分析 |
| 本章小结 |
| 第七章 《巴塞尔协议Ⅲ》下中国商业银行资本监管的效力 |
| 第一节 《巴塞尔协议Ⅲ》发布前中国商业银行资本监管发展历程及不足 |
| 一、《巴塞尔协议Ⅲ》发布前中国商业银行资本监管发展历程 |
| 二、《巴塞尔协议Ⅲ》发布前中国商业银行资本监管存在不足 |
| 第二节 《巴塞尔协议Ⅲ》下资本监管特点 |
| 一、资本监管要求 |
| 二、资本监管的改进 |
| 第三节 基于《巴塞尔协议Ⅲ》的中国商业银行资本监管的实践 |
| 一、资本监管新规的内容 |
| 二、资本监管新规的优化比较 |
| 第四节 《巴塞尔协议Ⅲ》下中国商业银行资本监管效力分析 |
| 一、资本监管新规对中国商业银行资本监管指标的影响 |
| 二、资本监管新规对中国商业银行盈利模式的影响 |
| 三、资本监管新规对中国商业银行规模指标的影响 |
| 本章小结 |
| 第八章 研究结论与对策建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 一、《巴塞尔协议Ⅲ》的实施可降低中国商业银行系统性风险 |
| 二、《巴塞尔协议Ⅲ》的实施可推动中国商业银行流动性风险监管 |
| 三、《巴塞尔协议Ⅲ》的实施可强化中国商业银行资本监管 |
| 四、《巴塞尔协议Ⅲ》的实施对中国银行业风险监管起到导向作用 |
| 第二节 对策建议 |
| 一、完善流动性风险监管 |
| 二、优化资本监管 |
| 三、加快创新型非息业务发展 |
| 四、加强宏观审慎监管 |
| 五、优化监管方式 |
| 六、创新监管手段 |
| 参考文献 |
| 在学期间公开发表论文及着作情况 |
（3）基于内控视角的J银行T分行操作风险防范策略（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究目的和研究内容 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究内容 |
| 1.3 研究方法和技术路线 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 本文的创新点 |
| 第2章 文献综述和相关理论基础 |
| 2.1 内部控制理论综述 |
| 2.1.1 我国内控理论发展进程 |
| 2.1.2 商业银行内部控制相关研究 |
| 2.1.3 商业银行内部控制定义 |
| 2.2 操作风险理论综述 |
| 2.2.1 国外相关研究 |
| 2.2.2 国内相关研究 |
| 2.2.3 商业银行操作风险的定义 |
| 2.3 商业银行内部控制与操作风险管理的相关性分析 |
| 2.4 相关理论基础 |
| 2.4.1 全面风险管理理论 |
| 2.4.2 内部控制五要素理论 |
| 第3章 J银行T分行操作风险现状及存在问题 |
| 3.1 国内商业银行操作风险现状 |
| 3.2 J银行现行操作风险管理体系 |
| 3.2.1 J银行风险管控体系架构 |
| 3.2.2 J银行操作风险管理模式 |
| 3.3 J银行T分行现行操作风险管理现状 |
| 3.4 J银行T分行操作风险案例及问题剖析 |
| 第4章 J银行T分行操作风险的成因 |
| 4.1 操作风险管理重视程度不够 |
| 4.2 操作风险管理规定有待细化 |
| 4.3 操作风险管理要求执行不充分 |
| 4.4 操作风险信息整合度不足 |
| 第5章 基于内控视角的J银行T分行操作风险防范对策 |
| 5.1 牢固树立合规经营观念,优化内部环境 |
| 5.2 强化操作风险识别机制,提升风险评估能力 |
| 5.3 建立健全全面风险管理体系,强化风险控制 |
| 5.4 实现操作风险事件信息共享,打通信息沟通渠道 |
| 5.5 完善内控监控机制建设,实现内控、内审联动 |
| 第6章 结论与展望 |
| 6.1 主要研究结论 |
| 6.2 下一步研究的展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）商业银行法人客户信用评级体系改进研究 ——以工行SD分行为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题的背景及意义 |
| 1.1.1 选题的背景 |
| 1.1.2 选题的意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国内研究现状 |
