导读:本文包含了最优证券策略论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:投资策略,一般维纳过程,预设收益率,期望收益率
最优证券策略论文文献综述
严伟洁[1]（2012）在《基于一般维纳过程的最优证券投资策略》一文中研究指出假设证券价格的波动行为符合一般维纳过程,投资者在此基础上预测证券预期收益率、证券价格波动率和投资期限,并设定投资策略:期初买入(卖空)证券,一旦证券价格高于(低于)预设收益率,反向交易,否则投资期末做反向交易。在此简单假设下,文章推导出了投资者期望收益率与预设收益率之间的函数关系,并求得了在不同买卖方向下的唯一最优预设收益率,这一值定义为最优投资策略。最优投资策略与证券预期收益率、证券价格波动率和投资期限均成正相关关系,且大于证券预期收益率。最优投资策略对应的期望收益率也高于证券预期收益率。(本文来源于《山西财经大学学报》期刊2012年S1期）
刘雪晖,周海兴[2]（2010）在《两种证券下最优投资策略问题的鞅分析》一文中研究指出一般情况下投资者只可得到市场的部分信息,但若将鞅分析方法与金融理论相结合,在这种情形下为求解投资消费问题运用随机滤波(如线性或非线性Kalman滤波)理论对漂移系数进行估计,随后即可采用随机控制理论和鞅方法获取市场信息。通过研究两种证券下投资与决策问题,在完备的辅助市场条件下给出了投资消费问题的最优决策,即投资在风险资产上的消费比例,同时,考察如何在最优投资与消费问题中采用鞅分析方法。(本文来源于《沈阳师范大学学报(自然科学版)》期刊2010年04期）
邹辉文[3]（2010）在《证券价格长期波动控制系统的最优控制策略》一文中研究指出探讨证券价格长期波动控制系统的最优控制问题.建立了在有效市场条件下证券价格长期波动的控制系统模型.为了使证券价格和内在价值按照人们预期的目标变化,探讨了对它们服从的系统采用经典信息结构下的随机最优控制策略问题.设计了使系统的输出跟踪证券内在价值的估计值,同时使调节控制的幅度尽可能小的性能指标,给出了最优控制策略的求解公式和计算过程,并给出了考虑系统性能的计算过程,对相应结果进行了分析.主要结论是:当价值对价格的均衡回归调整不足,或投资者对前期价值的增值预期乐观时,最优控制策略所起的作用在加强;而当价值对价格的均衡回归调整过度,或投资者对前期价值的增值预期悲观时,最优控制策略所起的作用在减弱.这些结果可以为完善证券市场和上市公司的监管提供理论依据.(本文来源于《系统科学与数学》期刊2010年08期）
李仲飞,李克勉[4]（2010）在《动态VaR约束下带随机波动的衍生证券最优投资策略》一文中研究指出该文研究了连续时间经济下投资者受动态VaR约束时做出的债券、股票和衍生证券最优投资组合策略。金融市场上同时存在股票价格的扩散风险和波动风险,衍生证券的价格不仅依赖于标的股票的价格,还依赖于标的股票的波动,因此借助风险控制的思想对这类风险较大的衍生证券的投资行为进行有效约束是很有必要的。文章通过将随机控制问题转化为确定控制问题得到了该最优化问题的解析解,在理论上借助一些数值例子分析了动态VaR约束如何对衍生证券的投资策略产生影响以及加入这样的风险约束与不进行风险约束相比投资策略发生的变化(本文来源于《中山大学学报(社会科学版)》期刊2010年03期）
曾守桢[5]（2008）在《基于风险规避的证券投资组合的最优策略》一文中研究指出文章在分析风险损失的基础上,提出一种新的证券投资组合模型,并着重运用随机最优控制求解。根据值函数和风险规避系数的定义,说明经非线性变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分程。当风险规避系数无限大时,我们给出了证券投资最优策略,最后给出一个算例,表明带有规避系数的HJB偏微分方程可得值函数和相应的投资策略。(本文来源于《统计与决策》期刊2008年18期）
张建新,叶中行[6]（2008）在《证券市场上含有多个基金时的最优投资策略》一文中研究指出本文研究了证券市场中包含多个基金和股票时的均值-方差最优投资决策模型,得到了最优投资组合的解析表达形式,以及对应的投资有效前沿,证明了两基金分离问题,由于最优解是不唯一的,进而讨论了最优解集合的结构,并对实例进行计算与分析。(本文来源于《数理统计与管理》期刊2008年03期）
