导读:本文包含了组合风险论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:组合,风险,央行,民政厅,防控,金融风险,债市。
组合风险论文文献综述
段翀[1]（2019）在《商业银行最优贷款组合定价研究——基于风险调整资本收益最大化模型的分析》一文中研究指出由于经济增速放缓、实体经济转型及民间借贷等因素,部分行业的信用风险加剧。基于此,本文采用贷款利率为决策变量,以贷款组合的风险调整资本回报率最大化为目标函数,组合风险价值VaR为约束条件,建立了贷款组合定价模型,并利用某城市商业银行的贷款数据进行实证研究。研究表明:相比于组合收益率,基于风险调整资本回报率最大化的贷款组合定价模型能够兼顾贷款组合的收益与风险,不仅能够可靠地控制风险,还能在单位风险下实现更高的收益。(本文来源于《价格理论与实践》期刊2019年08期）
吴姝,张婷[2]（2019）在《公司债市场和股票市场相依性和组合风险研究》一文中研究指出公司债市场和股票市场受到高度的投资关注,研究公司债市场和股票市场的相依性和组合风险问题对微观投资的决策和金融市场稳定均具有重要的意义。本文基于中证公司债指数和上证综合指数的日收益率数据,首先使用GPD模型拟合了公司债市场和股票市场的边际分布,主要是基于A2统计量的方法来确定边际分布的阈值;然后,通过Copula模型讨论了股票市场和公司债的风险相依性;最后,根据Copula-Va R模型度量公司债市场和股票市场在不同权重下的组合风险。结果表明:公司债市场和股票市场存在显着的上尾非对称相关关系,公司债市场和股票市场在权重为(0.4,0.6)条件下的组合风险最小。因此,本文认为,相关的金融监管机构应加强宏观审慎监管,协调财政货币政策,健全风险防范和危机救助机制。(本文来源于《价格理论与实践》期刊2019年08期）
沈宁[3]（2019）在《摩根资产管理：全球经济衰退风险增加 建议投资组合分散风险》一文中研究指出11月28日，摩根资产管理发布2020年大市前瞻，预计明年经济衰退风险将增加，建议灵活构建投资组合，注意对冲风险。摩根资产管理在报告中称，明年全球经济增长将由于不明朗因素尚存而放缓，但是可以避免经济衰退。贸易争议和地缘政局的不确定性持续，导致企业(本文来源于《证券时报》期刊2019-11-29）
熊祥祥[4]（2019）在《风险防控打出“组合拳”》一文中研究指出邮储银行江西省于都县支行今年在不断增强服务地方实体经济发展能力的同时，狠抓风险管控，营造良好合规文化，积极推进全面风险管理基础建设，始终把防范和化解金融风险放在首位，打出一整套的风险防控“组合拳”，全力保障邮政金融安全。拧紧风险管理总开关(本文来源于《中国邮政报》期刊2019-11-28）
张舒绮[5]（2019）在《国开债期现相关交易策略应用分析》一文中研究指出随着利率期货市场的日益成熟及机构投资者参与度的提高，结合国债期货工具的组合策略及模式应用场景亦相应增加。通过对部分公募债券基金持仓情况进行回溯分析，部分投资者已开始采用国债期货与国开债构建组合策略，以规避利率波动的风险或增厚收益。基于此，本文针对国开债的(本文来源于《期货日报》期刊2019-11-27）
杨坤,于文华,马静[6]（2019）在《基于vine copula的股市风格资产组合风险预警研究》一文中研究指出近年来,风格投资已成为一种重要的投资模式。在此背景下,如何有效地对风格资产组合风险进行刻画与预警具有重要的理论与现实意义。本文选取股市风格资产构建投资组合,分别基于传统分布假设与EVT极值理论构建边缘分布;运用叁类vine copula模型(C-vine、D-vine、R-vine)刻画风格资产间的相依关系;进一步运用滚动时间窗的蒙特卡罗模拟方法进行组合风险的动态测度,并通过返回测试比较不同风险模型的测度效果;最后基于在险价值(VaR)的预测结果对组合风险预警系统进行构建。研究结果表明:R-vine模型能够相对灵活地刻画风格资产间的相依结构,并取得更高的组合风险测度精度;相较于传统资产分布假设,引入EVT极值理论的风险模型能够更为有效地预测风格资产组合风险状况;基于在险价值所构建出的风险预警系统能够较好地对组合风险进行分级预警,从而为投资者与市场监管部门提供决策参考。(本文来源于《武汉金融》期刊2019年11期）
