导读:本文包含了投资组合管理论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:经济衰退风险,摩根,组合,资产管理,全球央行,高息股,市场流动性,国家央行,派息,不确定性
投资组合管理论文文献综述
沈宁[1]（2019）在《摩根资产管理：全球经济衰退风险增加 建议投资组合分散风险》一文中研究指出11月28日，摩根资产管理发布2020年大市前瞻，预计明年经济衰退风险将增加，建议灵活构建投资组合，注意对冲风险。摩根资产管理在报告中称，明年全球经济增长将由于不明朗因素尚存而放缓，但是可以避免经济衰退。贸易争议和地缘政局的不确定性持续，导致企业(本文来源于《证券时报》期刊2019-11-29）
周亮,李红权[2]（2019）在《投资时钟原理及战术资产配置在投资组合管理中的应用——基于修正Black-Litterman模型》一文中研究指出Black-Litterman模型一定程度上改善了均值-方差模型对输入参数过于敏感的弊端,在现实中得到了广泛应用,但现有研究大部分聚焦于模型本身的应用及对主观观点的选择上,却很少有研究将视角放在市场基准组合的选择上。笔者利用投资时钟原理构造了BL模型的主观观点收益向量,并利用战术资产配置思想形成了模型的市场基准组合,通过修正后的BL模型考察了市场基准组合对投资组合绩效的关键影响。研究结果表明:相对于等权重组合、MV组合、最小化方差组合、最小化CVaR组合及风险平价组合作为市场基准,采用战术资产配置组合为基准的BL-Faber模型获得了显着超过其他组合的绩效,验证了市场基准组合对BL模型绩效的关键性作用;改变战术配置策略的均线参数及经济周期的划分方法,BL-Faber模型仍然能获得显着的超额绩效,说明投资时钟原理及战术资产配置思想能够有效地捕捉未来的市场信息,从而提升投资组合的有效性。(本文来源于《中央财经大学学报》期刊2019年10期）
穆自春[3]（2019）在《投资组合保险策略在企业财经管理的运用》一文中研究指出本文以投资组合保险策略在企业财经管理的运用为主要内容进行阐述,结合当下投资组合保险介绍、投资组合保险优势介绍和投资组合保险在企业财经管理中实施对策为主要依据,从具备纪律性特征、技术含量高、追涨杀跌、对长期投资进行研究、定量分析研究、投资组合保险应用分析、短期投资分析这几方面进行深入探讨和分析,其目的在于加强投资组合保险策略在企业财经管理中的价值,旨意为相关研究提供参考资料。(本文来源于《财会学习》期刊2019年29期）
毕玉升[4]（2019）在《债券期权定价及其在外币债券投资组合管理中的应用》一文中研究指出本文首先回顾和总结了债券期权的多种定价模型及其优缺点;然后建立了价格波动率和收益率波动率的转换关系,以及lognormal vol和normal vol两类收益率波动率报价方式的转换关系,并讨论了不同种类债券收益率波动率曲面构建方法;最后讨论了债券期权与现券组合的配合策略,以及如何在特定市场环境下选择较优的期权交易策略。(本文来源于《债券》期刊2019年07期）
侯为波,李帅鹏[5]（2019）在《比较CAPM与LDAM在投资组合管理的应用》一文中研究指出当今全球经济中一个最引人注目的问题就是投资组合管理问题。资本资产定价模型(CAPM)是在金融行业中使用广泛的模型,我们采用线性对角近似模型(LDAM)与其形成对比,分别应用于相同样本的投资组合管理中,得到线性对角近似模型更适合投资组合管理的应用,从而进一步优化投资组合管理应用。(本文来源于《江苏商论》期刊2019年06期）