| 1.2.2 国外理论研究概况 |
| 1.3 商业银行信用评级理论基础 |
| 1.3.1 信用的概念 |
| 1.3.2 信用评级的概念 |
| 1.3.3 信用评级的作用和分类 |
| 1.3.4 商业银行信用评级方法综述 |
| 1.4 本文拟采取的研究方法 |
| 1.5 本文的研究框架 |
| 1.6 本文的创新点及不足 |
| 1.6.1 本文的创新点 |
| 1.6.2 本文的不足之处 |
| 第2章 《巴塞尔协议》与商业银行信用评级体系构建 |
| 2.1 《巴塞尔协议》对信用评级的影响 |
| 2.1.1 《巴塞尔协议》的发展情况 |
| 2.1.2 《巴塞尔协议Ⅱ》对信用评级的影响 |
| 2.2 商业银行信用评级模型 |
| 2.2.1 信用评级模型种类 |
| 2.2.2 信用评级模型框架 |
| 2.2.3 主观判断模型 |
| 2.2.4 信用评级模型的混合形式 |
| 2.2.5 模型选择考虑的因素 |
| 第3章 中国工商银行信用评级体系的基本框架 |
| 3.1 中国工商银行基本情况及信用评级发展 |
| 3.1.1 中国工商银行发展情况简介 |
| 3.1.2 中国工商银行信用评级的发展进程 |
| 3.1.3 中国工商银行信用评级体系的优势 |
| 3.2 中国工商银行法人客户信用评级概念及对象 |
| 3.2.1 基本概念 |
| 3.2.2 违约定义 |
| 3.2.3 评级应用 |
| 3.2.4 法人客户信用评级对象 |
| 3.3 中国工商银行法人客户信用评级方法 |
| 3.3.1 基本方法 |
| 3.3.2 评级原理 |
| 3.3.3 模型结构 |
| 3.3.4 评级主标尺 |
| 3.4 目前评级模型的构建流程 |
| 3.4.1 样本选择 |
| 3.4.2 样本划分 |
| 3.4.3 数据准备 |
| 3.4.4 质量分析 |
| 3.4.5 财务指标预检查 |
| 3.4.6 定量指标预处理 |
| 3.4.7 指标单变量分析 |
| 3.4.8 定量指标多变量分析 |
| 3.4.9 定性指标单变量及多变量分析 |
| 3.4.10 定性与定量的权重配比 |
| 3.4.11 模型校准 |
| 3.5 法人客户信用评级流程 |
| 3.5.1 评级的发起 |
| 3.5.2 评级的认定 |
| 3.6 评级推翻的原则和条件 |
| 第4章 中国工商银行SD分行信用评级体系的问题及优化方案 |
| 4.1 工行SD分行法人客户信用现状 |
| 4.2 工行SD分行的评级及审定流程 |
| 4.3 存在的问题 |
| 4.3.1 评级模型选择上标准不一 |
| 4.3.2 定性分析的主观可操控性较大 |
| 4.3.3 综合的大数据系统未做到完善 |
| 4.3.4 未能有效考虑客户现金流分析及或有负债情况 |
| 4.3.5 未能有效反映辖内客户的总体情况 |
| 4.4 评级体系改进思路 |
| 4.4.1 数据选择采取内部外部相结合的方式 |
| 4.4.2 动态调整企业行业分类 |
| 4.4.3 引入现金流量分析及或有负债评级限定分析 |
| 4.4.4 构建更加符合地域特色的打分卡模型 |
| 第5章 基于层次分析法的法人客户评级体系改进研究 |
| 5.1 层次分析法的步骤 |
| 5.1.1 确定决策目标 |
| 5.1.2 构造形成判断矩阵 |
| 5.1.3 层次的单排序 |
| 5.1.4 判断矩阵的一致性检验 |
| 5.1.5 层次总排序及其一致性检验 |
| 5.2 评级体系优化参考内容及准备 |
| 5.3 评级模型改进流程 |
| 5.4 运用层次分析法建立指标层次 |
| 5.5 创建各层次判别矩阵 |
| 5.6 计算指标权重并进行一致性检验 |
| 5.7 评级打分方法 |
| 5.7.1 定性指标打分方法 |
| 5.7.2 定量指标打分方法 |
| 5.7.3 特例调整 |
| 5.8 改进后打分卡模型与原评级体系的区别 |
| 第6章 改进后的法人客户评级体系的实证分析 |
| 6.1 多元离散选择模型简介 |
| 6.2 样本选择 |
| 6.3 利用排序模型对改进后的评级模型进行检验 |
| 6.4 模型预测 |
| 6.5 实证结论 |
| 6.6 改进后评级体系的优势及不足 |
| 6.6.1 改进后的优势 |
| 6.6.2 存在的不足 |
