导读:本文包含了一致性风险度量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:风险依赖,风险度量,Mean-Copula-CVaR,投资组合
一致性风险度量论文文献综述
张冀,谢远涛,杨娟[1]（2016）在《风险依赖、一致性风险度量与投资组合——基于Mean-Copula-CVaR的投资组合研究》一文中研究指出本文把风险依赖、一致性风险度量与投资组合纳入到一个分析框架中,结合Coupla-CVaR模型和Mean-var投资组合理论构建Mean-Copula-CVaR的投资组合模型,能有效同时解决风险度量中的一致性和依赖性关系。采用券商指数、银行指数和保险指数实证分析线性依赖和复杂依赖(Copula依赖)情况下金融机构资产配置的差异性和风险度量的充分性,研究结果表明,纳入Copula函数能够更为稳健和准确地预测投资组合的CVaR。然而,本文没有检验出不同形式Copula之间的差异具有显着性。本文的政策含义在于,忽视复杂风险依赖结构可能会造成风险低估,从而影响资产配置的有效性。(本文来源于《金融研究》期刊2016年10期）
孔繁利,王鲁非,陈守东[2]（2015）在《基于一致性压力测试的极值风险度量》一文中研究指出本文将压力测试纳入一般性的风险测度模型,在一致性框架下讨论了压力测试和极值分布模型(GPD)对金融时间序列尾部的风险测度问题,并应用上证综合指数历史数据及历史模拟法、EGARCH-M模型进行了实证检验。(本文来源于《数量经济研究》期刊2015年01期）
刘久彪[3]（2011）在《基于t-copula的信用组合一致性风险度量》一文中研究指出以预期短缺ES作为信用组合的风险量度,利用t-copula建模债务人的资产相关性,然后运用小样本近似方法求解信用组合损失分布,并与利用高斯copula得出的结果作比较,提出了一种确定信用组合一致性风险量度ES的方法,并研究债务人资产相关性建模中的模型风险。(本文来源于《北京航空航天大学学报(社会科学版)》期刊2011年01期）
万上海[4]（2010）在《基于凸组合的一致性风险度量决策分析》一文中研究指出利用基于新基准点的的p阶标准下偏矩,通过考虑既高于均值的正离差又低于新基准点的负离差,利用凸组合得到了一类新的双边矩一致性风险度量,对Fischer等所建的一致性风险度量进行了改进,能有效地控制损失分布的非对称性及其尾部,合理地描述投资者对待风险的态度,最后通过实例对一致性风险度量的有效性进行了分析。本文主要就如何运用凸组合构建一致性风险度量作了有益的探索。(本文来源于《第四届中国智能计算大会论文集》期刊2010-05-21）
杨青,薛宇宁,蒋科[5]（2009）在《极端金融风险度量模型述评——基于一致性原理的VaR改进方法》一文中研究指出针对VaR方法存在的不足以及其不满足风险度量的一致性原则,评述了当前国际上新近出现的系列对VaR进行改进的方法.尤其针对具有厚尾、动态性以及多变量相依特性的各种极端金融风险,需要综合考虑风险分布的各种实际状况而采用合适的度量模型,因此具体讨论了CVaR,ES,Copula,UBSR以及SRM等模型度量不同分布条件下的各种极端金融风险的思路,并对各模型的具体应用和函数功能进行了详细评述,指出了各种度量模型和方法的适用特点,以及未来的可能研究方向.(本文来源于《复旦学报(自然科学版)》期刊2009年06期）
万上海[6]（2008）在《基于改进的Fishburn测度的一致性风险度量》一文中研究指出一致性风险度量在金融风险管理中是十分重要的风险度量.下偏矩度量是位于目标收益(率)下方的风险损失,通过引入新目标收益率对Fishburn风险测度进行了改进,在Fischer基于单边矩风险度量所建立的一致性风险度量的基础上得到了一个新的一致性风险度量,适用于任何类型的收益(率)分布,更加符合投资者的心理实际,最后通过实例验证了所得的一致性风险度量的有效性和合理性.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2008年21期）
