导读:本文包含了证券组合选择论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:组合,证券,投资组合,区间,模糊,方差,向量。
证券组合选择论文文献综述
张小蝶[1]（2018）在《投资组合选择理论与中国证券投资基金实务》一文中研究指出投资组合理论出现至今受到业界人士的广泛关注,而且应用投资组合选择理论指导中国证券投资基金实务是可能实现的,基于此,本文主要研究投资组合选择理论与中国证券投资基金实务,从中国的投资基金;运用现代投资组合理论对输入数据的要求;投资组合业绩评价指标;开放式基金与封闭式基金异同四个方面展开探讨,希望能为关注此话题的研究学者提供参考意见。(本文来源于《中国民商》期刊2018年10期）
孙冲,侯为波,孙敏[2]（2017）在《基于模糊数对证券投资组合选择模型有效前沿的动态分析》一文中研究指出针对金融市场的不确定性,利用区间数以及Copula函数的性质,建立了在Copula-CVaR约束下的投资组合模糊选择模型.利用几何方法构造了投资选择区间,从投资者的角度考虑了不同参数下的有效投资策略,使投资过程更接近于实际情况.(本文来源于《延边大学学报(自然科学版)》期刊2017年02期）
宗淑杰[3]（2017）在《基于行业轮动的证券投资组合选择》一文中研究指出自量化投资问世以来,便表现出了惊人的业绩,引起投资者的广泛关注。它通过从宏观经济、市场环境、行业风格、股票基本面和技术面以及投资者情感因素等多方面进行分析,构建能够发掘市场阿尔法盈利空间的数学模型,由计算机来完成交易,使高频交易成为可能,并可以防止传统投资中交易者主观情感的干扰,使投资决策更加理性和准确。量化投资在国外已经有长达40年的发展历程且方法策略日渐成熟,但是在我国还处于起步阶段,仍需探究适合我国股市特征的量化投资策略。另外基于我国股市仍是非有效市场,注册制的推出将使得股票数量增加,普通投资者辨别股票质量好坏将更加困难等背景,我国股市更适合推行量化投资策略。论文针对我国A股市场检验证明了行业轮动现象存在的事实,从经济周期和货币周期两方面分析了行业轮动的原因,并结合量化投资中常用的多因子选股模型,将行业分为周期性行业与非周期性行业,分别找出两种行业的有效因子,尝试将基于粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization,PSO)的支持向量机(Support Vector Machine,SVM)模型用于行业轮动识别,构建基于行业轮动的证券投资组合以优化多因子模型的盈利能力。实证结果表明,基于行业轮动的多因子选股策略可以较好地战胜全行业多因子选股策略、行业风格固定多因子选股策略、逆行业轮动多因子选股策略和基准指数,获取可观的超额收益。同时也减少了对行业基本面和公司信息的依赖,避免了宏观经济对不同行业的影响所造成的较大的不确定性,在一定程度上降低了投资的风险性。(本文来源于《天津财经大学》期刊2017-05-01）
邵文俊,赵帅,李健,刘云凤,李京微[4]（2016）在《金融证券市场中最优投资组合与模型选择问题探讨》一文中研究指出金融市场不断发展,市场经济不断完善,数量方法在金融投资中得以充分的运用。从风险度量方式以及模型选择两方面,介绍基于MV模型等的几种最优组合,并在模型选择问题上对模型的相容性风险做出阐述。旨在解决投资者选取和评价模型的困难,为投资者的投资决策提供参考方案。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2016年30期）
孙冲[5]（2016）在《不确定环境下动态证券投资组合选择模型的研究》一文中研究指出动态证券投资组合选择模型,是金融经济学领域中的重要问题之一,是金融经济学研究的基石.与静态资产组合选择相比,动态资产组合选择体现了资产价格的动态行为,反映了证券市场的动态特征和连续投资决策的过程;为投资者在不确定环境下为实现投资目标而如何对有限资源进行跨期最优配置提供了一种方法;对实现证券市场的理性预期均衡和发挥其功能起到一定的推动作用.因此,动态资产组合选择问题的研究具有重要的理论和现实意义.本学术论文主要研究了不确定环境下动态证券投资组合选择模型,全文分四部分:首先,基于梯形模糊数度量了期望收益率的不确定性,并定义了可能性方差、可能性协方差.在此基础上建立了一个基于梯形模糊数的动态投资组合选择模型,利用Lagrange乘法给出模型解,并进行了实证分析.其次,基于模糊数理论研究了资产组合的背景风险、交易成本、流动性和分散化程度,并在约束条件下建立了基于区间数的动态证券投资组合模糊选择模型.从投资者的角度考虑了不同参数下的有效投资策略,使投资过程更接近于实际情况,更具有柔性.再次,利用复化梯形公式对GM(1,1)模型进行优化并运用1-AGO动态序列预测模型对证券的价格进行预测,得到证券的预期收益率.引入误差因子构造收益率的区间数,利用区间数度量了收益率的不确定性,并基于区间数性质定义了方差.考虑市场因子的联合分布函数的不确定性,基于Copula函数性质,提出了Copula-CVa R风险度量方法,研究了Copula-CVa R约束下的投资组合模糊选择模型,运用几何方法给出了投资选择区间.最后,利用最优增长投资组合法,提出股指期货的连续定价模型并构建了动态无套利区间.基于复合Copula函数以及Va R的性质提出了资产组合的风险价值,建立了资产组合的套期保值策略.并对全文做了全面的总结.(本文来源于《淮北师范大学》期刊2016-05-01）
