导读:本文包含了石油期货市场论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:石油,期货市场,期货,原油期货,沥青,交易所,墨西哥湾。
石油期货市场论文文献综述
朱黎[1]（2019）在《站位新起点 最大沥青生产商登陆上期所》一文中研究指出“登”过世界屋脊，也“跑”过F1赛道，日前，中国石化携“东海牌”沥青又踏上了新征程。10月31日，上海期货交易所发布公告，同意中国石化炼油销售有限公司“东海牌”70号A级道路石油沥青注册，标志着中国石化作为国内最大沥青生产商成功登陆上海期货交易所(本文来源于《中国改革报》期刊2019-11-05）
张健[2]（2019）在《中日俄石油期货市场发展与合作》一文中研究指出为了提升能源定价权,中日俄均已建立起石油期货市场,但都因交易规模有限而未对原油定价产生作用,东北亚仍面临能源定价权缺失的问题,继续发展与完善石油期货市场非常必要。中日俄多年来积累的经验和教训为完善石油期货市场提供了方向,为了增加石油期货交易量,政府支持与规划、开放和竞争的能源市场、发达的金融市场、丰富的金融产品以及合理的计价货币选择都必不可少。当前中日俄在石油期货市场建设上各自为政的局面不利于石油期货市场的发展,中日俄石油期货市场合作以增加石油期货交易规模进而在提升能源定价权上取得突破非常迫切。(本文来源于《俄罗斯东欧中亚研究》期刊2019年04期）
张炳达,王杰[3]（2019）在《充分利用原油期货市场促进我国石油产业发展探析》一文中研究指出2018年3月中国原油期货正式挂牌交易,原油期货上市为增加中国在国际石油市场的话语权提供了一个良好的平台,为我国石油企业经营者积极参与原油市场、套期保值提供了有利工具,并通过实物库存与期货储备相结合丰富了石油储备体系。但目前原油期货市场的整体风险较高,且受国际基准原油市场的风险溢出影响显着,市场监管和风险防控面临很大的压力。基于国际经验和国内现状的分析,文章建议通过不断完善市场交易制度,提升交易者的多样化、国际化和活跃度,建立有效的风险监测、预警和应急机制等措施完善原油期货市场,以促进我国石油产业的健康发展。(本文来源于《经济师》期刊2019年01期）
杜晨薇[4]（2018）在《以“上海服务”为中小微企生“油”》一文中研究指出本报讯（记者 杜晨薇）昨天，奉贤区举行上海石油化工交易中心十年成果发布活动。记者了解到，该中心成立十年来，已成长为年交易额近2000亿元、国内最大的石油化工大宗商品现货交易中心。石油及其制品是全球国家与企业发展的命脉。据统计，我国石油化工企业数(本文来源于《解放日报》期刊2018-12-15）
王林[5]（2018）在《美原油期货中心正向休斯敦转移》一文中研究指出美国原油出口繁荣正在提升“石油重镇”休斯敦的地位。受页岩油气产量爆发和原油出口禁令解除的影响，休斯敦港口码头的出口业务大幅提升，即将成为美国原油定价体系的“新标准”，影响力直逼储油基地西得克萨斯轻质原油（WTI）期货合约指定交割地库欣。新交割地(本文来源于《中国石化报》期刊2018-10-19）
孟晓华[6]（2018）在《石油期货市场极端风险、成因及溢出效应研究》一文中研究指出随着石油市场金融化的发展,石油价格除了受供需基本面的影响外,短期内还受到金融、政治和自然等各种复杂因素的影响。针对近几年石油市场价格的剧烈波动,本文从金融化的视角,以石油期货市场的极端风险为研究对象,借助于单变量和双变量条件自回归风险价值模型,主要从叁个方面展开研究:一、石油期货市场极端风险的影响因素分析;二、石油期货极端风险的度量及区制转换研究;叁、石油期货市场与外部关联市场的极端风险溢出效应研究。具体分为以下六章展开讨论。在导论中,主要介绍了石油期货市场极端风险的相关研究文献,分四个方面展开,首先介绍了研究问题的背景和意义,分析了当前研究石油期货市场极端风险的理论意义和现实意义,其次介绍了国内外相关的研究理论和方法,并给出了评述,找出目前研究的不足和本文拟解决的问题。然后介绍了本文的研究目标,拟采用的方法以及研究框架,并结合已有的研究从理论和现实两个方面给出本文可能的创新点。第一章从金融化视角详细分析了石油期货市场极端风险的影响因素,主要分两个方面展开讨论:一方面分析了市场投资者的过度投机和过度反应可能对价格剧烈波动造成的影响;另一方面分析了外部关联市场如美元汇率、股市及黄金市场等对石油期货市场的影响。第二章主要采用条件自回归风险价值模型和极值理论度量石油期货市场的极端风险。