论文摘要
该文对跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准问题进行研究.首先,推导出了跳-扩散模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数,利用COS方法对跳-扩散模型进行期权定价,分析了COS方法的定价误差,并通过数值实验验证了COS定价方法的有效性;然后,采用相对摘正则化方法对跳-扩散模型进行参数校准,通过数值模拟实验验证了校准方法的准确性和可靠性;最后,利用S&P500市场数据对模型参数进行校准.结果表明:不同到期日期权数据校准结果有很大不同,Merton跳-扩散模型比Black-Scholes模型能更好的模拟市场数据.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 许聪聪,许作良
关键词: 跳扩散模型,期权定价,参数校准,方法,正则化
来源: 数学物理学报 2019年03期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 中国人民大学数学学院,石家庄铁路职业技术学院
基金: 国家自然科学基金(11571365,11401162),河北省高等学校科学技术研究重点项目(ZD2019080)~~
分类号: O21;F832.5
页码: 649-663
总页数: 15
文件大小: 887K
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