半方差法论文_蔡文杰

导读:本文包含了半方差法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:方差,论文,GARCH,VaR。

半方差法论文文献综述

蔡文杰^[1]（2009）在《半方差法和VAR方法的评价与实证分析——基于GARCH类模型》一文中研究指出基于GARCH类模型,应用上证综合指数与港元对美元汇率数据,选择最优模型拟合汇率和指数,并估计VaR值,最后将VaR与半方差进行比较分析。结果表明,VaR与半方差在不同方面各具有直观性的优势:VaR用于衡量单个投资品或投资组合的风险上具有明显的优势,而半方差能直观地用于不同投资产品之间波动性的比较。(本文来源于《现代商贸工业》期刊2009年09期）

半方差法论文开题报告

半方差法论文参考文献

[1].蔡文杰.半方差法和VAR方法的评价与实证分析——基于GARCH类模型[J].现代商贸工业.2009

论文知识图

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