张彦奇,赵延龙[7]（2019）在《基于组合赋权-TOPSIS装配式建筑施工阶段进度风险评价》一文中研究指出目前,我国装配式建筑发展水平相对较低,在施工阶段受到外界影响因素多,导致进度延误现象严重。现采用实地调研和文献分析筛选出25项装配式建筑施工阶段风险评价指标,构建其风险评价指标体系。用AHP-CRITIC法组合确定权重,既考虑到主观权重人为因素太强,又考虑到客观权重过于依赖样本,最大限度的减少信息的损失,使赋权的结果尽可能的与实际结果接近,再结合TOPSIS评价模型对数据进行处理,计算出各待评价装配式建筑与理想解的相对贴进度。据此对待评价的装配式建筑施工阶段风险进行排序,并对评价结果进行讨论分析。最后,以10个装配式建筑项目为研究对象进行实证分析,验证了所构建的评价指标体系以及评价方法科学合理、评价结果客观准确,对今后的新建装配式建筑进度风险控制具有较好的参考价值。(本文来源于《价值工程》期刊2019年31期）
孙多好,吴芳,刘刚,吴晓明,张玥[8]（2019）在《基于风险偏好的投资组合效用最大化模型研究》一文中研究指出在投资过程中,风险和收益之间存在着一种权衡,这种权衡是根据投资者风险偏好的不同而不同,这就要求我们在构建投资组合时应该充分考虑投资者的风险偏好从而达到投资效用最大化。本文通过建立均值—最大熵优化模型,将风险因子引入所构建的投资组合模型中,通过调整风险因子,得到符合投资者风险偏好的投资组合,并通过汇添富消费混合基金的实证研究,验证了该投资组合效绩明显优于市场组合及样本组合。(本文来源于《价值工程》期刊2019年30期）
郭奇[9]（2019）在《把握主动权 打好“组合拳” 福建省民政厅扎实做好社会组织领域风险防范化解工作》一文中研究指出防范化解社会组织领域风险,是社会组织健康有序发展的基石。福建省民政厅注重提高政治站位,加强组织领导,认真谋划部署,强化工作措施,把握社会组织领域风险防范化解工作主动权,为社会组织健康有序发展奠定基础。精心组织高位推进一是高度重视。福建省民政厅党组把社会组织领域风险防范化解工作摆上重要位置,纳入民政领域风险防范化(本文来源于《中国社会组织》期刊2019年20期）
张莫,刘惟真,朱银霞[10]（2019）在《防控金融风险 各地频出组合拳》一文中研究指出地方金融监管持续升级。最近一个月内，湖北、四川、黑龙江、上海等地密集部署地方金融风险防控相关工作，一手开启新一轮的金融风险排查和清理整顿，重点聚焦非法集资、网贷、融资担保等领域，一手建立监测平台，运用科技手段加强对风险的预警。在排查风险、清理问题机构的同(本文来源于《经济参考报》期刊2019-10-17）
组合风险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
公司债市场和股票市场受到高度的投资关注,研究公司债市场和股票市场的相依性和组合风险问题对微观投资的决策和金融市场稳定均具有重要的意义。本文基于中证公司债指数和上证综合指数的日收益率数据,首先使用GPD模型拟合了公司债市场和股票市场的边际分布,主要是基于A2统计量的方法来确定边际分布的阈值;然后,通过Copula模型讨论了股票市场和公司债的风险相依性;最后,根据Copula-Va R模型度量公司债市场和股票市场在不同权重下的组合风险。结果表明:公司债市场和股票市场存在显着的上尾非对称相关关系,公司债市场和股票市场在权重为(0.4,0.6)条件下的组合风险最小。因此,本文认为,相关的金融监管机构应加强宏观审慎监管,协调财政货币政策,健全风险防范和危机救助机制。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
组合风险论文参考文献
[1].段翀.商业银行最优贷款组合定价研究——基于风险调整资本收益最大化模型的分析[J].价格理论与实践.2019
[2].吴姝,张婷.公司债市场和股票市场相依性和组合风险研究[J].价格理论与实践.2019
[3].沈宁.摩根资产管理：全球经济衰退风险增加建议投资组合分散风险[N].证券时报.2019
[4].熊祥祥.风险防控打出“组合拳”[N].中国邮政报.2019
[5].张舒绮.国开债期现相关交易策略应用分析[N].期货日报.2019
[6].杨坤,于文华,马静.基于vinecopula的股市风格资产组合风险预警研究[J].武汉金融.2019
[7].张彦奇,赵延龙.基于组合赋权-TOPSIS装配式建筑施工阶段进度风险评价[J].价值工程.2019
[8].孙多好,吴芳,刘刚,吴晓明,张玥.基于风险偏好的投资组合效用最大化模型研究[J].价值工程.2019
[9].郭奇.把握主动权打好“组合拳”福建省民政厅扎实做好社会组织领域风险防范化解工作[J].中国社会组织.2019
[10].张莫,刘惟真,朱银霞.防控金融风险各地频出组合拳[N].经济参考报.2019
论文知识图