首先,介绍了极端风险度量的几种主要方法,重点介绍了极端风险度量的条件自回归风险价值模型和极值理论;然后,以WTI石油期货为研究对象,采用CAViaR模型进行实证研究,并与其他方法进行对比分析;最后,将极值理论与CAViaR模型相结合,进一步改进极端分位数下的风险度量精度。第叁章针对石油期货价格在长期内可能发生的结构变化,建立马尔可夫区制转换下的条件自回归风险价值模型(MS-CAViaR),采用MCMC方法对石油期货市场极端风险的区制转换进行了实证研究,并与常系数CAViaR模型进行了对比分析。第四章详细讨论了石油期货市场中投资者交易行为对极端风险的影响。主要从两个方面展开,一方面借助CAViaR模型讨论了投机行为对石油期货市场极端风险的影响,过度投机行为将引起石油期货价格的暴涨或暴跌;另一方面讨论了极端风险下石油期货市场的反应特征,其中过度反应将会进一步助推石油期货市场暴涨暴跌的趋势。第五章研究内容分为两个部分,一方面介绍了极端风险溢出的几种检验方法,并分析了各种方法的优点和缺点,重点介绍了双变量CAViaR即MVMQ-CAViaR模型,并在此基础上针对收益率正负对风险影响的不对称性提出非对称MVMQ-CAViaR模型;另一方面讨论了石油期货市场与外部关联市场之间的风险溢出效应。石油期货市场的风险除了自身波动带来的风险外,外部关联市场的风险溢出也是重要的原因。因此,本章讨论了美元指数、股市和黄金市场对石油期货的风险溢出效应,同时,借助于双变量CAViaR模型还讨论了石油期货市场对外部关联市场的风险溢出效应。第六章主要研究了国内外石油期货和现货市场之间的极端风险溢出效应。石油期货作为石油市场的定价基础,主导着石油市场的价格变化。本章重点分析了极端风险下国际石油期货与现货,国际石油期货与国内现货以及国内石油期货与现货之间的风险溢出效应。最后一章总结了前面六章的研究内容和结论,并根据研究结果对石油期货市场风险管理提出相应的建议。另外,还归纳了本文的研究不足,提出论文的研究展望。本文完成的主要工作和结论为:1.对石油期货收益率极端风险的度量中,根据极端风险发生的集聚性,采用条件自回归风险价值模型(CAViaR)进行估计。通过对比CAViaR模型四种形式的估计结果,发现非对称CAViaR模型下极端风险估计的精度最高,这说明石油期货滞后一阶的收益率对极端风险具有非对称的杠杆效应,且负的收益率相对正的收益率对石油期货极端风险具有更大的冲击效应。其次,针对极端分位数1%及99%下数据较少的缺点,结合EVT理论建立CAViaR-EVT模型进行估计,检验结果显示,CAViaR-EVT模型在极端分位数下的风险估计精度要优于CAViaR模型。2.针对石油期货价格在较长的时期内可能发生结构变化,提出MS-CAViaR模型并采用MCMC方法对其极端风险进行估计。实证结果显示区制转换模型相对常系数模型能更好地度量石油期货市场的极端风险,状态2比状态1存在更多的极端风险,且风险持续的时间较状态1更短,稳定性也较差。3.为研究投机行为对国内外石油期货市场极端风险的短期影响,以国际石油期货和上海燃料油期货的日收益率为对象,通过建立投机度和偏离率两个投机指标,同时考虑偏离率正负对极端风险的不对称影响,采用非对称CAViaR模型进行分析。实证结果显示投机行为对国内外石油期货市场下跌风险均存在显着影响,但影响机制有很大不同,投机活动的增加将会增加国际原油期货下跌风险,但会减弱国内燃料油期货下跌风险,这说明当前国际原油期货交易中,投机交易量所占的比重比较大,严重影响着石油价格的上涨和下跌,而我国燃料油期货市场目前以投机性投资为主体,当市场上投机活动减少时,市场流动性变差,市场下跌的风险会相应增加。另外,通过对比国际石油期货市场和国内燃油期货市场在极端风险下的反应特征,发现国际石油期货市场在遇到极端风险时比国内市场更理性,而国内市场不管是在暴涨还是暴跌时都表现出反应过度的特征。4.通过研究石油期货与美元指数、股市及黄金市场之间的极端风险溢出效应,发现石油期货市场主要受到美元指数和股市风险溢出的影响,受黄金市场的影响比较微弱。美元上涨会加大石油期货下跌风险,股市上涨会增加石油期货的上涨风险,股市下跌会增加石油期货的下跌风险。反过来,石油期货对股市的风险溢出比较显着,石油期货下跌会加大股市的下跌风险,对美元指数和黄金市场的风险影响不显着。5.通过研究国内外石油期货与现货之间的风险溢出效应,发现5%分位数水平下WTI期货与现货之间存在双向风险溢出,9 5%分位数水平下只存在WTI期货对现货的单向风险溢出,且上涨和下跌风险传递的速度都比较快,几乎都在瞬间完成。WTI期货对大庆原油存在单向的上涨和下跌风险溢出,说明当前我国石油现货价格的变化主要受国际石油市场的影响。