| 第7章 中国工商银行信用评级体系前景展望 |
| 7.1 研究启示 |
| 7.1.1 信用评级模型需紧跟行业细分的进程 |
| 7.1.2 建立健全信用评级大数据系统的必要性 |
| 7.2 信用评级前景展望 |
| 7.2.1 打造专业化的信用评级团队 |
| 7.2.2 利用数据智能技术提升信用评级准确程度 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（5）商业银行操作风险研究 ——以民生银行假理财案件为例（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究方法及意义 |
| 1.3 研究框架和创新点 |
| 1.4 文献综述 |
| 1.4.1 国外文献综述 |
| 1.4.2 国内文献综述 |
| 2 商业银行操作风险理论基础 |
| 2.1 操作风险的定义,特点和分类 |
| 2.1.1 操作风险的定义 |
| 2.1.2 操作风险的特点 |
| 2.1.3 操作风险的分类 |
| 2.2 商业银行操作风险防控流程 |
| 2.2.1 操作风险的识别 |
| 2.2.2 操作风险的评估 |
| 2.2.3 操作风险的监测 |
| 2.2.4 操作风险的缓释 |
| 2.2.5 操作风险的报告 |
| 3 国内外商业银行操作风险管理实践 |
| 3.1 国外商业银行操作风险管理实践 |
| 3.2 国内商业银行操作风险管理实践 |
| 4 民生银行假理财案件分析 |
| 4.1 民生银行概况 |
| 4.2 民生银行假理财案的背景、影响及原因 |
| 4.2.1 民生银行假理财案的背景 |
| 4.2.2 民生银行假理财案的影响 |
| 4.2.3 民生银行假理财案的原因 |
| 5 民生银行假理财案件折射出的操作风险管理问题 |
| 5.1 人力资源管理不到位 |
| 5.1.1 未建立有效薪酬激励机制 |
| 5.1.2 未执行员工定期轮岗机制 |
| 5.1.3 未确立有效的惩戒机制 |
| 5.2 内部控制机制不完善 |
| 5.2.1 风险管理部门风险意识不到位 |
| 5.2.2 账户监管不到位 |
| 5.2.3 公章管理不到位 |
| 5.2.4 组织架构不完善 |
| 5.2.5 信息披露制度不健全 |
| 5.3 操作风险控制体系不全面 |
| 5.3.1 操作风险识别体系不完善 |
| 5.3.2 操作风险评估体系不全面 |
| 5.3.3 监测体系不到位 |
| 5.3.4 未能充分有效运用缓释工具 |
| 5.3.5 风险报告制度不完善 |
| 6 完善民生银行操作风险管理的建议 |
| 6.1 加强人力资源管理 |
| 6.1.1 制定完备的薪酬制度 |
| 6.1.2 执行员工轮岗机制 |
| 6.1.3 加强员工职业道德建设 |
| 6.2 完善内部控制机制 |
| 6.2.1 加强操作风险防范意识 |
| 6.2.2 加强账户监管 |
| 6.2.3 加强银行公章管理 |
| 6.2.4 完善银行组织架构 |
| 6.2.5 加强信息披露制度 |
| 6.3 全面建立操作风险控制体系 |
| 6.3.1 完善操作风险识别体系 |
| 6.3.2 运用标准法计量零售银行业务操作风险资本金 |
| 6.3.3 建立准确而长久的损失数据库 |
| 6.3.4 选择合理的风险缓释工具 |
| 6.3.5 建立完善的操作风险报告制度 |
| 7 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 作者简历 |
| 学位论文数据集 |
（6）A银行内蒙古分行全面风险管理有效性研究 ——基于COSO（2017）风险管理框架（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容与方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 第二章 全面风险管理理论基础 |
| 2.1 COSO风险管理框架 |
| 2.2 巴塞尔协议 |
| 第三章 A银行内蒙古分行全面风险管理现状 |
| 3.1 A银行内蒙古分行简介 |
| 3.2 A银行内蒙古分行全面风险管理体系的实施 |
| 3.2.1 治理与文化 |
| 3.2.2 战略与目标设定 |
| 3.2.3 风险绩效 |
| 3.2.4 审阅与修正 |
