导读:本文包含了机制转换模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:经济周期,拐点,MS-DFM
机制转换模型论文文献综述
林秀梅,李青召,历姿彤[1]（2019）在《基于马尔可夫机制转换动态因子模型对我国经济周期拐点的识别》一文中研究指出基于1993年1月至2017年6月我国工业增加值、货币供应量(M1)、社会消费品零售总额、全社会固定资产投资等宏观经济指标,本文利用两步估计法的马尔可夫机制转换动态因子模型(MS-DFM)对我国经济周期进行了测度,并对经济周期的拐点进行了识别。结果显示,经调整后的月度动态因子与季度GDP高度相关,其可以作为月度GDP的替代变量。MS-DFM能够很好地识别我国经济周期的拐点。相较于仅仅利用季度GDP构建MS-AR模型,MS-DFM对经济周期和经济周期拐点的刻画更加灵敏。研究发现,目前我国经济依然处于紧缩期,而供给侧结构性改革将成为经济保持稳定增长的关键所在。(本文来源于《吉林大学数量经济优秀成果汇编（2018年卷）》期刊2019-11-01）
马荣贵[2]（2019）在《基于平滑转换机制分位点回归模型的动态相关性研究》一文中研究指出随着国际一体化的发展,国际金融市场之间的联动性受到了越来越多的关注,也成为了学者们研究的热门课题.已有研究基于分位点回归模型从金融市场在险价值角度研究了市场风险之间的联动性,但是并没有考虑外生变量对联动性的影响,而且金融市场之间的联动性总是在不停地变化,是否这种联动性存在某种机制转换?基于此,本文构建了平滑转换机制下的分位点回归模型,进而研究美国股市对全球大部分股市市场风险的非线性机制转换下的动态相关性影响.本文的平滑转换变量选取了市场波动率指数VIX,该指数被称为“恐慌指数”,其追踪美国标普500指数,能够预测标普500指数的未来波动性,因此能够很好的捕捉美国金融市场与其余各国金融市场间的敏感信息.平滑机制转换模型的转换位置能够刻画全球股市对美国股市的敏感点,转换斜率则描述了美国金融市场与各国金融市场联动性的转换速率.实证结果表明,国际股市之间的相关性确实存在非线性机制转换,几乎全球股市都受到了美国股市的冲击,且在不同的分位点下,相关性在高低机制间平滑转换,转换速率各不相同,并在低分位下表现强烈,说明金融市场间的相关性主要是尾部风险的传导.我们将本文的数据样本分为叁个子样本进行研究,均采用了本文提出的平滑转换分位点回归模型,得出的结果表明危机期间与非危机期间的位置转换参数及相关性确实不同,危机期间的位置转换参数明显降低了,且在低分位下的相关性明显提升,说明我们提出的模型对于研究金融市场间的动态相关性是可行的,而且外生变量VIX指数确实能对金融市场间的联动性产生影响.这给国际投资者和政策制定者提供了一种新的思路,可以借助于VIX指数的变化考虑美国经济对全球股市的影响.(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2019-05-26）
李浩杰[3]（2019）在《基于机制转换的风险平价模型研究》一文中研究指出在金融市场剧烈震荡的背景下,风险平价投资组合逐渐成为机构投资者青睐的资产配置策略。风险平价投资组合对资产间协方差矩阵非常敏感,因此协方差矩阵的估计将直接关系到投资组合的绩效。在长期观察中,可以发现资产间的相关性存在机制转换的特性。本文基于机制转换动态条件相关系数模型来对风险平价投资组合做出改进工作,并应用Viterbi算法改进模型识别市场状态的效果。在实证中,应用全球大类资产配置方法,选取上证综合指数、纳斯达克指数、Wind商品指数以及伦敦黄金现货价格指数构建改进后的风险平价投资组合。实证结果表明,该投资组合的综合表现要优于传统的风险平价投资组合。(本文来源于《郑州大学》期刊2019-04-01）
