协同积分理论的拓展与应用研究 ——基于核回归方法

论文摘要

现代经济学理论将宏观经济看作一个具有动态随机特征的复杂系统。系统随着个体的反应而变动,个体随系统的变动而进一步地做出反应。在这种反馈-负反馈经济机制的影响下,变量容易表现出非平稳的数据特征,也容易形成相互之间长期协同的复杂关联关系。协同积分理论提供了对非平稳数据建模的基础方法,已经得到了较为充分的研究和广泛的应用。但是由于经济系统本身的复杂性,一些得到经济理论和实践经验支持的重要协同积分关系可能会被协同积分检验所拒绝,进而无法借助协同积分理论来分析。随着经济数据不断呈现出新的特征以及对经济数据的认识得到不断深入,参数模型在分析复杂协同积分关系问题上有时会表现出一定的局限性。而凭借着良好的拟合能力,非参数核回归方法在复杂协同积分关系的拟合上具有独特的优势。论文借助非参数核回归方法,为一些原本很难分析和原本需要许多不同类型参数模型来分析的复杂协同积分关系提供了一个简捷而稳健的研究工具,拓展了协同积分理论的研究范围。考虑到当前中国经济正处于外部环境深刻变化和内部结构优化调整的复杂局面当中,在现阶段为复杂协同积分系统提供有效的实证研究工具,具有重要的现实意义。论文首先梳理了协同积分研究的理论工具,为更为复杂的协同积分关系的研究打下基础。然后,针对变量间关系可能存在的非线性特征,研究引入了核回归模型来估计变量间的协同积分关系,并完善了与估计过程相适应的协同积分检验方法,为存在非线性特征的协同积分系统提供了可靠的建模分析工具。进一步地,针对时间序列中可能存在的变结构现象,论文引入了时变非参数模型来对含变结构的协同积分关系做拟合,并改进了模型估计方法和模型诊断方法,实现了对存在变结构特征的协同积分系统的有效识别和可靠建模。研究发现,复杂协同积分关系可以依靠非参数核回归方法来实现较好地估计和识别。利用ADF检验和局部DW检验构造的联合检验,可以较好地实现对存在非线性特征的协同积分关系做检验。由局部DW检验推广而来的广义局部DW检验,可以用来推断变量间是否存在具有变结构特征的协同积分关系。模拟研究与理论相一致。论文还将方法应用到中国经济的实证研究当中,捕捉到了过去的工具所不能发现的复杂协同积分关系。其中包括货币投放与经济增长间的协同积分关系和进口贸易与经济增长间的协同积分关系。研究的主要创新之处有:一、为复杂协同积分关系的识别和分析提供了基于核回归方法的新工具,从而拓展了协同积分理论的研究范围。二、对非参数核回归模型中伪回归的诊断方法做了改进,设计出与核回归估计方法相适应的协同积分检验。三、将协同积分研究方法应用到中国若干热点问题的实证研究当中,借助拓展后的协同积分理论,更深刻地分析了中国经济中的货币政策影响机制和进口贸易发展规律。

论文目录

• 内容摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
•   1.1 背景
•   1.2 研究的主要内容
•   1.3 研究的重点、主要意义和主要创新之处
• 第2章 文献综述
•   2.1 协同积分理论的提出
•   2.2 协同积分理论的发展
•   2.3 非参数核回归方法在协同积分理论中的应用
•   2.4 文献综述小结
• 第3章 协同积分理论与核回归方法概述
•   3.1 协同积分理论中一些重要概念的界定
•     3.1.1 平稳过程和非平稳过程
•     3.1.2 时间序列中的趋势
•     3.1.3 协同积分理论的基本概念
•   3.2 单位根检验
•     3.2.1 单位根过程
•     3.2.2 泛函中心极限定理
•     3.2.3 单位根检验的设计
•   3.3 协同积分系统的模型设定
•     3.3.1 协同积分的误差修正表示
•     3.3.2 协同积分的三角表示
•     3.3.3 协同积分的共同趋势表示
•   3.4 协同积分体系的估计与检验
•     3.4.1 基于最小二乘法的协同积分参数估计
•     3.4.2 基于回归残差的协同积分检验方法
•     3.4.3 基于极大似然法的协同积分参数估计
•   3.5 时间序列分析中变结构的建模
•     3.5.1 对变结构现象的认识和建模
•     3.5.2 变结构现象的存在性检验
•     3.5.3 变结构现象与平稳性检验
•     3.5.4 含变结构协同积分系统的建模研究
•   3.6 利用参数模型研究复杂协同积分关系时遇到的问题
•   3.7 核回归方法
•     3.7.1 核回归模型
•     3.7.2 可加模型
•   3.8 核回归方法在协同积分理论中的应用初探
•     3.8.1 基于核回归方法研究协同积分问题的模型设定
•     3.8.2 核回归估计值的统计性质
•     3.8.3 局部极限定理
•     3.8.4 与核回归方法对应的协同积分检验的设计思想
• 第4章 非线性协同积分系统的非参数建模
•   4.1 基于核回归方法对非线性协同积分系统的建模过程
•     4.1.1 核回归方法对协同积分系统建模的一般步骤
•     4.1.2 非参数回归方法的分析框架与参数框架的不同
•   4.2 非参数核回归中的伪回归诊断
•     4.2.1 协同积分估计的伪回归风险和协同积分检验的取伪风险
•     4.2.2 基于残差的模型诊断方法
•   4.3 基于非参数模型残差的协同积分检验
•     4.3.1 非线性协同积分关系检验的检验模型
•     4.3.2 非线性协同积分关系检验的检验统计量
•   4.4 核回归方法估计和检验功效的模拟研究
•     4.4.1 实验设计
•     4.4.2 核回归方法对协同积分关系的估计拟合能力
•     4.4.3 联合检验方法对协同积分关系的检验功效
•   4.5 小结
• 第5章 变结构协同积分系统的非参数建模
•   5.1 基于非参数方法对变结构协同积分关系的估计研究
•   5.2 基于时变非参数模型的协同积分关系检验
•     5.2.1 变结构协同积分关系检验的检验模型
•     5.2.2 变结构协同积分关系检验的检验统计量
•   5.3 核回归方法估计和检验功效的模拟研究
•     5.3.1 实验设计
•     5.3.2 时变非参模型对协同积分关系的估计拟合能力
•     5.3.3 广义局部DW检验对协同积分关系的检验功效
•   5.4 小结
• 第6章 货币投放、经济增长、对外贸易间协同分关系的研究
•   6.1 货币供应量与经济总产出的协同关系研究
•     6.1.1 货币理论的相关背景
•     6.1.2 数据整理与统计分析
•     6.1.3 建模分析
•   6.2 经济增长与进口总值的协同关系研究
•     6.2.1 进口贸易的相关理论背景
•     6.2.2 数据整理与统计分析
•     6.2.3 建模分析
•   6.3 小结
• 第7章 结论与展望
•   7.1 主要结论
•   7.2 不足与展望
• 参考文献
• 在学期间发表的学术论文与研究成果
• 后记

文章来源

类型: 博士论文

作者: 葛通

导师: 马薇

关键词: 协同积分,核回归,非线性时间序列,变结构时间序列,中国经济

来源: 天津财经大学

年度: 2019

分类: 基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,经济体制改革,金融

单位: 天津财经大学

分类号: F224;F124;F822.0

DOI: 10.27354/d.cnki.gtcjy.2019.000091

总页数: 164

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