| 3.2.5 信息、沟通与报告 |
| 第四章 A银行内蒙古分行全面风险管理有效性评价体系构建 |
| 4.1 评价体系构建依据 |
| 4.2 评价指标选取 |
| 4.3 评价指标权重确定 |
| 4.4 A银行内蒙古分行全面风险管理有效性评价体系 |
| 第五章 A银行内蒙古分行全面风险管理有效性评价及结果分析 |
| 5.1 评价方法及流程 |
| 5.1.1 评价方法 |
| 5.1.2 评价流程 |
| 5.2 A银行内蒙古分行全面风险管理有效性评价 |
| 5.2.1 评价标准 |
| 5.2.2 评价结果 |
| 5.2.3 评价结果分析 |
| 第六章 优化A银行内蒙古分行全面风险管理的建议 |
| 6.1 加强治理和文化建设,激发风险管理内核动力 |
| 6.2 科学制定战略与目标,增强风险管理前瞻性 |
| 6.3 建立风险绩效机制,强化风险管理各环节风险防控 |
| 6.4 重视对风险的审阅与修正,推动风险管理不断改进 |
| 6.5 提高信息、沟通与报告能力,提升风险管理效率 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（7）巴塞尔Ⅲ资本监管的全球实践（论文提纲范文）
| 巴塞尔协议的实施安排 |
| 巴塞尔Ⅲ资本监管的实施进展 |
| 巴塞尔Ⅲ资本监管实施的一致性 |
| 巴塞尔Ⅲ的实施效果 |
（8）云南省农村信用社A联社利率风险评估研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景和研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状及监管要求 |
| 1.3 论文研究内容、思路和方法 |
| 1.4 论文创新点 |
| 2 利率风险的相关概念及相关理论阐述 |
| 2.1 利率风险的相关概念 |
| 2.2 相关理论阐述 |
| 3 云南省农村信用社A联社利率风险评估现状、存在的问题及原因分析 |
| 3.1 云南省农村信用社A联社简介 |
| 3.2 A联社利率风险评估现状 |
| 3.3 A联社利率风险评估存在的问题 |
| 3.4 A联社利率风险评估存在问题的原因分析 |
| 4 A联社利率风险的评估 |
| 4.1 A联社利率风险评估流程 |
| 4.2 风险识别 |
| 4.3 风险评估的准备 |
| 4.4 风险计量和分析 |
| 4.5 利率风险评估结果的评价 |
| 5 保障A联社利率风险评估有效实施的建议 |
| 5.1 A联社须尽快建立利率风险管理体系 |
| 5.2 应重视利率风险评估,合理划分交易账户与银行账户 |
| 5.3 应加强对利率趋势预测信息的采集和处理 |
| 5.4 A联社应对短期收益和长期效益统筹兼顾 |
| 6 研究结论及局限性 |
| 6.1 论文的研究结论 |
| 6.2 论文研究的局限性 |
| 附图1:A 农信社利率风险评估流程图 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（9）中国商业银行流动性风险管理研究 ——基于巴塞尔协议Ⅲ的视角（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景、研究目的与意义 |
| 1.1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.2 研究内容与方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 商业银行流动性风险管理的国内外文献综述 |
| 1.3.2 巴塞尔协议的国内外文献综述 |
| 1.4 流动性风险管理的相关理论 |
| 1.4.1 流动性风险内部管理的理论依据 |
| 1.4.2 流动性风险外部监管的理论依据 |
| 1.5 论文结构安排 |
| 1.6 论文的创新与不足 |
| 第2章 商业银行流动性风险管理与巴塞尔协议Ⅲ |
| 2.1 流动性风险管理的理论依据 |
| 2.1.1 流动性风险来源的理论依据 |
| 2.1.2 流动性风险管理的理论应用 |
| 2.2 商业银行流动性风险管理概述 |
| 2.2.1 商业银行流动性风险管理与流动性管理的比较 |
| 2.2.2 我国商业银行的流动性风险管理 |
| 2.3 巴塞尔协议Ⅲ与商业银行流动性风险管理的关系 |