刘耀彬,肖小东[4]（2019）在《煤炭城市“资源尾效”与“资源诅咒”的转换机制研究——基于PSTR模型的实证检验》一文中研究指出基于生产理论重构"资源尾效"和"资源诅咒"这两种资源约束状态,并基于新古典经济理论建立起二者相互转换的理论模型。通过选取30个地级煤炭城市2001—2016年的面板数据,运用面板平滑转换(PSTR)模型考察了煤炭城市"资源尾效"和"资源诅咒"之间的转换机制。研究发现:(1)煤炭资源对煤炭城市经济增长的约束作用不仅与资源依赖度大小有关,还与资源开采部门劳动力规模报酬相关;(2)煤炭资源对煤炭城市经济增长的约束作用随着资源依赖度的变化总体上表现为由"资源尾效"向"资源诅咒"状态转换;(3)不同发展阶段煤炭城市的资源开采部门劳动力规模报酬存在差异,资源约束状态也存在较大差异。因此,必须重点关注煤炭资源对煤炭城市经济增长的约束作用,针对发展阶段不同的煤炭城市采取差异化的政策。(本文来源于《中国地质大学学报(社会科学版)》期刊2019年02期）
刘耀彬,肖小东,邵翠[5]（2019）在《长江经济带水土资源约束的动态转换机制及空间异质性分析——基于平滑面板转换模型和趋势面的检验》一文中研究指出"资源尾效"和"资源诅咒"是资源对经济增长约束的两种不同状态,分别表示资源相对不足和资源相对丰裕下对经济增长的约束作用。在一定条件下,二者是可以转换且这种转换存在空间异质性。因此针对资源丰裕度不同和发展阶段不同的异质性区域而言,研究其资源所起的约束作用,就显得很有政策含义。本文利用生产函数曲线重构资源约束的两种状态,并基于新古典增长理论建立起二者转换的判别条件及转换机制模型。通过选取长江经济带11个省市2003—2016年的面板数据,使用平滑面板转换(PSTR)模型考察了"资源尾效"和"资源诅咒"之间的转换机制,并且在此基础上运用趋势面分析方法分析其转换的空间异质性。结果表明:①理论模型推导发现,在规模报酬不变等假设条件下,当资源增长弹性不等于2/3时,"资源尾效"和"资源诅咒"可以相互转换;②随着资源投入量的增加,长江经济带水土资源约束作用表现由"资源尾效"向"资源诅咒"转换,其水土资源投入量的转换点分别为203. 00亿m3和134. 00千hm2;③长江经济带水土资源约束的空间分布总体趋势刚好相反,水资源约束空间分布在2009年发生突变,而土地资源约束作用空间分布在时间上的变化趋势却并不明显。本文的启示在于,水土资源约束对长江经济带的经济增长产生了重要影响,要保证长江经济带经济的高质量发展,必须关注水土资源在经济增长中所起的作用;要合理利用水土资源使得资源约束的两种状态之间的转换更加平缓,尽量减少资源对经济增长的约束;另外要重点关注资源约束区域差异,针对不同地区制定有效的措施。(本文来源于《中国人口·资源与环境》期刊2019年03期）
刘悦,杨爱军,林金官[6]（2019）在《基于机制转换模型的碳排放权期权定价》一文中研究指出机制转换模型可以将外部环境的变化迅速反映到对模型参数的调整中,故运用马氏链刻画外部机制建立机制转换模型,基于此进行碳排放权期权定价。为实现其价值函数的数值计算,首次设计并证明了一套倒向递归算法,该算法依据马氏链跳跃的划分实现递归,从而克服了马氏链带来的运算高复杂度,其数值结果展示了完整的波动率微笑和期限结构。最后通过与前人提出的算法以及蒙特卡洛模拟比较表明,倒向递归算法可获得更高的准确性和运算效率。(本文来源于《数理统计与管理》期刊2019年02期）
何灵[7]（2018）在《绿色食品消费影响机制的实证研究--基于内生转换回归模型的分析》一文中研究指出绿色食品消费存在样本选择异质性偏差,为解决样本选择偏差本研究运用内生转换模型分析绿色食品消费的主要影响因素。通过实证研究发现,消费者收入水平对于绿色食品消费具有正的替代效应和正的收入效应;受教育程度及家庭中是否有学龄前儿童对是否购买绿色食品影响显着;年龄增长会导致绿色食品的支出增加,但是增加的幅度不断递减;对食品安全更为关注的消费者购买绿色食品的可能性越大;消费者不能正确识别绿色食品标志,对于绿色食品不了解是制约绿色食品消费的重要因素。(本文来源于《怀化学院学报》期刊2018年08期）
