导读:本文包含了波动源模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:期权,模型,股价,风险,债券,利率,障碍。
波动源模型论文文献综述
朱丹[1]（2016）在《异常波动源模型下巨灾标准期权及任选期权的定价》一文中研究指出从定量的角度分析了巨灾期权的价值构成,并在随机利率下,考虑股票价格异常波动,利用Martingle Pricing方法推导出巨灾标准期权及任选期权定价公式.(本文来源于《湖南师范大学自然科学学报》期刊2016年05期）
余雪媛[2]（2014）在《应用波动源模型研究股票价格波动》一文中研究指出经济物理学尝试用物理学的方法和思想分析经济或金融问题,为观察经济和金融问题带来了不同的视角。我国股票市场是全球波动性最大的市场之一,因此对我国股票市场波动性的研究显得尤为重要。本文从说明股票波动性的内在规律和特征入手,通过物理学中的波动源模型,模拟现实股票市场的价格波动并进行股票价格预测。首先,本文将总结比较描述现实股票市场的价格波动现象的叁种模型—随机游走模型,对数正态分布模型,波动源模型。然后,本文讨论了由粒子布朗运动理论发展成对数正态模型,后经过修正提出波动源模型的过程,以及波动源模型中各未知参量的含义和取值,并且对各个参量对股票价格的不同作用也进行了讨论。最后,通过对不同上市企业的股票价格实证研究,发现运用波动源模型来模拟股票价格时,吻合度比较高,误差较小。并且研究发模型在描述周收盘价时,比日收盘价更有效。因此,波动源模型是具有研究意义的。除了对股票价格进行模拟外,文中还分析了波动源模型在其他方面的应用,指导投资者进行投资。(本文来源于《中山大学研究生学刊(自然科学.医学版)》期刊2014年02期）
朱丹[3]（2013）在《股价波动源模型下欧式下出局期权的鞅定价》一文中研究指出机游走模型(Random Walk)和对数正态分布模型是两种最常见的描述股票价格的模型,但是这两种都存在着一定的缺陷,距离实际上的波动还具有较大的差距。波动源模型更全面的考虑了大量散户交易者对股票价格的影响,以及其他的一些因素,能够更加接近实际的描述出股票的价格变动以及波动现象.在股票价格波动源模型下,利用Martingale Pricing方法推导出欧式下出局期权(买权)的定价公式.作为特例,同时得到了传统的对数正态分布模型下欧式下出局期权的定价公式。(本文来源于《价值工程》期刊2013年14期）
郑晓阳,官畅[4]（2011）在《随机参数股价波动源模型下可赎回可转债定价》一文中研究指出为了深入研究同时具有债权性质和期权性质的可转换债券的定价问题,也作为对鞅方法在期权定价过程中应用的进一步推广,考虑到金融危机背景,选取了由随机波动源和异常波动源2种波动同时作用并且能够更好刻画市场中股票价格实际波动现象的股价波动源模型,在无风险利率、股价期望收益率以及波动率均为依赖时间的随机参数的条件下,利用随机微分方程、测度变换以及鞅理论相关知识,讨论了附有赎回条款的可转换债券定价问题,得到了上述前提下可赎回可转债的初始价格定价公式.本文对现有研究成果进行了改进,从而更贴近实际情况.文中结果为进一步研究可转换债券定价问题奠定了基础,推广了鞅理论的应用.(本文来源于《哈尔滨工程大学学报》期刊2011年01期）
朱丹[5]（2007）在《股价波动源模型下可转换债券的鞅定价》一文中研究指出衍生证券是指其价格或投资回报最终取决于另一种资产(即标的资产)的价格的一类新型的金融工具,从1973年出现至今已有30多个年头了。其间,期权市场得到了迅猛发展,在标准期权的基础上,衍生出了各种各样的奇异期权,障碍期权就是其中的一种。对其合理适当地定价是金(本文来源于《金融经济》期刊2007年22期）
窦建君,毛明志[6]（2006）在《有交易费用的股价波动源模型期权定价》一文中研究指出在红利率、无风险利率、无跳跃发生时股票价格波动率均为时间的已知函数和证券市场存在交易成本的假设下,利用随机微分理论和无套利原理,推导出波动源模型的欧式期权定价方程及其定价公式,从而得出欧式看涨期权和看跌期权的定价公式.(本文来源于《湖北工业大学学报》期刊2006年06期）
朱丹[7]（2006）在《价格波动源模型下欧式上入局期权的鞅定价》一文中研究指出在股票价格波动源模型———传统的正态分布的修正模型下,利用鞅方法定价,得到欧式上入局期权的定价公式.由于模型能更精确地描述现实市场的股价波动,从而得到的定价公式也能更好地贴近市场.作为该模型的特例,同时得到传统的对数正态分布模型下欧式上入局期权的定价公式.(本文来源于《吉首大学学报(自然科学版)》期刊2006年03期）
周菊玲[8]（2005）在《支付连续红利率的股价波动源模型期权定价》一文中研究指出文章综合运用随机微分理论和无套利原理推导出随机短期收益率函数波动源模型支付连续红利率时的期权定价方程(本文来源于《新疆师范大学学报(自然科学版)》期刊2005年04期）
姜学[9]（2005）在《基于波动源模型的我国股市股价指数波动研究》一文中研究指出This thesis takes a close and deep look at volatility of China's Stock Market Price.Based on the study of China's Stock Price volatility, this thesis analyses the cointegration between macroeconomic varibles and the index of Shanghai stock market.It has certain theoretical meaning and realistic meaning.Firstly,this thesis starts with probeing into characteristic of China's stock price volatility.And according to the range of the share index return,the quantitative definition of abnormal fluctuation was proposed.Secondly,theoretical models on the stock