导读:本文包含了欧式幂期权论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:混合分数布朗运动,Hull-White利率,拟条件数学期望,欧式幂期权
欧式幂期权论文文献综述
赵英英,胡华,陈立强,刘志飞[1]（2018）在《Hull-White利率下的混合分数布朗运动的欧式幂期权定价》一文中研究指出Black-Scholes定价公式的成立条件极其严格,因而不能精确刻画金融市场的特征。因此在混合分数维市场下,先给出并证明了关于拟条件数学期望的几个引理,然后运用风险中性测度中的拟条件数学期望方法推导了有红利支付,红利率为非随机函数,无风险利率满足Hull-White利率的混合分数维两类欧式幂期权定价公式。最后还给出了期权价格的影响因素。(本文来源于《中国科技论文》期刊2018年17期）
易小兰,张庆华,闫理坦[2]（2015）在《带泊松跳分数市场的欧式幂期权定价》一文中研究指出假设标的股票价格服从分数布朗运动环境下带泊松跳的过程,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权一种定价公式。(本文来源于《苏州科技学院学报(自然科学版)》期刊2015年02期）
毛志娟,梁治安[3]（2014）在《跳扩散的分数布朗运动下欧式幂期权的定价研究》一文中研究指出主要研究了当标的资产的价格遵循不连续的随机过程,即带跳的分数布朗运动时,欧式幂期权的定价问题.利用风险中性定价理论,引入了等价鞅测度,进而推导出新型期权———欧式幂期权的定价公式以及涨跌平价公式.接着,对定价公式展开数值分析和比较:一方面采用Monte Carlo的方法求得数值解,并进而分析模型参数对期权价格的影响.(本文来源于《内蒙古大学学报(自然科学版)》期刊2014年02期）
邹文杰[4]（2012）在《混合分数布朗运动驱动下的欧式幂期权定价模型》一文中研究指出讨论风险证券价格受多个分数布朗运动与一个布朗运动组合影响的欧式幂期权定价问题.在风险中性概率测度的基础上并在有红利支付且红利率及无风险利率为非随机函数情况下给出了两类欧式幂期权的定价公式,且分别得出了涨跌欧式幂期权对应的平价关系.(本文来源于《广西师范学院学报(自然科学版)》期刊2012年03期）
邓小华,何传江,方知[5]（2009）在《随机利率下服从分数O-U过程的欧式幂期权定价》一文中研究指出该文考虑了利率和标的资产价格的随机性和均值回复行为,把扩展的Vasick模型和分数O-U过程进行组合,在随机利率环境下,研究了标的资产价格服从分数O-U过程的两类欧式幂期权定价问题,得到相应的定价公式,并给出了欧式幂期权的看涨-看跌平价关系.(本文来源于《经济数学》期刊2009年01期）
肖艳清,邹捷中[6]（2008）在《基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型》一文中研究指出本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-Scholes市场中的期权定价的一些结果.(本文来源于《经济数学》期刊2008年02期）
崔立梅[7]（2008）在《欧式幂期权的保险精算法定价》一文中研究指出本文主要研究幂型期权的定价问题,文章共分四章。第一章引言,给出期权定价,期权定价的保险精算法定价及幂期权的背景及前人的结果。第二章,列出Brown运动,It?o积分,Poisson跳-扩散过程等一些基本概念定理。第叁章主要是分别在具有连续红利和具有随机利率的情形和带非齐次Poisson跳―扩散过程下研究幂期权的保险精算法定价。第一节是在具有连续红利支付的幂期权的保险精算法定价公式和平价关系;第二节是在具有随机利率的情形下给出幂期权的保险精算法定价公式和平价关系;第叁节在非齐次Poisson跳―扩散过程下给出了幂期权的保险精算法定价公式和平价关系。第四章是实证分析,第一节给出随机利率情形下的欧式期权的保险精算法定价的试验模拟;第二节对模拟结果进行分析,得出保险精算定价显着优于等价鞅测度方法的结论。(本文来源于《新疆大学》期刊2008-05-01）
崔立梅[8]（2008）在《欧式幂期权的保险精算法定价》一文中研究指出在利率和风险资产的收益率、波动率都为时间相依的函数的情形下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度——保险精算方法给出欧式幂期权定价的公式,得到了欧式看涨期权和看跌期权的价格与Black-Scholes公式一致的表达式和平价关系。(本文来源于《湖南工程学院学报(自然科学版)》期刊2008年01期）
刘敬伟[9]（2007）在《欧式幂期权定价模型中参数及隐含波动率的统计特性》一文中研究指出研究了欧式幂期权定价公式中价格的渐近无偏估计和隐含波动率估计的统计特性。利用Chaudhury M.M(1989)提出的研究欧式期极定价公式中渐近无偏估计的方法以及隐含波动率求解方法,研究了两种欧式幂型看涨期权定价公式(欧式看涨期权的价值定义分别为m ax(STα-X,0)和m ax(STα-Xa,0)中的隐含波动率的估计的统计特征、幂函数的幂指数选取以及两种幂函数期权定价公式的优劣。Monte-Carlo统计计算的模拟结果说明。幂期权定价公式中幂指数α取值应为α>0,而且欧式看涨期权的价值定义为m ax(STα-Xα,0)更为合理。(本文来源于《数理统计与管理》期刊2007年06期）
雷玮,吴纪桃[10]（2007）在《欧式幂期权定价中隐含标准差的统计特征》一文中研究指出首先将欧式看涨幂期权定价公式展成Taylor级数,得到幂期权的近似无偏估计.然后通过蒙特卡罗方法进行实验,从幂期权近似估计的分布中推出隐含标准差的分布特征.并改变期权中幂的值或执行价格的值,得到隐含标准差的期望和方差等统计特征.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2007年13期）
欧式幂期权论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
假设标的股票价格服从分数布朗运动环境下带泊松跳的过程,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权一种定价公式。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
欧式幂期权论文参考文献
[1].赵英英,胡华,陈立强,刘志飞.Hull-White利率下的混合分数布朗运动的欧式幂期权定价[J].中国科技论文.2018
[2].易小兰,张庆华,闫理坦.带泊松跳分数市场的欧式幂期权定价[J].苏州科技学院学报(自然科学版).2015
[3].毛志娟,梁治安.跳扩散的分数布朗运动下欧式幂期权的定价研究[J].内蒙古大学学报(自然科学版).2014
[4].邹文杰.混合分数布朗运动驱动下的欧式幂期权定价模型[J].广西师范学院学报(自然科学版).2012
[5].邓小华,何传江,方知.随机利率下服从分数O-U过程的欧式幂期权定价[J].经济数学.2009
[6].肖艳清,邹捷中.基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型[J].经济数学.2008
[7].崔立梅.欧式幂期权的保险精算法定价[D].新疆大学.2008
[8].崔立梅.欧式幂期权的保险精算法定价[J].湖南工程学院学报(自然科学版).2008
[9].刘敬伟.欧式幂期权定价模型中参数及隐含波动率的统计特性[J].数理统计与管理.2007
[10].雷玮,吴纪桃.欧式幂期权定价中隐含标准差的统计特征[J].数学的实践与认识.2007
标签：混合分数布朗运动; Hull-White利率; 拟条件数学期望; 欧式幂期权;