吴鑫育,李心丹,马超群[8]（2018）在《中国股票市场的波动率聚集性研究——基于Markov机制转换Copula模型的实证分析》一文中研究指出波动率聚集性是金融资产收益率序列中的一个重要特征。构建了Markov机制转换Copula模型研究中国股票市场的波动率聚集性(波动率相关性结构)。采用上证综合指数和深证成份指数日内高频数据,构造已实现波动率作为隐波动率的代理变量,对中国股票市场进行了实证分析。结果表明,SJC Copula相比其他Copula能更好地刻画中国股票市场的波动率聚集性,波动率聚集具有明显的尾部非对称特征,高波动率的聚集相比低波动率的聚集发生概率要更高。另外,基于Markov机制转换SJC Copula模型的研究表明,中国股票市场的波动率聚集还具有明显的尾部动态特征。(本文来源于《系统管理学报》期刊2018年04期）
修坚[9]（2018）在《异质性预期视角下人民币汇率决定机制研究》一文中研究指出随着我国金融开放脚步的加快,汇率扮演的角色越来越重要,汇率不仅仅会对本国经济产生重要影响,更是成为各国之间政治博弈的工具,日本的“广场协定”可作为前车之鉴。我国当前的经济形势与当时的日本有一定的相似之处,因此,研究人民币汇率的决定机制意义重大。上世纪90年代以来,关于外汇市场交易者异质性预期的事实得到不断的验证。而从外汇市场参与者的角度来说,市场上所有参与者共同作用决定了汇率水平。因此,本文从交易者异质性预期的视角对我国外汇市场参与者共同作用产生汇率的决定机制进行了研究。在我国外汇市场上,存在政府、中资银行、财务公司、外资银行、个人等投资者,这些投资者中一部分如政府等在外汇市场的交易不以盈利为目的,我们可以称之为非投机者,当这部分非投机者主导汇率走势时我们称之为汇率处于非投机者机制;另一部分投资者在外汇市场的交易以盈利为目的,如某些个人和机构等,我们可以称这类投资者为投机者,当投机者主导汇率走势时我们称之为汇率处于投机者机制。投机者和非投机者形成汇率预期的机制有所不同,本文通过这样的划分研究在投机者机制下和非投机者机制下人民币汇率的决定以及机制间的交替。通过采用马尔科夫机制转换模型进行估计,得到如下结论:(1)投机者机制下人民币汇率主要受汇率历史走势和汇率对基本面的偏离程度的影响,非投机者机制下人民币汇率主要受汇率对中间价偏离程度的影响,并且汇率在投机者机制的波动性要大于在非投机者机制时的波动性;(2)在不同的人民币汇率中,两种机制的持续时间有所不同,对于人民币兑美元和日元汇率,非投机者机制的持续期更长,对于人民币兑欧元汇率,两种机制的持续时间大体相同,而对于人民币兑英镑汇率,投机者机制的持续期要长于非投机者机制的持续期;(3)我国与外国的短期利差是短期基本面汇率的主要影响因素,表明我国利率与汇率的联系得到不断加强。(本文来源于《厦门大学》期刊2018-06-30）
胡俊娜[10]（2018）在《转换机制下的具有非线性发生率的随机传染病模型的动力学性质》一文中研究指出在日常生活当中,人类经常会受到传染病的感染,因此,我们对疾病的传播规律进行研究,有助于改善人类对传染病传播速率的控制.关于传染病的传播规律最初的研究是在确定性的情况下,但是在实际生活中,存在多种不确定因素的影响,因此对随机扰动下的传染病模型的动力学性质的研究更符合现实意义;本文研究了两类在转换机制下的具有非线性发生率的随机传染病模型的动力学性质,主要是通过随机微分方程中的一些理论来分析随机传染病模型的动力学行为并得到了一些比较好的结论.本文的主要内容为:在第一节和第二节当中,介绍了生物数学模型的研究背景和目前的进展,列举文章所用的一些定义、引理、定理等内容;在第叁节中,给出本文所研究的第一类随机传染病模型,即在转换机制下的具有非线性发生率和接种免疫的随机SIVS模型.