马改云[7]（2008）在《中国证券市场监管的最优策略——一个博弈视角的结论》一文中研究指出文章从博弈论的视角,分析了中国证券市场监管的效率。根据证券市场本身的层次,文章构建了一级发行市场中的寻租合谋监管博弈模型和二级交易市场中的混合策略监管博弈模型。根据这些模型分析的结果,可以得出如下的结论:在给定目前中国证券市场监管博弈规则的条件下,监管者和被监管者的最优策略反而导致中国证券市场的低效率;中国证券市场效率的提高,关键在于对目前监管博弈规则的改进。(本文来源于《改革与战略》期刊2008年02期）
崔百胜[8]（2007）在《中国证券投资基金的最优套利策略研究》一文中研究指出在基金经理人效用函数为指数效用函数、投资基金价格服从几何布朗运动的条件下,基于市场存在交易费用及投资期限无限情况下的最优套利策略,就各参数对最优交易策略的影响进行分析,并对在无风险资产和多种风险资产之间进行资产组合。(本文来源于《经济与管理》期刊2007年05期）
张建新,叶中行[9]（2007）在《证券市场上含有基金时的最优投资策略》一文中研究指出研究证券市场中包含基金时的均值—方差最优投资组合模型,得到了最优投资组合的解析表达形式,以及对应的投资有效前沿,证明了两基金分离问题,由于最优解是不唯一的,进而讨论了最优解集合的结构．(本文来源于《第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集》期刊2007-05-01）
谢赤,谈文胜,闫瑞增[10]（2007）在《“住房抵押贷款支持证券”定价模型及其应用——基于最优期权赎回策略的分析》一文中研究指出从最优期权赎回策略的角度探讨了借款人的提前清偿行为,从理论上推导了一般债券定价的偏微分方程,分析了住房抵押贷款支持证券及其它四类债券定价的边界条件,利用隐形差分法求解了在CIR模型下的偏微分方程并获得了MBS的最优赎回利率,比较分析了MBS和其它债券的价格关系。(本文来源于《财经理论与实践》期刊2007年02期）
最优证券策略论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
一般情况下投资者只可得到市场的部分信息,但若将鞅分析方法与金融理论相结合,在这种情形下为求解投资消费问题运用随机滤波(如线性或非线性Kalman滤波)理论对漂移系数进行估计,随后即可采用随机控制理论和鞅方法获取市场信息。通过研究两种证券下投资与决策问题,在完备的辅助市场条件下给出了投资消费问题的最优决策,即投资在风险资产上的消费比例,同时,考察如何在最优投资与消费问题中采用鞅分析方法。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
最优证券策略论文参考文献
[1].严伟洁.基于一般维纳过程的最优证券投资策略[J].山西财经大学学报.2012
[2].刘雪晖,周海兴.两种证券下最优投资策略问题的鞅分析[J].沈阳师范大学学报(自然科学版).2010
[3].邹辉文.证券价格长期波动控制系统的最优控制策略[J].系统科学与数学.2010
[4].李仲飞,李克勉.动态VaR约束下带随机波动的衍生证券最优投资策略[J].中山大学学报(社会科学版).2010
[5].曾守桢.基于风险规避的证券投资组合的最优策略[J].统计与决策.2008
[6].张建新,叶中行.证券市场上含有多个基金时的最优投资策略[J].数理统计与管理.2008
[7].马改云.中国证券市场监管的最优策略——一个博弈视角的结论[J].改革与战略.2008
[8].崔百胜.中国证券投资基金的最优套利策略研究[J].经济与管理.2007
[9].张建新,叶中行.证券市场上含有基金时的最优投资策略[C].第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集.2007
[10].谢赤,谈文胜,闫瑞增.“住房抵押贷款支持证券”定价模型及其应用——基于最优期权赎回策略的分析[J].财经理论与实践.2007