price are introduced,including random walk model,lognormality model and fluctuating sources model.GARCH and EGARCH class of models for time series and the method of parameter estimate are introduced.Then,the models of GARCH (1, 1) and EGARCH (1, 1) are used to test the volatility of the Shanghai stock logarithmic return time series .At last, In chapter 5,this section study the cointegration between the index of Shanghai stock market and 4 macroeconomic factors by using co-integrate technology.Our empirical results are as follows: Firstly, the phenomena of thick tails, volatility clustering,leverage effects,are exist in Shanghai stock market.Bad news affectiong is higher than good news;Secondly,It is found from the comparison that the ARCH type models with student't innovation is more capable to capture charateristics of logarithmic return time series;Thirdly, Fluctuating sources model can describe the stock market more accurately than the traditional models.Fourthly,the composite index of Shanghai stock market has a long run balanced relationship with the 4 macroeconomic varibles,such as gross domestic product,money supply,inflation rate, and interest,through which a long term trend of the composite index of Shanghai stock market can be forecasted. Fifthly,the results of the estimation of error correction model shows that the 4 macroeconomic varibles have not remarkable effect on index of Shanghai stock market in the short run.(本文来源于《湖南大学》期刊2005-10-31）
周菊玲,师恪[10]（2004）在《随机利率下股价波动源模型的期权定价》一文中研究指出假设风险利率是随机利率 ,我们在详细考虑基础变量——利率和股票价格行为特征的基础上 ,运用无套利原理推导出随机利率下股价波动源模型的期权定价方程(本文来源于《新疆大学学报(自然科学版)》期刊2004年03期）
波动源模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
经济物理学尝试用物理学的方法和思想分析经济或金融问题,为观察经济和金融问题带来了不同的视角。我国股票市场是全球波动性最大的市场之一,因此对我国股票市场波动性的研究显得尤为重要。本文从说明股票波动性的内在规律和特征入手,通过物理学中的波动源模型,模拟现实股票市场的价格波动并进行股票价格预测。首先,本文将总结比较描述现实股票市场的价格波动现象的叁种模型—随机游走模型,对数正态分布模型,波动源模型。然后,本文讨论了由粒子布朗运动理论发展成对数正态模型,后经过修正提出波动源模型的过程,以及波动源模型中各未知参量的含义和取值,并且对各个参量对股票价格的不同作用也进行了讨论。最后,通过对不同上市企业的股票价格实证研究,发现运用波动源模型来模拟股票价格时,吻合度比较高,误差较小。并且研究发模型在描述周收盘价时,比日收盘价更有效。因此,波动源模型是具有研究意义的。除了对股票价格进行模拟外,文中还分析了波动源模型在其他方面的应用,指导投资者进行投资。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
波动源模型论文参考文献
[1].朱丹.异常波动源模型下巨灾标准期权及任选期权的定价[J].湖南师范大学自然科学学报.2016
[2].余雪媛.应用波动源模型研究股票价格波动[J].中山大学研究生学刊(自然科学.医学版).2014
[3].朱丹.股价波动源模型下欧式下出局期权的鞅定价[J].价值工程.2013
[4].郑晓阳,官畅.随机参数股价波动源模型下可赎回可转债定价[J].哈尔滨工程大学学报.2011
[5].朱丹.股价波动源模型下可转换债券的鞅定价[J].金融经济.2007
[6].窦建君,毛明志.有交易费用的股价波动源模型期权定价[J].湖北工业大学学报.2006
[7].朱丹.价格波动源模型下欧式上入局期权的鞅定价[J].吉首大学学报(自然科学版).2006
[8].周菊玲.支付连续红利率的股价波动源模型期权定价[J].新疆师范大学学报(自然科学版).2005
[9].姜学.基于波动源模型的我国股市股价指数波动研究[D].湖南大学.2005
[10].周菊玲,师恪.随机利率下股价波动源模型的期权定价[J].新疆大学学报(自然科学版).2004
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