导读:本文包含了破产时罚金折现期望论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:罚金,微分方程,过程,积分,概率,常数,时刻。
破产时罚金折现期望论文文献综述
陈倩,何传江[1]（2013）在《带常数界绝对破产时刻罚金折现函数期望》一文中研究指出在常数界分红策略及绝对破产的情形下,构造了罚金折现函数期望的辅助函数,并得出它所满足的积分微分方程.当索赔额服从指数分布时,通过辅助函数得出罚金折现函数期望的解析表达式.(本文来源于《东北师大学报(自然科学版)》期刊2013年04期）
陈倩[2]（2012）在《完全破产下破产时刻罚金折现期望的研究》一文中研究指出风险理论作为精算学中的一个重要内容一直受到精算学者的关注。随着概率论、随机过程等在精算学中的广泛应用，破产理论作为风险理论的一个重要分支，它的研究得到了迅速发展并成功应用到实践中，成为保险公司进行决策、控制风险的重要依据。近年来，绝对破产时刻下对保险公司盈余的研究受到了越来越多的关注，其中对盈余的刻画通常采取期望罚金折现函数。破产时刻期望罚金折现函数作为一个有力的数学工具，使得可以用一种统一的方式分析破产时刻、破产前的盈余、破产时的赤字以及相关的精算量。对绝对破产时刻罚金折现函数期望的研究，旨在更好地控制资金，达到避免破产的目的。本文主要内容如下：第一章是绪论，概述了风险过程的由来及现状、古典风险模型及几个主要结论，重点介绍了破产时刻及完全破产时刻罚金折现函数的期望的研究现状，最后简要地介绍本文的工作。第二章主要讨论了完全破产时刻罚金折现函数期望，特别考虑了带常数界分红策略的情形，其中盈余所对应的是分段利率。通过构造辅助函数，得出了完全破产时刻带常数界的罚金折现函数期望的积分微分表达式，以及当索赔额分布为指数分布时，罚金折现函数期望的解析表达式.并由此推导出了破产时刻的Laplace变换。第叁章是第二章的一个拓展，在盈余两分层情形下，得出了辅助函数的积分微分表达式。当索赔额服从指数分布时，得出罚金折现函数期望的解析表达式，进而推导出完全破产概率、赤字的n阶矩及赤字的Laplace变换。第四章是在前二章的基础上将风险模型扩充到盈余多分层的情形，此时盈余范围被做了更为细则的划分，根据前两章辅助函数的定义，得出了辅助函数的积分表达式。(本文来源于《重庆大学》期刊2012-05-01）
王后春,操和友[3]（2010）在《初论有限时间破产时罚金折现期望》一文中研究指出在经典风险模型下引进有限时间破产时罚金折现期望的概念.就利息力为常数的情形,给出有限时间破产时罚金折现期望满足的积分-微分方程.(本文来源于《佳木斯大学学报(自然科学版)》期刊2010年02期）
王后春,杜雪樵[4]（2010）在《初论一类风险模型下的破产时刻罚金折现期望》一文中研究指出考虑一类具有Poisson过程和Erlang(n)过程的风险模型的破产问题,该模型中保险公司具有两类保险,每类保险的理赔次数过程都是Poisson过程与一个共同的Erlang(n)过程的和.针对这类理赔相关的风险模型,就利息力为常数的情形得到破产时刻罚金折现期望的积分—微分方程.(本文来源于《大学数学》期刊2010年01期）
王后春,操和友[5]（2009）在《一个破产时罚金折现期望的更新方程》一文中研究指出考虑经典风险模型下带有一种随机利率的破产时罚金折现期望,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.就这种随机利率的情形,给出破产时罚金折现期望满足的积分-微分方程和更新方程.(本文来源于《哈尔滨理工大学学报》期刊2009年01期）
王后春[6]（2008）在《一类随机利率下的破产时罚金折现期望》一文中研究指出本文在经典风险模型下,引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.给出破产时罚金折现期望所满足的更新方程,并利用这个更新方程给出破产时罚金折现期望的渐近公式.(本文来源于《应用概率统计》期刊2008年06期）
王后春,操和友[7]（2008）在《一类风险过程的破产时刻罚金折现期望》一文中研究指出引入一类带有关卡红利策略的经典风险模型.在这种策略下,若保险公司的盈余不高于某给定水平,则无红利支付;若保险公司的盈余高于某给定水平,则按不大于保费率的一常数支付率支付红利.就利息力为常数的情形,给出该模型下破产时刻罚金折现期望满足的积分-微分方程.(本文来源于《佳木斯大学学报(自然科学版)》期刊2008年03期）
赵霞[8]（2006）在《带有确定投资回报的经典风险过程下的破产时罚金折现期望》一文中研究指出考虑带有确定投资回报的经典风险过程下,得到了破产时罚金折现期望的积分表达、连续可微性及其所满足的积分方程和积分微分方程,并且给出了关于积分方程的解的一些讨论.(本文来源于《山东大学学报(理学版)》期刊2006年05期）
王后春[9]（2006）在《破产时刻罚金折现期望的研究》一文中研究指出当代研究破产论的国际着名学者Hans U.Gerber和Elias S.W.Shiu于上世纪末首次提出破产时刻罚金折现期望的概念。风险理论中的一些有兴趣的重要精算量都是破产时刻罚金折现期望的特例,这些精算量包括破产概率,破产时刻的Laplace变换,破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布、边缘分布以及各阶矩等。破产时刻罚金折现期望作为一个有力的数学工具,使得可以用一种统一的方式分析破产时刻、破产前瞬间盈余、破产时赤字以及相关的精算量。 本论文致力于对破产时刻罚金折现期望的性质和应用做了如下叁个方面的工作: 一.Hans U.Gerber和Elias S.W.Shiu在经典风险模型下就利息力为常数的情形讨论了破产时刻罚金折现期望的种种性质并由此得到许多关于经典风险模型的新结论。