论文摘要
目前度量预期不足的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。鉴于此,文章提出两种重要半参数模型:CARE模型和CARES模型。应用我国2007—2016年上证综合指数与深证成分指数的相关数据评估模型优劣。结果表明:CARES模型与CARE模型在度量我国股市风险中都具有较好的效果,但两者比较,CARES模型明显优于CARE模型。因此,CARES模型能作为我国股市风险度量工具中的一个重要补充。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 胡宗义,唐建阳,万闯
关键词: 预期不足,半参数模型,风险度量
来源: 统计与决策 2019年05期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 湖南大学金融与统计学院
基金: 教育部人文社会科学研究规划基金项目(17YJA790030),湖南省哲学社会科学基金重点项目(15ZDB030)
分类号: O211.67;F832.51
DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.05.015
页码: 73-76
总页数: 4
文件大小: 1347K
下载量: 222
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