论文摘要
提出了一种基于柳树状结构快速计算带有错向风险的信用估值调整的算法,并利用信用违约互换价差数据校准违约概率,以几何布朗运动和跳扩散模型下欧式和百慕大股票期权的数值实验为例,表明柳树法与现有方法相比有相同的计算精度,但计算速度更快.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 王光光,许威
关键词: 期权定价,柳树法,信用估值调整,错向风险
来源: 同济大学学报(自然科学版) 2019年11期
年度: 2019
分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 同济大学数学科学学院
基金: 国家自然科学基金面上项目(71771175)
分类号: F224;F831.53
页码: 1656-1663
总页数: 8
文件大小: 277K
下载量: 106
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