导读:本文包含了蒙特卡罗检验论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:蒙特,卡罗,方差,功效,函数,中子,涨跌。
蒙特卡罗检验论文文献综述
叶宗裕,王卫杰[1]（2019）在《基于蒙特卡罗模拟的误差序列自相关检验研究》一文中研究指出进行计量经济分析时一般都要检验模型是否存在自相关性,但目前常用的几种自相关检验方法都不同程度地存在一些问题,对此进行进一步的研究有重要意义。对于一阶自相关性检验,DW检验是最常用的方法,但其存在两个不确定区域。针对给定的解释变量,运用模拟方法,可以得到DW检验的临界值,从而克服了其存在不确定区域的缺陷。回归检验法则无可用的临界值,也可以用模拟方法计算其临界值,而且除检验功效很接近1的情形外,回归检验法的功效显着大于DW检验,可以替代DW检验。当样本量不是很大时,LM检验统计量的临界值与卡方分布的临界值差距较大,不能使用标准卡方临界值。在LM检验中,通常通过对最高阶滞后项系数进行t检验以确定自相关的阶数,但LM检验中最高阶滞后项系数的t统计量与标准t分布有较大差距,也不能用t分布临界值。(本文来源于《统计与信息论坛》期刊2019年09期）
安军[2]（2019）在《基于R语言的迪基-福勒检验的蒙特卡罗模拟》一文中研究指出迪基-福勒(Dickey-Fuller)检验是时间序列的平稳性检验中常用的一种方法;由于检验统计量的极限分布是由标准维纳过程关于轨道的积分来表达的,很难得到其密度函数的显式表达式,因而确定检验临界值非常困难,蒙特卡罗方法是解决这类问题的金钥匙;基于R语言对t统计量的平稳性检验的临界值的随机模拟程序进行了研究,填补了文献空白,其计算程序和方法对于金融工程或经济计量统计分析与研究具有广泛的指导意义。(本文来源于《重庆工商大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）
王佐仁,徐生霞[3]（2016）在《蒙特卡罗方法下线性模型的异方差性检验方法》一文中研究指出在已有的异方差性检验方法的基础上,运用蒙特卡罗方法,借助permutation检验思想,在不假定随机扰动项服从同一分布族的条件下,通过从大样本中提取大量的子样本,不断对线性模型进行拟合和检验,根据异方差为真的频率大小,给出了一种新的异方差检验方法。随机模拟表明本检验方法优于传统方法。(本文来源于《统计与信息论坛》期刊2016年11期）
刘子正,卢超,张瑞友[4]（2016）在《基于蒙特卡罗模拟和Z检验的“2048”游戏并行优化算法》一文中研究指出针对一款单人手机游戏"2048",结合其具有很强不确定性的特点,设计一种基于蒙特卡罗模拟和Z检验的并行游戏搜索算法.算法总共分为四部分:首先通过少量的模拟实验,对各个可选节点进行初步评估;然后,使用Z检验确定缺乏搜索潜力的节点,对其进行剪枝;之后,对剩下的节点进行较多次数的模拟实验;最后,综合两组模拟实验的结果,对可选节点进行最终评估,并选择最优节点.算法核心部分能够实现并行计算,所以使用C++语言开发了并行计算机博弈系统.大量实验结果表明,本文设计的优化算法能够快速、有效地求解"2048"游戏,达到资深玩家的水平.(本文来源于《小型微型计算机系统》期刊2016年03期）
吴桂云,高月霞,陈德喜,李奕辰,王惠民[5]（2014）在《蒙特卡罗法实现医学检验测量不确定度的评定》一文中研究指出目的测量不确定度是表征测量结果可靠性的一个重要指标。采用不确定度传递律进行测量不确定度评定(GUM法)难以实现时,蒙特卡罗法(MCM法)是有效的替代方法。方法本研究介绍了MCM法评定测量不确定度的原理和步骤,并以医学检验中参考测量程序测定谷氨酰转肽酶(GGT)活性浓度的不确定评定为例,给出MCM法进行测量不确定度评定的matlab软件实现过程,并与GUM法评定结果进行了比较。结果 MCM法无需考虑被测量的分布信息,不受输入量相关性、大小差异等模型复杂性的影响,最终的扩展不确定度估计的准确性更高。结论 MCM法可以弥补GUM法在评定复杂模型中存在的不足和缺陷,得到更加可靠的不确定度评定结果。(本文来源于《中国卫生统计》期刊2014年01期）
张建侠,鞠银[6]（2012）在《假设检验功效的蒙特卡罗模拟》一文中研究指出检验功效是评价检验法检验效果的重要指标,因而计算功效函数极为重要。文章先从假设检验两类错误的蒙特卡罗模拟入手,继而得到功效函数的蒙特卡罗模拟,最后以实例说明蒙特卡罗模拟是很好的功效函数数值展示的方法,这对难以得到功效函数显示表达式的统计分析尤其有重要意义。(本文来源于《统计与决策》期刊2012年04期）