另外,我国燃料油期货与现货之间不存在显着的极端风险溢出效应。总之,通过对国内外石油期货收益率极端风险的度量、成因及溢出效应的研究,可看到石油期货市场极端风险的形成原因是大量复杂因素相互作用的结果,从金融化角度来看既包括市场中投资者的过度投机行为和过度反应,又包括美元汇率、股市和黄金等市场的风险溢出,认识到这些因素对国内外石油市场极端风险的影响是非常必要的。同时,石油期货市场对其他关联市场的风险溢出也应该引起重视。当前,国内石油价格基本处于被动接受风险的状态,应尽快完善我国石油期货市场的交易品种和运行机制,提高抵御外部市场风险的能力。(本文来源于《中南财经政法大学》期刊2018-05-20）
任中杰[7]（2018）在《美国石油期货市场“月份效应”研究》一文中研究指出"月份效应"是资本市场上一种较为常见的收益率异常现象。本文通过美国石油期货市场1990年-2017年的价格数据,使用GARCH模型进行了研究,发现美国石油期货市场并不存在"月份效应",可以推断出美国石油期货市场具有较强的价格发现功能。这对我国即将在上海推出的原油期货市场具有重要的参考价值。(本文来源于《山东纺织经济》期刊2018年04期）
李鹤[8]（2018）在《抢占人民币石油期货市场先机》一文中研究指出充分利用人民币原油期货带来的新业务机会,抢占市场先机。上海国际能源交易中心(以下简称"交易中心")经过5次系统演练,将推出人民币计价的原油期货。那么,人民币原油期货的推出对金融机构而言,将会带来哪些机遇呢?本币原油期货与人民币国际化在世界经济中,一种货币的国际化程度,体现在该货币能否充分发挥以下叁种职能:作为交易媒介被贸易主体广泛使用、作为计价单位标记大宗商品价值和作为价值储藏手段被各国央行储备。从这(本文来源于《中国外汇》期刊2018年Z1期）
刘旗[9]（2017）在《我国建立人民币计价石油期货市场的必要性与可行性分析》一文中研究指出基于提升我国石油贸易定价中话语权,降低汇率风险,保障能源安全,建立人民币计价石油期货非常必要。由于我国政府对建设人民币计价石油期货市场的重视以及有竞争力的期货合约设计,为我国建立人民币计价石油期货市场提供了条件。(本文来源于《中国商论》期刊2017年35期）
张平[10]（2017）在《推出石油期货 争取国际原油市场话语权》一文中研究指出据上海期货交易所(下称上期所)近日发布的消息显示，为平稳推出原油期货，上期所子公司上海国际能源交易中心股份有限公司(下称能源中心)于12月9日-10日进行了上市前全市场生产系统演练。实际上，此时推出石油期货产品主要有两方面原因：一方面，近年来国(本文来源于《中国商报》期刊2017-12-12）
石油期货市场论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
为了提升能源定价权,中日俄均已建立起石油期货市场,但都因交易规模有限而未对原油定价产生作用,东北亚仍面临能源定价权缺失的问题,继续发展与完善石油期货市场非常必要。中日俄多年来积累的经验和教训为完善石油期货市场提供了方向,为了增加石油期货交易量,政府支持与规划、开放和竞争的能源市场、发达的金融市场、丰富的金融产品以及合理的计价货币选择都必不可少。当前中日俄在石油期货市场建设上各自为政的局面不利于石油期货市场的发展,中日俄石油期货市场合作以增加石油期货交易规模进而在提升能源定价权上取得突破非常迫切。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
石油期货市场论文参考文献
[1].朱黎.站位新起点最大沥青生产商登陆上期所[N].中国改革报.2019
[2].张健.中日俄石油期货市场发展与合作[J].俄罗斯东欧中亚研究.2019
[3].张炳达,王杰.充分利用原油期货市场促进我国石油产业发展探析[J].经济师.2019
[4].杜晨薇.以“上海服务”为中小微企生“油”[N].解放日报.2018
[5].王林.美原油期货中心正向休斯敦转移[N].中国石化报.2018
[6].孟晓华.石油期货市场极端风险、成因及溢出效应研究[D].中南财经政法大学.2018
[7].任中杰.美国石油期货市场“月份效应”研究[J].山东纺织经济.2018
[8].李鹤.抢占人民币石油期货市场先机[J].中国外汇.2018
[9].刘旗.我国建立人民币计价石油期货市场的必要性与可行性分析[J].中国商论.2017
[10].张平.推出石油期货争取国际原油市场话语权[N].中国商报.2017
论文知识图