| 2.3.1 巴塞尔协议Ⅲ中有关流动性风险管理的内容 |
| 2.3.2 巴塞尔协议Ⅲ对商业银行流动性风险管理的影响 |
| 2.3.3 商业银行流动性风险管理实践对巴塞尔协议Ⅲ的反作用 |
| 2.4 银行业自律协会及总分支机构基于巴塞尔协议Ⅲ流动性风险管理的方式 |
| 2.4.1 银行业自律协会的流动性风险管理方法 |
| 2.4.2 总分支行的流动性风险管理方法 |
| 2.4.3 综述商业银行流动性风险监管成效 |
| 第3章 我国商业银行基于巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险管理现状及问题分析 |
| 3.1 商业银行基于巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险管理现状 |
| 3.1.1 商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ的进展 |
| 3.1.2 商业银行流动性风险管理的发展历程 |
| 3.1.3 目前的商业银行流动性风险管理体系 |
| 3.2 商业银行基于巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险监管存在的问题 |
| 3.2.1 商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ面临的挑战 |
| 3.2.2 目前商业银行流动性风险管理存在的问题——以HX银行为例 |
| 第4章 我国商业银行基于巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险管理效果评价 |
| 4.1 评价指标体系的构建原则 |
| 4.2 评价指标体系的内容 |
| 4.3 评价模型及步骤 |
| 4.4 数据说明 |
| 4.5 因子分析 |
| 4.6 流动性风险压力测度——以ZS银行为例 |
| 4.6.1 流动性状况概述 |
| 4.6.2 压力测试设计 |
| 4.6.3 压力测试 |
| 4.6.4 压力测试分析 |
| 4.6.5 综合测试结果 |
| 第5章 我国商业银行基于巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险内部管理 |
| 5.1 商业银行流动性风险内部管理体系的构成 |
| 5.1.1 商业银行流动性风险内部管理的环境 |
| 5.1.2 商业银行流动性风险内部管理的运行 |
| 5.1.3 商业银行流动性风险内部管理的目标 |
| 5.2 我国商业银行流动性风险内部管理体系构建 |
| 5.2.1 流动性风险管理治理结构 |
| 5.2.2 流动性风险管理政策措施 |
| 5.2.3 流动性风险识别、计量、监测、控制体系 |
| 5.2.4 流动性风险管理信息系统 |
| 5.3 我国商业银行流动性风险内部管理的其他防范措施 |
| 5.3.1 市场风险诱发流动性风险的防范 |
| 5.3.2 操作风险诱发流动性风险的防范 |
| 5.3.3 声誉风险诱发流动性风险的防范 |
| 第6章 基于巴塞尔协议Ⅲ的我国商业银行流动性风险外部监管 |
| 6.1 商业银行流动性风险外部监管体系的构成 |
| 6.1.1 商业银行流动性风险外部监管的机构构成 |
| 6.1.2 商业银行流动性风险外部监管的环境 |
| 6.1.3 商业银行流动性风险外部监管的目标 |
| 6.2 我国商业银行流动性风险外部监管的改革趋势 |
| 6.2.1 流动性风险外部监管状况 |
| 6.2.2 流动性风险外部监管问题 |
| 6.2.3 流动性风险外部监管建议 |
| 6.3 我国商业银行基于宏观审慎监管的流动性风险外部监管体系构建 |
| 6.3.1 宏观审慎监管概念界定 |
| 6.3.2 宏观审慎与微观审慎监管的联系与区别 |
| 6.3.3 基于逆周期资本缓释的流动性风险管理体系构建 |
| 6.3.4 基于留存资本缓释的流动性风险管理体系构建 |
| 6.3.5 基于系统重要性银行及其相关监管的流动性风险管理体系构建 |
| 第7章 结论和建议 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 |
（10）基于资本监管的商业银行风险承担行为研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 目录 |