潘璐,马俊海[7]（2011）在《Shibor利率跳跃扩散模型的参数估计与蒙特卡罗模拟检验》一文中研究指出Shibor是央行培养的中国货币市场基准利率体系,能够准确的模拟基准利率Shibor的动态变化特征,对利率衍生品定价与利率风险管理都具有重要意义。我们对CKLS模型、CKLS-Jump跳跃扩散模型、带随机波动率的CKLS-Jump-SV模型和带跳跃随机波动率的CKLS-SV-Jump模型进行自适应MCMC参数估计,结果表明CKLS-SV-Jump模型能够最有效的刻画出Shibor的利率动态变化特征;我们对北京银行7天Shibor挂钩债券进行蒙特卡罗数值计算,研究表明CKLS-Jump-SV模型能够很好的提供利率衍生品定价的利率路径模拟。(本文来源于《时代金融》期刊2011年36期）
邓力,胡泽华,李刚,李树[8]（2011）在《叁维多群P_5中子输运蒙特卡罗程序MCMG及检验》一文中研究指出本工作介绍了自主开发研制的叁维多群P5中子输运蒙特卡罗程序MCMG及从ENDF/B-Ⅶ库制作的47群P5中子截面库G47B7P5N。MCMG程序发展了针对物质的碰撞机制,适合ANISN格式和非标准ANISN格式的多群中子截面。程序计算了6个临界基准模型和2个外源问题,模拟取得了与实验和连续截面MCNP程序一致的结果,计算速度较MCNP程序提高3倍以上。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2011年08期）
刘红忠,何文忠[9]（2010）在《股票收益率分布的核密度估计及蒙特卡罗模拟检验——基于涨跌停板制度推出前后数据的比较研究》一文中研究指出利用预先设定好的分布形式对股票收益率进行拟合不可避免会产生模型设定误差,因此,本文利用核密度估计方法,以涨跌停板制度推出为界,对1992年5月21日—2009年6月30日期间的股票收益率分别进行了拟合和蒙特卡洛模拟检验。研究发现,使用核密度估计技术很好地近似了真实股票收益率分布;并且,涨跌停板推出以后的股票收益率曲线比推出之前要尖,尾部更厚,对这一现象,本文从行为金融和市场微观结构角度进行了解释。(本文来源于《世界经济文汇》期刊2010年02期）
季韬[10]（2010）在《函数型非参数回归模型异方差的非参数蒙特卡罗检验》一文中研究指出在许多实际问题中,检验观察数据是否出现异方差性是一个相当感兴趣的问题。本文研究了函数型数据回归模型的异方差检验问题。基于非参数蒙特卡罗模拟检验的方法,构造出相应的经验分布函数并且得到相应的非参数蒙特卡罗检验的条件统计量。最后通过大量的实例模拟说明了该方法在大样本的情况下,检验效果显着。(本文来源于《中国科教创新导刊》期刊2010年04期）
蒙特卡罗检验论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
迪基-福勒(Dickey-Fuller)检验是时间序列的平稳性检验中常用的一种方法;由于检验统计量的极限分布是由标准维纳过程关于轨道的积分来表达的,很难得到其密度函数的显式表达式,因而确定检验临界值非常困难,蒙特卡罗方法是解决这类问题的金钥匙;基于R语言对t统计量的平稳性检验的临界值的随机模拟程序进行了研究,填补了文献空白,其计算程序和方法对于金融工程或经济计量统计分析与研究具有广泛的指导意义。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
蒙特卡罗检验论文参考文献
[1].叶宗裕,王卫杰.基于蒙特卡罗模拟的误差序列自相关检验研究[J].统计与信息论坛.2019
[2].安军.基于R语言的迪基-福勒检验的蒙特卡罗模拟[J].重庆工商大学学报(自然科学版).2019
[3].王佐仁,徐生霞.蒙特卡罗方法下线性模型的异方差性检验方法[J].统计与信息论坛.2016
[4].刘子正,卢超,张瑞友.基于蒙特卡罗模拟和Z检验的“2048”游戏并行优化算法[J].小型微型计算机系统.2016
[5].吴桂云,高月霞,陈德喜,李奕辰,王惠民.蒙特卡罗法实现医学检验测量不确定度的评定[J].中国卫生统计.2014
[6].张建侠,鞠银.假设检验功效的蒙特卡罗模拟[J].统计与决策.2012
[7].潘璐,马俊海.Shibor利率跳跃扩散模型的参数估计与蒙特卡罗模拟检验[J].时代金融.2011
[8].邓力,胡泽华,李刚,李树.叁维多群P_5中子输运蒙特卡罗程序MCMG及检验[J].原子能科学技术.2011
[9].刘红忠,何文忠.股票收益率分布的核密度估计及蒙特卡罗模拟检验——基于涨跌停板制度推出前后数据的比较研究[J].世界经济文汇.2010
[10].季韬.函数型非参数回归模型异方差的非参数蒙特卡罗检验[J].中国科教创新导刊.2010
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