论文摘要
本文研究了面板数据交互固定效应模型中协方差矩阵的检验问题.首先依据模型协方差矩阵迹的估计构造检验统计量,检验协方差矩阵是否为单位矩阵,或是单位矩阵的常数倍.然后在一定正则条件下,证明了检验统计量的渐近性质,并说明所提出的检验方法不依赖于误差分布.最后,通过模拟研究对本文的检验方法进行评价,说明所提检验方法在高维面板数据下仍然有效.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 陈冉冉,李高荣
关键词: 高维面板数据,交互固定效应模型,协方差矩阵,范数
来源: 应用概率统计 2019年06期
年度: 2019
分类: 基础科学
专业: 数学
单位: 北京工业大学应用数理学院,北京工业大学北京科学与工程计算研究院,北京师范大学统计学院
基金: 国家自然科学基金面上项目(批准号:11871001,11971001),北京市自然科学基金项目(批准号:1182003),中央高校基本科研业务费专项资金(批准号:2019NTSS18)资助
分类号: O212.4
页码: 621-638
总页数: 18
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标签：高维面板数据论文; 交互固定效应模型论文; 协方差矩阵论文; 范数论文;