延迟更新风险模型论文_张万路,殷晓龙,赵翔华

导读:本文包含了延迟更新风险模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:模型,风险,概率,函数,拉普拉斯,罚金,对偶。

延迟更新风险模型论文文献综述

张万路,殷晓龙,赵翔华^[1]（2019）在《对偶延迟更新风险模型的占位时》一文中研究指出该文主要研究了对偶延迟更新风险模型的占位时问题.利用转换的方法及Lévy过程的波动性,当索赔服从指数分布时,给出了占位时的联合拉普拉斯变换的表达式.(本文来源于《数学物理学报》期刊2019年04期）

殷晓龙^[2]（2018）在《对偶延迟更新模型及带指数保费风险模型的相关研究》一文中研究指出近二十多年来,占位时在保险精算研究领域受到了越来越多的重视.它作为一个管理风险的工具,主要用来控制风险.如Gerber(1990)中破产后的恢复时,能够帮助保险公司决定是否继续经营下去.破产前盈余过程在区间(a,b)的占位时也能够用来检测保险公司的资产运营情况.一方面,它可以度量公司维持在较低盈余水平的时间,((0,a)的占位时,a较小),帮助分析保险公司的偿付能力;另一方面,也可以度量公司处于良好运营状态的时间((b,∞)的占位时,b较大),帮助公司确定合适的分红策略.另外,保费的收取也对保险公司的运营至关重要.现实生活中,如果把保险人的业务描绘成一个系统,那么在这个系统里,保费的收取会增加盈余,理赔的支出会减少盈余.因此,研究风险模型的占位时和保费收取机制具有重要的理论价值和现实意义.本文前半部分研究了对偶更新风险模型的占位时,利用转换的方法将索赔服从指数分布的对偶更新风险模型转化为带有任意索赔分布的Cramer-Lundberg模型.基于原模型和转换后模型的占位时之间的关系,给出了原模型的占位时的Laplace变换.本文最后,给出带有指数保费风险模型的风险厌恶系数并对破产相关量的影响.本文主要内容安排如下:第一章给出了研究背景和论文安排.第二章研究了对偶延迟更新模型的占位时,它分为四个部分:第一部分给出了风险模型的介绍;第二部分给出了本文所涉及的谱负Levy过程,尺度函数以及一些相关的波动性理论;第叁部分将模型做了一个等价转化,并确立了原模型的占位时与转化后模型的占位时的关系;最后一部分.利用转化后的经典风险模型推导出在破产之前叁个互斥区间的占位时的联合Laplace变换.第叁章给出了指数保费原则及其基本理论,并通过解指数保费原则下的Lundberg基本方程,讨论了风险厌恶系数对破产相关量的影响.文章最后进行了内容总结与展望.(本文来源于《曲阜师范大学》期刊2018-03-26）

袁嫄^[3]（2016）在《基于两类索赔的延迟更新风险模型的破产理论研究》一文中研究指出风险是对不确定性的度量,对于大部分人而言,无论是去到自然环境中、还是生活在社会环境里,风险都无处不在。风险理论,在保险学中就是用来指导保险公司的经营者和决策者对风险进行定量分析以及量化预测的一般理论。它作为近代应用数学的一个重要组成部分,在投资和保险等行业之中已经得到了非常广泛的应用。风险理论的主要研究方法就是通过概率论和随机过程理论的基本知识构建相应的数学模型,从而定量地来描述风险过程。为了提升模型选择的科学性,需要对风险产生的整体过程进行深入具体的研究,而其中一个引人深究的研究方向就是关于破产概率和与它相关问题的研究,并且最终形成了一套比较完善的理论方法——破产理论。破产理论的应用能够为风险管理者提供有效的工具及方法,还可以衡量保险公司运营稳健性的程度。它既能够为保险公司设计相应的财务预警系统提供有效的支持,也对保险监管部门构建适用的管理指标系统有显着的参考和指导作用。本文主要研究的是从经典的复合泊松风险模型变形而来的一类延迟更新风险模型,它是一类带有两种索赔的破产模型,其中包含的索赔过程具体有一种主索赔和两种副索赔,这一主索赔的发生有可能(1)不会引起任何一种副索赔的发生；(2)只会引起两种副索赔中的一种发生；(3)以不同的发生概率同时引起这两种副索赔的发生。其中每个被引起的副索赔,既可能以确定的概率与主索赔同时发生,也可能以确定的概率延迟到下一个主索赔发生的时刻再发生,且每个副索赔是否被引起、是否会延迟发生都是相互独立的。借助全概率的数学原理,文内得到了一组关于该模型的Gerber-Shiu罚金折现函数的微积分方程,然后综合运用了拉普拉斯变换、拉普拉斯终值定理和对角占优的矩阵原理等运算理论和方法,最后可以获得Gerber-Shiu折现罚函数的数学表达式。随后,本文又研究了在同种情况下,生存概率满足的微积分方程及其具体表达式,并发现在给定条件下,该结论可以分别退化为每次仅引起两种副索赔中的一种时的延迟更新风险模型、仅包含一种副索赔时的延迟更新风险模型、以及经典风险模型中的相关结论。本文最后还给出了相关的数值算例与结果分析。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2016-03-01）