詹原瑞,刘久彪[7]（2008）在《跳跃-扩散模型框架下基于鞍点近似的信用组合一致性风险度量》一文中研究指出在债务人资产价值的跳跃-扩散模型框架下,应用鞍点近似方法计算了信用组合损失的概率分布,并以算例具体说明了计算过程,得出了信用组合风险的VaR量度和一致性量度ES.然后,将鞍点近似方法得出的损失分布与蒙特卡罗模拟得出的结果相比较,得出了对于要求精度较高、资产数目较多的信用组合,基于鞍点近似方法计算一致性风险量度是信用风险管理的合适方法的结论.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2008年10期）
詹原瑞,刘久彪[8]（2008）在《多因素模型下的信用组合一致性风险度量》一文中研究指出在债务人资产的多因素模型下,本文利用指数性质推导了信用组合损失的上边界,然后应用拉普拉斯近似方法计算了组合损失分布,得出了一种多因素模型下计算信用组合风险量度的方法,最后应用上面方法对银行实例分别在单因素和两因素模型下计算了组合风险的VaR和ES,并将两种模型下的结果相比较,说明了对于异质组合建模债务人资产为多因素模型的必要性和拉普拉斯近似方法计算一致性风险量度的优势。(本文来源于《预测》期刊2008年05期）
刘嘉佳,刘俊勇,帅颖,丁婧[9]（2008）在《计及动态一致性风险度量的水电短期优化调度》一文中研究指出发电量的多期投标组合是一个动态的优化问题,决策过程中常常呈现多期风险,因而对风险的度量也应该是动态的。条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)是一种静态一致性风险度量,不适用于对发电量的时间分解进行多期风险评估。该文提出一种动态一致性风险度量,考虑风险对未来投资收益波动的长期影响,将分位数作用于静态一致性风险度量来表征多期风险的动态特征,并采用分位数回归的方法,以各期CVaR的绝对偏差加权和最小为目标函数建立数学模型,该模型可同时应用于计及风险的发电量时间分解和空间分配计算。以水电厂短期优化调度为例,说明该风险度量指标的可行性和实用性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2008年10期）
姚晓维,孙宁华[10]（2007）在《从一致性公理看金融风险度量技术新发展》一文中研究指出"一致性公理"用四个性质给出了好的度量模型标准。然而作为风险价值度量的VaR模型却很可能不满足"一致性公理",因此存在度量风险的缺陷。CVaR模型的提出,弥补了VaR模型不满足次可加性以及尾部风险度量不充分的两大缺陷。于是在传统的VaR方法基础上,融合进市场风险和流动性风险,形成一些新的金融衍生工具的风险管理框架。(本文来源于《上海立信会计学院学报》期刊2007年05期）
一致性风险度量论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文将压力测试纳入一般性的风险测度模型,在一致性框架下讨论了压力测试和极值分布模型(GPD)对金融时间序列尾部的风险测度问题,并应用上证综合指数历史数据及历史模拟法、EGARCH-M模型进行了实证检验。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
一致性风险度量论文参考文献
[1].张冀,谢远涛,杨娟.风险依赖、一致性风险度量与投资组合——基于Mean-Copula-CVaR的投资组合研究[J].金融研究.2016
[2].孔繁利,王鲁非,陈守东.基于一致性压力测试的极值风险度量[J].数量经济研究.2015
[3].刘久彪.基于t-copula的信用组合一致性风险度量[J].北京航空航天大学学报(社会科学版).2011
[4].万上海.基于凸组合的一致性风险度量决策分析[C].第四届中国智能计算大会论文集.2010
[5].杨青,薛宇宁,蒋科.极端金融风险度量模型述评——基于一致性原理的VaR改进方法[J].复旦学报(自然科学版).2009
[6].万上海.基于改进的Fishburn测度的一致性风险度量[J].数学的实践与认识.2008
[7].詹原瑞,刘久彪.跳跃-扩散模型框架下基于鞍点近似的信用组合一致性风险度量[J].系统工程理论与实践.2008
[8].詹原瑞,刘久彪.多因素模型下的信用组合一致性风险度量[J].预测.2008
[9].刘嘉佳,刘俊勇,帅颖,丁婧.计及动态一致性风险度量的水电短期优化调度[J].中国电机工程学报.2008
[10].姚晓维,孙宁华.从一致性公理看金融风险度量技术新发展[J].上海立信会计学院学报.2007
标签：风险依赖; 风险度量; Mean-Copula-CVaR; 投资组合;