任正非[6]（2019）在《任正非:不懂战略退却的人就不会战略进攻——任正非在ICT产业投资组合管理工作汇报时的讲话》一文中研究指出"我们必须要做到世界第一,世界第二就可能活不下来。"一、做好产业的分工与组合,做强ICT产业经过几年努力,公司对产业怎么"养"已经有了一套清晰的规则,接下来,你们要把产业的"生"和"死"也要管起来,尤其是"死"要管起来。第一,对于ICT业务,我希望要做强,而不是做大,所以"喇叭口"不要张得太大,避免攻击力被削弱。选择机会的时候,只有市场规模大,技术上又足够难,才能建立起门槛。没有门槛我们就在(本文来源于《商业文化》期刊2019年15期）
尤文谦[7]（2019）在《基于崩溃系数的证券投资组合管理分析》一文中研究指出金融市场风险测量经过长期的研究与演变,最终形成了一种简单实用的新方法——VaR方法,该种方法能够测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露。但是,国内外学者研究表明,风险证券收益率的分布具有厚尾特征。VaR方法基于标准正态分布进行的风险测量不适用于风险证券收益率的厚尾分布特征。随着市场极端波动的次数增多,越来越多的学者认为对厚尾分布的极端情况下的风险测量十分重要,所以本文建立崩溃模型,通过对市场极端波动的情况进行研究,并编制崩溃指数,用来弥补VaR方法无法度量市场极端状况的不足。本文采用文献归纳法、案例分析法、定性与定量结合的方法,通过对沪深300指数各成分股的计算得到各自的崩溃系数,并采用实证分析的方法,以崩溃模型为依据计算证券投资组合的风险价值并利用静态对冲方法构造套期保值组合,利用崩溃系数编制基金绩效评价指标对基金绩效进行评价。文章构造了包含看涨期权的投资组合,分别用BS模型和崩溃模型对所构造的组合进行定价,两种模型的定价差异即为极端变动发生时投资组合的风险价值,并利用崩溃模型对投资组合进行套期保值,最终降低该投资组合的风险价值。构造基于崩溃系数的Treynor ratio、Jensen alpha指标,并与传统的基金绩效评价指标做对比。研究结果表明,崩溃系数可以作为β系数的补充,成为市场崩溃时市场风险度量指标;在市场遭遇极端波动时,以崩溃模型为依据能够很好的衡量投资组合可能遭受的最大损失,且通过本文介绍的静态对冲方法为投资组合进行套期保值,能够使得投资者在遭遇市场崩溃时减小损失;基于崩溃系数的Treynor ratio、Jensen alpha指标可以作为传统基金绩效评价指标的补充,实证表明,传统的Treynor ratio、Jensen alpha指标与基于崩溃系数的Treynor ratio、Jensen alpha指标有显着差异,在对基金绩效进行评价时,将基于崩溃系数的Treynor ratio、Jensen alpha指标考虑进来,可以更加全面的度量基金的绩效,给投资者更多基金的相关信息。加入崩溃系数构造指标对基金的绩效进行评价,能够更加全面的考虑到极端波动时基金所受到的影响。(本文来源于《云南财经大学》期刊2019-05-15）
邱荭[8]（2019）在《我国企业年金投资组合管理问题研究》一文中研究指出近些年,我国逐渐进入老龄化社会,由此带来的社会养老负担逐年增加,未来基本养老存在巨大的支付缺口。企业年金作为社会养老和职工养老的重要补充,是适应社会人口结构变化和促进公平分配的客观需要。企业年金除了起到储蓄的作用,而且可以产生可观的投资收益,企业年金能够调动企业及职工参与的积极性,增加企业年金的投资规模,获得规模化的效应;同时,较高的投资收益不仅可以改善退休职工的生活水平,而且还能增强青年员工对企业的认同意识,增强企业的竞争力。因此,研究我国企业年金投资组合管理问题具有较强的现实意义。本文在经典投资理论的基础上,采用定性分析与定量分析结合的方式,首先对比分析国内外企业年金投资组合管理上的差异,提出了我国企业年金在投资组合管理过程中存在的问题;然后通过中航集团年金投资组合管理的个案分析,论证我国企业年金问题的一般性;并借鉴国外先进的投资管理经验以及利用均值-方差模型实证分析,梳理问题背后的原因;最后探索优化企业年金投资组合管理的最佳方式。研究结果发现:造成我国企业年金投资组合管理问题的原因主要有:资产配置策略不够成熟、组合收益风险类型单一、监管对投资范围和比例限制过于严格、投资管理人水平参次不齐。结合我国现状,可以通过优化资产配置策略、增加投资组合的选择、改进评价与资产分配机制以及放松监管等来提高我国企业年金投资组合管理水平。(本文来源于《对外经济贸易大学》期刊2019-05-01）