定义了模型阈值R0S的表达式,通过建立适当的Liapunov函数并运用Ito's公式以及B-D-G不等式、Doob鞅不等式、B-C引理、强大数定理等进行理论分析,研究了随机传染病模型解的遍历稳态分布的存在性以及在概率意义下的疾病灭绝和持久的阈值判别条件,最后用数值模拟来证明所得结论的正确性;在第四节中,主要研究了带有马尔科夫链和Levy跳的具有非线性发生率βf(S)S(I)的随机SIRS传染病模型的动力学性质.给出传染病模型的阈值表达式,并构造合适的Liapunov函数,运用Ito's公式和随机微分方程中的理论证明了疾病解的唯一遍历稳态分布的存在性、疾病的灭绝性和均值持久性,并建立相应的数值模拟;在第五节中,总结本文的研究结果并提出了几个新的有待解决的问题.(本文来源于《新疆大学》期刊2018-06-30）
机制转换模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着国际一体化的发展,国际金融市场之间的联动性受到了越来越多的关注,也成为了学者们研究的热门课题.已有研究基于分位点回归模型从金融市场在险价值角度研究了市场风险之间的联动性,但是并没有考虑外生变量对联动性的影响,而且金融市场之间的联动性总是在不停地变化,是否这种联动性存在某种机制转换?基于此,本文构建了平滑转换机制下的分位点回归模型,进而研究美国股市对全球大部分股市市场风险的非线性机制转换下的动态相关性影响.本文的平滑转换变量选取了市场波动率指数VIX,该指数被称为“恐慌指数”,其追踪美国标普500指数,能够预测标普500指数的未来波动性,因此能够很好的捕捉美国金融市场与其余各国金融市场间的敏感信息.平滑机制转换模型的转换位置能够刻画全球股市对美国股市的敏感点,转换斜率则描述了美国金融市场与各国金融市场联动性的转换速率.实证结果表明,国际股市之间的相关性确实存在非线性机制转换,几乎全球股市都受到了美国股市的冲击,且在不同的分位点下,相关性在高低机制间平滑转换,转换速率各不相同,并在低分位下表现强烈,说明金融市场间的相关性主要是尾部风险的传导.我们将本文的数据样本分为叁个子样本进行研究,均采用了本文提出的平滑转换分位点回归模型,得出的结果表明危机期间与非危机期间的位置转换参数及相关性确实不同,危机期间的位置转换参数明显降低了,且在低分位下的相关性明显提升,说明我们提出的模型对于研究金融市场间的动态相关性是可行的,而且外生变量VIX指数确实能对金融市场间的联动性产生影响.这给国际投资者和政策制定者提供了一种新的思路,可以借助于VIX指数的变化考虑美国经济对全球股市的影响.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
机制转换模型论文参考文献
[1].林秀梅,李青召,历姿彤.基于马尔可夫机制转换动态因子模型对我国经济周期拐点的识别[C].吉林大学数量经济优秀成果汇编（2018年卷）.2019
[2].马荣贵.基于平滑转换机制分位点回归模型的动态相关性研究[D].中国科学技术大学.2019
[3].李浩杰.基于机制转换的风险平价模型研究[D].郑州大学.2019
[4].刘耀彬,肖小东.煤炭城市“资源尾效”与“资源诅咒”的转换机制研究——基于PSTR模型的实证检验[J].中国地质大学学报(社会科学版).2019
[5].刘耀彬,肖小东,邵翠.长江经济带水土资源约束的动态转换机制及空间异质性分析——基于平滑面板转换模型和趋势面的检验[J].中国人口·资源与环境.2019
[6].刘悦,杨爱军,林金官.基于机制转换模型的碳排放权期权定价[J].数理统计与管理.2019
[7].何灵.绿色食品消费影响机制的实证研究--基于内生转换回归模型的分析[J].怀化学院学报.2018
[8].吴鑫育,李心丹,马超群.中国股票市场的波动率聚集性研究——基于Markov机制转换Copula模型的实证分析[J].系统管理学报.2018
[9].修坚.异质性预期视角下人民币汇率决定机制研究[D].厦门大学.2018
[10].胡俊娜.转换机制下的具有非线性发生率的随机传染病模型的动力学性质[D].新疆大学.2018