本文在此基础上,通过标准Wiener过程和Poisson过程描述利息的随机性,再在这类随机利率的情形下,利用微分方法得到破产时刻罚金折现期望满足的更新方程及其渐近公式;利用鞅方法得到Lundberg基本方程,由此推导出破产概率和盈余首次到达某给定水平的概率的表达式;利用这个更新方程对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论;最后给出个体理赔服从指数分布时的一些结果。 二.考虑一类带有关卡红利策略的复合Poisson风险模型。在这类模型下,若保险公司的盈余不高于某给定水平,则无红利支付;若保险公司的盈余高于给定水平,则按不大于保费率的一常数支付率支付红利。针对该模型,本文就利息力为常数的情形给出破产时刻罚金折现期望满足的积分-微分方程及其解析表达式,由此推导出破产概率、盈余首次低于初始盈余的概率和破产时刻的Laplace变换。常见的经典风险模型为我们的模型在关卡水平等于无穷时的特例;X.Sheldon Lin,Gordon E.Willmot和Steve Drekic研究的带有常界限红利策略的复合Poisson风险模型为我们的模型在红利支付率等于保费率时的特例。 叁.引入一类具有Poisson过程和Erlang(n)过程的风险模型。该模型中保险公司具有两类保险,每类保险的理赔次数过程都是Poisson过程与一个共同的Erlang(n)过程的和。针对这类理赔相关的风险模型,本文就利息力为常数的情形得到破产时刻罚金折现期望的积分-微分方程和Laplace变换。自然地,我们的结果是对Kam C.Yuen,Junyi Guo和Xueyuan Wu研究的一类具有Poisson过程和Erlang(2)过程的风险模型下的相关结果的推广,也是Shuanming Li和Jose Garrido研究的Erlang(n)风险模型下的相关结果的推广。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2006-05-08）
赵霞,陈莉[10]（2004）在《带有随机干扰的经典风险过程下的破产时罚金折现期望》一文中研究指出当风险模型为带有随机干扰的经典风险过程时 ,破产时罚金折现期望函数Φ(u ,w)及其分解表达式Φd(u)和Φs(u ,w)的积分表达被得到 ,并且它们的二次连续可微性也得到证明 .所有这些都为GerberandLandry (1998)和TsaiandWillmot (2 0 0 2 )中结论的前提假定提供了可靠的保证 ,同时 ,关于破产时赤字的分布及破产概率的一些结果也被得到 .(本文来源于《山东大学学报(理学版)》期刊2004年06期）
破产时罚金折现期望论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
风险理论作为精算学中的一个重要内容一直受到精算学者的关注。随着概率论、随机过程等在精算学中的广泛应用，破产理论作为风险理论的一个重要分支，它的研究得到了迅速发展并成功应用到实践中，成为保险公司进行决策、控制风险的重要依据。近年来，绝对破产时刻下对保险公司盈余的研究受到了越来越多的关注，其中对盈余的刻画通常采取期望罚金折现函数。破产时刻期望罚金折现函数作为一个有力的数学工具，使得可以用一种统一的方式分析破产时刻、破产前的盈余、破产时的赤字以及相关的精算量。对绝对破产时刻罚金折现函数期望的研究，旨在更好地控制资金，达到避免破产的目的。本文主要内容如下：第一章是绪论，概述了风险过程的由来及现状、古典风险模型及几个主要结论，重点介绍了破产时刻及完全破产时刻罚金折现函数的期望的研究现状，最后简要地介绍本文的工作。第二章主要讨论了完全破产时刻罚金折现函数期望，特别考虑了带常数界分红策略的情形，其中盈余所对应的是分段利率。通过构造辅助函数，得出了完全破产时刻带常数界的罚金折现函数期望的积分微分表达式，以及当索赔额分布为指数分布时，罚金折现函数期望的解析表达式.并由此推导出了破产时刻的Laplace变换。第叁章是第二章的一个拓展，在盈余两分层情形下，得出了辅助函数的积分微分表达式。当索赔额服从指数分布时，得出罚金折现函数期望的解析表达式，进而推导出完全破产概率、赤字的n阶矩及赤字的Laplace变换。第四章是在前二章的基础上将风险模型扩充到盈余多分层的情形，此时盈余范围被做了更为细则的划分，根据前两章辅助函数的定义，得出了辅助函数的积分表达式。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
破产时罚金折现期望论文参考文献
[1].陈倩,何传江.带常数界绝对破产时刻罚金折现函数期望[J].东北师大学报(自然科学版).2013
[2].陈倩.完全破产下破产时刻罚金折现期望的研究[D].重庆大学.2012
[3].王后春,操和友.初论有限时间破产时罚金折现期望[J].佳木斯大学学报(自然科学版).2010
[4].王后春,杜雪樵.初论一类风险模型下的破产时刻罚金折现期望[J].大学数学.2010
[5].王后春,操和友.一个破产时罚金折现期望的更新方程[J].哈尔滨理工大学学报.2009
[6].王后春.一类随机利率下的破产时罚金折现期望[J].应用概率统计.2008
[7].王后春,操和友.一类风险过程的破产时刻罚金折现期望[J].佳木斯大学学报(自然科学版).2008
[8].赵霞.带有确定投资回报的经典风险过程下的破产时罚金折现期望[J].山东大学学报(理学版).2006
[9].王后春.破产时刻罚金折现期望的研究[D].合肥工业大学.2006
[10].赵霞,陈莉.带有随机干扰的经典风险过程下的破产时罚金折现期望[J].山东大学学报(理学版).2004
论文知识图
