我国煤炭行业信用风险传染效应研究

论文摘要

煤炭行业是我国的经济基础产业,在国家经济社会发展中处于重要地位,该行业的健康运行对我国经济的稳定发展具有重要意义。21世纪以来企业间经济联系越来越紧密,煤炭企业之间的高相关性,使煤炭行业存在较大的信用风险,这不仅增加了信用风险传染的可能性,还使该行业内部的信用风险管理复杂化。只研究企业本身的信用风险而不考虑其传染效应已经不能迎合社会各界对信用风险管理的需求。在这个背景下,煤炭行业要想实现进一步的快速发展,首先就是对该行业的信用风险及风险传染效应进行管理。但目前对煤炭信用风险传染的研究多数集中在微观角度,很少有学者从行业整体的角度出发研究信用风险传染效应。煤炭行业是否存在信用风险效应以及该效应如何测度尚待解决。首先,本文对信用风险及其传染效应的相关文献进行了梳理,建立了研究框架,对我国煤炭行业信用风险传染的相关理论进行了说明。其次,本文分析了我国煤炭行业信用风险的现状,发现我国煤炭行业目前行业内信用风险分化明显,个别企业面临较高的信用风险,在现状分析的基础上,对煤炭行业信用风险管理中存在的问题进行了探讨。第三,本文对煤炭行业信用风险评估与传染效应模型进行了介绍,并借助传染病理论构建出我国煤炭行业下的SIR模型,对其进行稳定性分析,找出了判断信用风险传染效应的条件。第四,本文从信用风险的评估入手,利用煤炭行业相关数据构建了支持向量机模型,以此对煤炭企业进行预测分类。再借助NLS方法估计出SIR模型的参数,对煤炭行业的信用风险传染效应进行了分析。最后针对本文的研究结论,给出规避煤炭行业信用风险的建议。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第1章 绪论
•   1.1 研究背景和意义
•     1.1.1 研究背景
•     1.1.2 研究意义
•   1.2 国内外文献综述
•     1.2.1 关于信用风险评估的研究
•     1.2.2 关于信用风险传染效应的研究
•     1.2.3 文献述评
•   1.3 研究方法与内容
•     1.3.1 研究方法
•     1.3.2 研究内容
•   1.4 本文创新点
• 第2章 煤炭行业信用风险传染的理论概述
•   2.1 煤炭行业信用风险概述
•     2.1.1 信用风险概述
•     2.1.2 煤炭行业信用风险概述
•   2.2 煤炭行业信用风险传染效应及特征
•     2.2.1 煤炭行业信用风险传染效应
•     2.2.2 煤炭行业信用风险传染特征
•   2.3 小结
• 第3章 我国煤炭行业信用风险现状及问题分析
•   3.1 我国煤炭行业面临的信用风险现状分析
•     3.1.1 煤炭行业形势有望回暖
•     3.1.2 煤炭行业信用风险继续分化
•   3.2 煤炭行业信用风险问题分析
•     3.2.1 我国煤炭行业的信用风险管理问题
•     3.2.2 我国煤炭行业的信用风险传染环境问题
•   3.3 小结
• 第4章 煤炭行业信用风险评估与传染效应模型介绍
•   4.1 信用风险评估模型概述
•   4.2 传染病模型与信用风险传染效应的度量
•     4.2.1 传染病模型理论
•     4.2.2 传染病模型研究煤炭行业信用风险传染的基础
•     4.2.3 信用风险传染SIR模型
•     4.2.4 SIR模型参数估计方法
•     4.2.5 SIR模型稳定性分析
•   4.3 小结
• 第5章 我国煤炭行业信用风险传染的实证分析
•   5.1 煤炭企业信用风险分类
•     5.1.1 信用风险财务指标
•     5.1.2 基于支持向量机模型的煤炭企业风险评估
•   5.2 煤炭行业信用风险传染效应实证分析
•     5.2.1 我国煤炭行业信用风险传染判断
•     5.2.2 模型的有效性检验
•   5.3 小结
• 第6章 结论、建议与展望
•   6.1 研究结论
•   6.2 政策建议
•   6.3 展望
• 附录
• 参考文献
• 致谢
• 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况

文章来源

类型: 硕士论文

作者: 王星星

导师: 陈治

关键词: 煤炭行业,信用风险传染,支持向量机,信用评估,模型

来源: 山西财经大学

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,经济与管理科学

专业: 矿业工程,工业经济,工业经济,金融,会计

单位: 山西财经大学

分类号: F426.21;F406.7;F832.4

总页数: 58

文件大小: 2239K

下载量: 123