打开信用风险量化的黑匣子(下)——谈谈金融机构信用风险参数量化管理

打开信用风险量化的黑匣子(下)——谈谈金融机构信用风险参数量化管理

论文摘要

<正>现代金融研究的重要前沿之一就是量化信用风险,信用风险量化已经为西方发达国家的大型商业银行所应用及普及。(接上篇)信用风险是金融市场上的主要风险之一,应用信用风险内部评级体系对风险参数进行量化可以为金融机构的风险管理提供重要

论文目录

  • 3. 违约损失率估计要求
  • 4. 违约风险暴露估计要求
  • 5. 有效期限估计要求
  • 映射要求
  • 风险参数的应用
  • 信用风险参数量化文档管理
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 俞勇

    来源: 当代金融家 2019年12期

    年度: 2019

    分类: 经济与管理科学

    专业: 金融

    单位: 粤财投资控股,粤财大湾区金融研究院,中国政法大学,清华大学经济管理学院

    分类号: F832.4

    页码: 38-41

    总页数: 4

    文件大小: 2715K

    下载量: 23

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