殷明娥,那明霞^[4]（2014）在《具有延迟索赔的离散时间更新风险模型的有限时间生存概率》一文中研究指出经典的复合二项风险模型是精算文献中研究的最深入的一类离散时间更新过程,模型的独立增量性使得数学处理极为方便,但是与保险的实际不相符合.近年来,在索赔剩余过程中引入某种相依结构受到越来越多的关注.研究了一类索赔时间相依的离散时间风险模型,模型中假设每次主索赔一定可以引起一类副索赔,同时根据索赔额的大小引起另一类副索赔,并且副索赔有可能延迟发生.通过引入3个辅助模型,研究了有限时间生存概率的母函数,并且对任意初始资本得到了有限时间内生存概率的递推表达式.(本文来源于《辽宁师范大学学报(自然科学版)》期刊2014年03期）

胡岸^[5]（2013）在《两类延迟更新风险模型破产概率及其渐近解研究》一文中研究指出风险理论研究的核心问题就是保险公司的破产概率，由于重尾分布可以很好地用来刻画金融保险业中的极端事件，因此索赔额服从重尾分布的研究已成为近年来保险精算界一个越来越热门的话题。本文研究了在常数利息力的情况下，索赔额服从重尾分布时，两类延迟更新风险模型的破产概率问题。本文共四章。第一章主要介绍本文的研究背景和主要工作内容。第二章首先简单的介绍了经典Poisson风险模型及其破产概率，然后介绍了重尾分布的概念、包括几类重要的重尾分布子族及其这几类子族之间的关系。第叁章我们用负相依的索赔额来代替独立的索赔额，并且在延迟更新风险模型下，我们得到了索赔额服从ERV族时的最终破产概率的一致渐进表达式：第四章我们讨论了一个新的风险模型，即延迟复合更新模型。它假设保险公司在同一时刻不止有一位顾客需要索赔，显然这个模型更符合实际。在这个模型下，我们得到了索赔额服从次指数分布时的破产概率的一致渐进表达式：(本文来源于《暨南大学》期刊2013-05-03）

万成高^[6]（2012）在《多重延迟复合更新风险模型中的局部破产概率》一文中研究指出给出多重延迟复合更新风险模型及最终破产概率和生存概率,并对F∈S*和F∈Sd(γ)两个不同的重尾族,得到相应背景下的局部破产概率的渐近表达式.(本文来源于《湖北大学学报(自然科学版)》期刊2012年01期）

高珊,刘再明^[7]（2011）在《具有常红利边界和延迟索赔的一类离散更新风险模型》一文中研究指出考虑了具有常红利边界和延迟索赔的一类离散更新风险模型,其中间隔索赔到达时间从离散phase-type分布.定义了两种类型的索赔:主索赔和副索赔,主索赔以一定的概率引起副索赔且副索赔会以一定的概率被延迟到下一时段.通过引入辅助风险模型,推导了破产前红利折现期望满足的差分方程及其解.最后给出了当索赔额服从几何分布时的有关数值例子.(本文来源于《数学学报》期刊2011年06期）

葛明星^[8]（2011）在《一类厚尾延迟更新风险模型的破产概率》一文中研究指出由厚尾分布和厚尾延迟更新风险模型的内涵,对厚尾延迟更新风险模型的破产概率尾等价关系式进行了推广.(本文来源于《高师理科学刊》期刊2011年04期）