| 图表索引 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.2 国内外的研究现状 |
| 1.2.1 商业银行风险承担行为研究 |
| 1.2.2 商业银行资本监管的发展 |
| 1.2.3 资本监管对商业银行风险承担行为有效性研究 |
| 1.2.4 资本监管对商业银行风险承担行为无效性研究 |
| 1.2.5 资本监管对商业银行风险承担行为影响的主要数理方法论 |
| 1.2.6 国内外研究现状评述 |
| 1.3 研究对象与方法 |
| 1.3.1 研究对象 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 基本结构和技术路线 |
| 1.4.1 基本结构 |
| 1.4.2 技术路线 |
| 1.5 主要工作和创新 |
| 第2章 商业银行风险承担行为的理论基础 |
| 2.1 商业银行风险承担行为的界定 |
| 2.2 商业银行风险承担动机 |
| 2.2.1 商业银行风险承担动机的理论基础 |
| 2.2.2 商业银行风险承担动机的数理模型 |
| 2.2.3 商业银行风险承担动机的存在性检验——基于美国、日本和印度2787 家银行的跨国数据 |
| 2.3 商业银行风险承担决策 |
| 2.3.1 商业银行风险承担决策与投资多元化 |
| 2.3.2 商业银行风险承担决策与投资组合权重 |
| 2.3.3 商业银行风险承担决策与前景理论 |
| 2.4 商业银行风险承担后果 |
| 2.4.1 商业银行风险承担后果的理论基础 |
| 2.4.2 商业银行风险承担后果治理理论 |
| 2.5 小结 |
| 第3章 商业银行风险承担行为与资本监管的关系剖析 |
| 3.1 资本监管的界定 |
| 3.1.1 银行监管 |
| 3.1.2 资本监管 |
| 3.1.3 资本监管的本质属性 |
| 3.2 商业银行风险承担行为与资本监管的关系分析 |
| 3.2.1 必要性分析 |
| 3.2.2 因果关系分析 |
| 3.2.3 相关性分析 |
| 3.3 资本监管影响商业银行风险承担行为的路径分析 |
| 3.3.1 通过资本补充约束商业银行风险承担动机 |
| 3.3.2 通过加权风险资产降低优化商业风险承担决策 |
| 3.3.3 通过资产变现压力预防商业银行风险承担后果 |
| 3.4 总结 |
| 第4章 商业银行风险承担行为的资本监管国际标准 |
| 4.1 塞尔协议Ⅰ关于商业银行风险承担行为的国际标准 |
| 4.1.1 确定了约束商业银行风险承担动机的工具和规则 |
| 4.1.2 设置资产的风险权重优化商业银行风险承担决策 |
| 4.1.3 直接目的是预防商业银行风险承担后果 |
| 4.1.4 对商业银行风险承担行为的影响及不足 |
| 4.2 塞尔协议Ⅱ关于商业银行风险承担行为的国际标准 |
| 4.2.1 修订了约束商业银行风险承担动机的工具和规则 |
| 4.2.2 调整了优化商业银行风险承担决策的规则 |
| 4.2.3 增加了对商业银行风险承担后果的预防措施 |
| 4.2.4 对商业银行风险承担行为的影响及不足 |
| 4.3 塞尔协议Ⅲ——危机后商业银行风险承担行为的国际标准 |
| 4.3.1 改革重点放在了约束商业银行风险承担动机 |
| 4.3.2 继承了优化商业银行风险承担决策策略 |
| 4.3.3 延续了预防商业银行风险承担后果措施 |
| 4.4 小结 |
| 第5章 基于资本监管的国外商业银行风险承担行为的实践与启示 |
| 5.1 基于资本监管的美国商业银行风险承担行为 |
| 5.1.1 美国银行业风险承担行为分析 |
| 5.1.2 基于资本监管的美国商业银行风险承担行为演变——以花旗银行为例 |
| 5.1.3 资本监管对花旗银行风险承担行为的影响 |
| 5.2 基于资本监管的英国商业银行风险承担行为 |
| 5.2.1 英国银行业风险承担行为分析 |
| 5.2.2 基于资本监管的英国商业银行风险承担行为演变——以汇丰银行为例 |
| 5.2.3 资本监管对汇丰银行风险承担行为的影响 |
| 5.3 国际商业银行风险承担行为的分析及启示 |
| 5.3.1 资本监管是约束商业银行风险承担动机的普遍模式 |
| 5.3.2 资本监管下商业银行风险承担决策优化的路径多种多样 |