徐婷[9]（2019）在《投资组合管理 储备教育基金》一文中研究指出作为拥有稳定收入的公职人员,高先生夫妇毕业后开启了人生的幸福之旅,随着时光的流转,还期待迎来爱情的小天使。然而,既想保证高品质的生活质量,又希翼让小天使获得良好的教育,人生需要理财,理财需要规划,如何做好投资规划、子女教育规划,为家庭建立一个独立、安全、自由的财务生活体系,具体可以从以下几个方面进行:(本文来源于《理财周刊》期刊2019年09期）
吴晓芳[10]（2019）在《财务公司投资组合风险管理》一文中研究指出随着我国社会主义市场经济的持续快速发展,为财务公司有效开展投资组合提供了重大机遇,同时也使投资组合面临着新的挑战,对投资组合风险管理提出了新的要求。基于此,本文首先介绍了开展投资组合风险管理的重要意义,分析了财务公司投资组合的多方面特点,并结合相关实践经验,分别从等风险权重策略等多个角度与方面,提出了财务公司投资组合风险管理的有效策略,阐述了个人对此的几点认识。(本文来源于《商业故事》期刊2019年07期）
投资组合管理论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
Black-Litterman模型一定程度上改善了均值-方差模型对输入参数过于敏感的弊端,在现实中得到了广泛应用,但现有研究大部分聚焦于模型本身的应用及对主观观点的选择上,却很少有研究将视角放在市场基准组合的选择上。笔者利用投资时钟原理构造了BL模型的主观观点收益向量,并利用战术资产配置思想形成了模型的市场基准组合,通过修正后的BL模型考察了市场基准组合对投资组合绩效的关键影响。研究结果表明:相对于等权重组合、MV组合、最小化方差组合、最小化CVaR组合及风险平价组合作为市场基准,采用战术资产配置组合为基准的BL-Faber模型获得了显着超过其他组合的绩效,验证了市场基准组合对BL模型绩效的关键性作用;改变战术配置策略的均线参数及经济周期的划分方法,BL-Faber模型仍然能获得显着的超额绩效,说明投资时钟原理及战术资产配置思想能够有效地捕捉未来的市场信息,从而提升投资组合的有效性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
投资组合管理论文参考文献
[1].沈宁.摩根资产管理：全球经济衰退风险增加建议投资组合分散风险[N].证券时报.2019
[2].周亮,李红权.投资时钟原理及战术资产配置在投资组合管理中的应用——基于修正Black-Litterman模型[J].中央财经大学学报.2019
[3].穆自春.投资组合保险策略在企业财经管理的运用[J].财会学习.2019
[4].毕玉升.债券期权定价及其在外币债券投资组合管理中的应用[J].债券.2019
[5].侯为波,李帅鹏.比较CAPM与LDAM在投资组合管理的应用[J].江苏商论.2019
[6].任正非.任正非:不懂战略退却的人就不会战略进攻——任正非在ICT产业投资组合管理工作汇报时的讲话[J].商业文化.2019
[7].尤文谦.基于崩溃系数的证券投资组合管理分析[D].云南财经大学.2019
[8].邱荭.我国企业年金投资组合管理问题研究[D].对外经济贸易大学.2019
[9].徐婷.投资组合管理储备教育基金[J].理财周刊.2019
[10].吴晓芳.财务公司投资组合风险管理[J].商业故事.2019