闫瑞雪[6]（2016）在《网络模型下证券投资组合的选择研究》一文中研究指出本文利用网络聚类和排序方法研究证券市场的优化选择及其投资效率.首先,以每只股票作为网络节点,以相关系数作为节点的连接权重,建立了对应证券的社交网络.其次,利用louvain聚类算法对每一季度的股票分类,从而保证同类的股票之间的收益率变化同步；不同类之间的股票的收益率变化不同步.然后,利用支持向量机方法对每一类的股票进行排序.最后,通过实证分析表明：在聚类和排序理论支撑下的证券选择方法能提高投资效率,降低投资风险.(本文来源于《郑州大学》期刊2016-04-01）
陈元,董安琪[7]（2015）在《证券投资组合选择分析研究》一文中研究指出随着金融市场的不断发展,越来越多的投资者拥有了一定的投资意识,积极投身于广阔的金融市场,以债券、股票、储蓄等多种方式进行理财和投资。但因为曾经金融危机的冲击影响与对房地产过热可能出现经济泡沫的担忧和中国大多数投资者投资态度都趋于保守或稳健等原因,投资者坚持"不要将鸡蛋放在同一个篮子里"的理念,在渴望足够利益的同时开始关注如何管理、分散甚至规避风险。而证券投资组合理论恰恰满足了投资者的这种需求:它为理性的投资者在既定条件下选择最优资产组合提供了可能。本文以证券投资组合理论作为依据,利用MATLAB软件从股票收益率时间序列中计算期望收益和协方差矩阵;计算均值—方差有效前沿;根据风险—收益最优原则计算有效前沿投资组合的最优资产分配,从而确定如何构建民生银行、清华同方等五只股票的证券组合。(本文来源于《现代商业》期刊2015年21期）
隋云云,马树才[8]（2014）在《存在无风险证券的投资组合选择模型及其应用研究》一文中研究指出基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2014年08期）
连苗[9]（2014）在《上海证券市场投资组合选择模型实证研究》一文中研究指出基于现代金融理论的研究成果,本文建立了模糊区间数的投资组合线性规划模型及复合期权定价模型,尝试用自适应滤波法预测股票的周收益率,并且通过上海证券市场的证券信息实证分析区间模糊数线性规划模型的实用性。此外,将带跳扩散的上海证券交易市场的投资组合看作是期权的标的资产,推导了以该期权为标的资产的期权的定价公式,即复合期权的定价公式。本文的主要工作概括如下:第一章,阐述了本文的研究背景、意义及现阶段国内外的研究现状,同时说明了本文的研究内容、方法与创新点。第二章,阐述了本文的主要理论概念。第叁章,由于投资者预期的收益、风险及流通性等具有很大的不确定性,因此将区间模糊数引入到收益率、风险和换手率中,建立了模糊区间数的投资组合线性规划模型,并通过上海证券交易所的上市A股的周开盘价、收盘价及换手率等数据对模型进行了实证分析。此外,在本章的最后一部分尝试用自适应滤波法来预测股票的周收益率。第四章,研究了以上海证券交易市场的投资组合为标的资产的带跳扩散的期权的期权,得到了几个复合期权定价公式,并给出了证明过程。(本文来源于《中国石油大学(华东)》期刊2014-06-01）
孔辉利[10]（2014）在《证券组合选择的均值方差模型》一文中研究指出基于minimax规则的证券组合选择理论的基础上,对证券组合的几种情形建立了模型,并进行了理论分析。给出了证券组合的选择模型以及模型的有效组合的分析解。(本文来源于《内蒙古科技与经济》期刊2014年01期）
证券组合选择论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
针对金融市场的不确定性,利用区间数以及Copula函数的性质,建立了在Copula-CVaR约束下的投资组合模糊选择模型.利用几何方法构造了投资选择区间,从投资者的角度考虑了不同参数下的有效投资策略,使投资过程更接近于实际情况.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
证券组合选择论文参考文献
[1].张小蝶.投资组合选择理论与中国证券投资基金实务[J].中国民商.2018
[2].孙冲,侯为波,孙敏.基于模糊数对证券投资组合选择模型有效前沿的动态分析[J].延边大学学报(自然科学版).2017
[3].宗淑杰.基于行业轮动的证券投资组合选择[D].天津财经大学.2017
[4].邵文俊,赵帅,李健,刘云凤,李京微.金融证券市场中最优投资组合与模型选择问题探讨[J].经济研究导刊.2016
[5].孙冲.不确定环境下动态证券投资组合选择模型的研究[D].淮北师范大学.2016
[6].闫瑞雪.网络模型下证券投资组合的选择研究[D].郑州大学.2016
[7].陈元,董安琪.证券投资组合选择分析研究[J].现代商业.2015
[8].隋云云,马树才.存在无风险证券的投资组合选择模型及其应用研究[J].金融理论与实践.2014
[9].连苗.上海证券市场投资组合选择模型实证研究[D].中国石油大学(华东).2014
[10].孔辉利.证券组合选择的均值方差模型[J].内蒙古科技与经济.2014
论文知识图