郭东林,刘永利^[9]（2010）在《延迟更新风险模型有限时间的破产概率》一文中研究指出在索赔来到为延迟更新过程,索赔额服从帕累托分布以及具有常数利息力和保费改变的假设下,得到了有限时间内的破产概率的渐近表达式,并把这一结果推广到平衡更新过程的情况。(本文来源于《江西科学》期刊2010年05期）

温玉珍,张颖^[10]（2010）在《一类延迟更新风险模型中的罚金函数》一文中研究指出考虑了首次索赔时间的分布是第二次索赔时间的分布(重尾分布)与指数分布的复合分布的延迟更新风险模型,给出了罚金函数及破产概率所满足的更新方程.(本文来源于《曲阜师范大学学报(自然科学版)》期刊2010年02期）

延迟更新风险模型论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

近二十多年来,占位时在保险精算研究领域受到了越来越多的重视.它作为一个管理风险的工具,主要用来控制风险.如Gerber(1990)中破产后的恢复时,能够帮助保险公司决定是否继续经营下去.破产前盈余过程在区间(a,b)的占位时也能够用来检测保险公司的资产运营情况.一方面,它可以度量公司维持在较低盈余水平的时间,((0,a)的占位时,a较小),帮助分析保险公司的偿付能力;另一方面,也可以度量公司处于良好运营状态的时间((b,∞)的占位时,b较大),帮助公司确定合适的分红策略.另外,保费的收取也对保险公司的运营至关重要.现实生活中,如果把保险人的业务描绘成一个系统,那么在这个系统里,保费的收取会增加盈余,理赔的支出会减少盈余.因此,研究风险模型的占位时和保费收取机制具有重要的理论价值和现实意义.本文前半部分研究了对偶更新风险模型的占位时,利用转换的方法将索赔服从指数分布的对偶更新风险模型转化为带有任意索赔分布的Cramer-Lundberg模型.基于原模型和转换后模型的占位时之间的关系,给出了原模型的占位时的Laplace变换.本文最后,给出带有指数保费风险模型的风险厌恶系数并对破产相关量的影响.本文主要内容安排如下:第一章给出了研究背景和论文安排.第二章研究了对偶延迟更新模型的占位时,它分为四个部分:第一部分给出了风险模型的介绍;第二部分给出了本文所涉及的谱负Levy过程,尺度函数以及一些相关的波动性理论;第叁部分将模型做了一个等价转化,并确立了原模型的占位时与转化后模型的占位时的关系;最后一部分.利用转化后的经典风险模型推导出在破产之前叁个互斥区间的占位时的联合Laplace变换.第叁章给出了指数保费原则及其基本理论,并通过解指数保费原则下的Lundberg基本方程,讨论了风险厌恶系数对破产相关量的影响.文章最后进行了内容总结与展望.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

延迟更新风险模型论文参考文献

[1].张万路,殷晓龙,赵翔华.对偶延迟更新风险模型的占位时[J].数学物理学报.2019

[2].殷晓龙.对偶延迟更新模型及带指数保费风险模型的相关研究[D].曲阜师范大学.2018

[3].袁嫄.基于两类索赔的延迟更新风险模型的破产理论研究[D].华北电力大学(北京).2016

[4].殷明娥,那明霞.具有延迟索赔的离散时间更新风险模型的有限时间生存概率[J].辽宁师范大学学报(自然科学版).2014

[5].胡岸.两类延迟更新风险模型破产概率及其渐近解研究[D].暨南大学.2013

[6].万成高.多重延迟复合更新风险模型中的局部破产概率[J].湖北大学学报(自然科学版).2012

[7].高珊,刘再明.具有常红利边界和延迟索赔的一类离散更新风险模型[J].数学学报.2011

[8].葛明星.一类厚尾延迟更新风险模型的破产概率[J].高师理科学刊.2011

[9].郭东林,刘永利.延迟更新风险模型有限时间的破产概率[J].江西科学.2010

[10].温玉珍,张颖.一类延迟更新风险模型中的罚金函数[J].曲阜师范大学学报(自然科学版).2010

论文知识图

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