论文摘要
选取2013-12-11至2019-2-1期间的微信理财通七日年化收益率为研究对象,通过ADF检验、白噪声检验和ARCH效应检验,发现微信理财通收益率序列具有非平稳和自相关性,其一阶差分序列是平稳的非白噪声序列,且具有尖峰后尾和条件异方差等特征.基于此选择ARI-TGARCH-M-GED分布对数据进行建模,发现微信理财通收益率序列具有反杠杆效应,同时建立ARI-EGARCH-M-GED模型进一步证实该反杠杆效应的存在,最后分别对政府、互联网理财产品公司、投资者三方给予了相应的规避风险的措施建议.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 尹美玲
关键词: 微信理财通收益率,模型,效应,检验,反杠杆效应
来源: 宜宾学院学报 2019年06期
年度: 2019
分类: 社会科学Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,贸易经济,金融
单位: 南京财经大学应用数学学院
基金: 江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX18_11386KYCX18_1387)
分类号: F224;F724.6;F832.2
DOI: 10.19504/j.cnki.issn1671-5365.20190313.001
页码: 86-92
总页数: 7
文件大小: 1503K
下载量: 153
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标签：微信理财通收益率论文; 模型论文; 效应论文; 检验论文; 反杠杆效应论文;