| 5.3.3 预防商业银行风险承担后果离不开银行和政府的共同努力 |
| 5.4 小结 |
| 第6章 基于资本监管的我国商业银行风险承担行为分析 |
| 6.1 我国商业银行风险承担行为的现状 |
| 6.1.1 我国商业银行风险承担动机 |
| 6.1.2 我国商业银行风险承担决策 |
| 6.1.3 我国商业银行风险承担后果 |
| 6.2 基于资本监管的我国商业银行风险承担行为的实践 |
| 6.2.1 Basel协议颁布前我国商业银行风险承担行为状况 |
| 6.2.2 BaselⅠ时期我国商业银行风险承担行为状况 |
| 6.2.3 BaselⅡ时期我国商业银行风险承担行为状况 |
| 6.2.4 BaselⅢ时期我国商业银行风险承担行为状况 |
| 6.3 资本监管下我国商业银行风险承担行为存在的差距 |
| 6.3.1 我国商业银行风险承担动机的差距 |
| 6.3.2 我国商业银行风险承担决策的差距 |
| 6.3.3 我国商业银行风险承担后果的差距 |
| 6.4 小结 |
| 第7章 我国商业银行风险承担行为与资本监管的实证检验 |
| 7.1 基于BSFI的我国商业银行风险承担行为与资本监管实证分析 |
| 7.1.1 我国商业银行BSFI概述及计算 |
| 7.1.2 我国商业银行BSFI与资本监管实践的分析 |
| 7.2 基于前景理论的我国商业银行风险承担行为实证检验 |
| 7.2.1 文献回顾 |
| 7.2.2 实证方法设计 |
| 7.2.3 数据来源和变量选择 |
| 7.2.4 实证结果及分析 |
| 7.3 基于SD模型的我国商业银行风险承担行为与资本监管实证检验 |
| 7.3.1 模型的构建 |
| 7.3.2 变量及样本选取 |
| 7.3.3 实证过程 |
| 7.3.4 影响我国商业银行风险承担行为的实证结果分析 |
| 7.3.5 影响我国商业银行资本监管缓冲的实证结果分析 |
| 7.4 小结 |
| 第8章 基于资本监管的我国商业银行风险承担行为的路径取向及其制度保障 |
| 8.1 基于资本监管的我国商业银行风险承担行为的路径取向 |
| 8.1.1 基于资本监管的我国商业银行风险承担动机的约束路径 |
| 8.1.2 基于资本监管的我国商业银行风险承担决策的优化路径 |
| 8.1.3 基于资本监管的我国商业银行风险承担后果的预防路径 |
| 8.2 基于资本监管的我国商业银行风险承担行为路径取向的制度保障 |
| 8.2.1 商业银行风险承担动机约束路径的制度保障 |
| 8.2.2 商业银行风险承担决策优化路径的制度保障 |
| 8.2.3 商业银行风险承担后果治理路径的制度保障 |
| 8.3 小结 |
| 结论与展望 |
| 1、结论 |
| 2、展望 |
| 附录 |
| 附录1 美国商业银行数据来源列表 |
| 附录2 日本商业银行数据来源列表 |
| 附录3 印度商业银行数据来源列表 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表的论文和其他科研情况 |
四、巴塞尔委员会下一步的工作安排（论文参考文献）
- [1]我国中小银行流动性风险监管法律制度研究[D]. 张凯. 辽宁大学, 2021
- [2]《巴塞尔协议Ⅲ》下中国商业银行监管效力问题研究[D]. 张黎明. 东北师范大学, 2020
- [3]基于内控视角的J银行T分行操作风险防范策略[D]. 朱钰. 南京师范大学, 2020(07)
- [4]商业银行法人客户信用评级体系改进研究 ——以工行SD分行为例[D]. 田欣. 山东大学, 2020(05)
- [5]商业银行操作风险研究 ——以民生银行假理财案件为例[D]. 胡章显. 北京交通大学, 2020(04)
- [6]A银行内蒙古分行全面风险管理有效性研究 ——基于COSO（2017）风险管理框架[D]. 乌丹. 内蒙古大学, 2020(01)
- [7]巴塞尔Ⅲ资本监管的全球实践[J]. 朱元倩. 中国外汇, 2018(11)
- [8]云南省农村信用社A联社利率风险评估研究[D]. 聂紫薇. 云南大学, 2018(08)
- [9]中国商业银行流动性风险管理研究 ——基于巴塞尔协议Ⅲ的视角[D]. 杨玉冰. 辽宁大学, 2016(04)
- [10]基于资本监管的商业银行风险承担行为研究[D]. 刘青云. 山西财经大学, 2015(09)