导读:本文包含了保险精算定价论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:期权,精算,过程,利率,模型,几何,思维。
保险精算定价论文文献综述
李浩然,姚素霞[1]（2018）在《跳扩散模型随机利率下期权的保险精算定价》一文中研究指出考虑利率过程服从Hull-White利率模型,标的资产价格服从跳扩散模型,并且假设跳跃服从Poisson过程,在以上假设的框架下,研究分析模型保险定价公式的显式表达式。应用标的资产的价格模型概率分布,并结合保险公平的保费原理,分析随机利率跳扩散模型期权保险定价解析表达式,同时得到了买权和卖权间的平价关系。在跳扩散模型的期权定价中,引进Hull-White随机利率的模型,是本文一个重要创新点。(本文来源于《安阳师范学院学报》期刊2018年04期）
彭梅[2]（2018）在《不确定理论下期权的保险精算定价》一文中研究指出随着金融衍生品市场的迅猛发展,期权定价的研究受到了更多学者的关注.传统的定价方法大都是基于概率理论,需要样本去估计概率分布.但是当没有样本可利用的时候,就不得不去请教行业内专家去估计事件发生的置信度.为了更理性地处理置信度,刘宝碇教授在2007年建立了不确定理论.不确定理论是基于规范性,自对偶性,次可列可加性,乘积公理之上的一个数学分支,为期权定价开辟了新的思路.经典的期权定价模型假设市场是完备,无套利,均衡的理想市场,但这在现实世界中是不存在的.1998年,Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg提出了期权定价的保险精算方法,将期权定价问题转化为公平保费问题,其基本思想是无风险资产按无风险利率贴现,风险资产按期望收益率贴现.该方法对金融市场不做任何要求,适用于广泛的真实金融市场.本文基于不确定理论,利用保险精算方法对标准欧式期权和回望期权进行定价.具体内容如下:首先,定义标准欧式期权的保险精算价格,并验证此定义满足看涨看跌平价关系式.其次,假设标的资产价格服从时变参数的几何刘过程,利用不确定刘过程的性质给出了标准欧式看涨看跌期权价格的解析公式,所得结果推广了以前的结果.再次,假设标的资产价格服从带跳的几何刘过程,利用不确定刘过程及更新过程的性质给出了标准欧式看涨看跌期权价格的解析公式.最后,定义部分回望期权和分数回望期权的保险精算价格,并假设标的资产价格服从常数参数的几何刘过程,利用不确定刘过程的性质给出定价公式.(本文来源于《河北师范大学》期刊2018-03-15）
王小莹,王玉文[3]（2018）在《随机利率模型下几何平均亚式期权的保险精算定价》一文中研究指出介绍了几何平均亚式期权的定义及其性质,在随机利率模型下,应用保险精算方法,对几何平均亚式期权进行定价.(本文来源于《哈尔滨师范大学自然科学学报》期刊2018年01期）
王继霞,王添秀[4]（2018）在《随机利率下B-S模型基于非参数估计的期权保险精算定价》一文中研究指出引入服从Hull-White模型的随机利率,讨论了广义B-S模型欧式期权的保险精算定价问题.利用标的资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了在期权有效期内有无红利支付两种情况下,欧式期权的保险精算定价公式.考虑到期权的保险定价问题依赖于未知的模型参数——标的资产价格的波动率、随机利率过程的漂移参数和波动率参数,利用资产价格和随机利率的观测数据,给出了基于模型参数估计的保险精算定价公式,并讨论了所得定价公式的相合性.(本文来源于《郑州大学学报(理学版)》期刊2018年03期）
彭梅,李翠香[5]（2017）在《不确定理论下期权的保险精算定价》一文中研究指出在标的资产价格服从推广的几何刘过程的假设下,利用保险精算方法对欧式期权进行了定价,所得结果满足看涨看跌期权价格之间的平价关系,推广了以前的结果.文章考虑到了市场的不完备性及样本缺少的问题,保险精算和不确定理论弥补了这些不足,可广泛的应用于金融市场的期权定价.(本文来源于《经济数学》期刊2017年03期）
石方圆[6]（2017）在《跳—扩散及O-U过程下期权的保险精算定价》一文中研究指出随着全球金融市场的迅猛发展,期权在金融衍生产品中的地位显得尤为重要,其定价问题也是金融数学的核心问题之一.传统的期权定价方法有解偏微分方程法、鞅方法和离散模型逼近法等,但这些方法通常假设金融市场是无套利、均衡、完备的市场,然而真实的金融市场是有套利、非均衡、不完备的.1998年,Bladt和Rydberg首次提出用保险精算方法求解期权的定价,其基本思想是:无风险资产按无风险利率折现,风险资产按期望收益率折现.由于保险精算方法没有任何经济假设,故而适用于真实的金融市场.另外,一些重要事件(如经济危机、地震、战争等)的发生还会引起股票价格产生间断性跳跃,同时资产收益率的均值回复性和利率的随机性对期权价格也是有影响的.因此,利用保险精算方法研究期权在这些情况下的定价很有意义.本文主要利用保险精算方法,研究彩虹期权和选择期权在不同条件下的定价问题.全文共分六个部分.绪论,介绍期权定价理论的历史及研究现状.第一章,介绍期权的保险精算价格定义,布朗运动、泊松过程的定义及其性质和相关引理.第二章,假设标的资产价格服从跳扩散过程,无风险利率r(t),波动率δ(t)均为时间的确定函数,利用保险精算方法给出了彩虹期权的定价公式.第叁章,假设标的资产价格服从多维布朗运动模型下的O-U过程,利率r(t)满足Vasicek模型,利用保险精算方法给出了彩虹期权的定价公式.第四章,假设标的资产价格服从O-U过程,利率r(t)满足Vasicek模型,利用保险精算方法给出了选择期权的定价公式.第五章,总结本文所研究的主要结果,提出还需要进一步解决的问题.(本文来源于《河北师范大学》期刊2017-03-17）
张宁[7]（2017）在《深度学习改变保险精算定价模式》一文中研究指出介绍了一种基于生理年龄的精算定价新方式,该方式基于手背纹理照片,利用深度学习技术获得可靠的生理年龄评价结果,从而将其应用于保险上以获得更能反映投保人风险的定价。该技术和框架是深度学习在保险公司应用上的尝试,变革了数百年来保险公司基于日历年龄定价的传统模式。(本文来源于《计算机科学》期刊2017年03期）
刘洁,赵月旭[8]（2017）在《修正执行条件下O-U过程期权定价的保险精算方法》一文中研究指出为了利用保险精算方法对不完全市场的期权进行定价,在权衡期权买卖双方权益的基础上分析了保险精算期权定价的执行条件并对其进行修正,在修正的执行条件下,根据股票价格过程的实际概率测度得到了中间无红利支付时O-U过程模型的欧式买权和卖权的精确定价公式及其平价关系,并通过实证验证了修正后的期权定价更加准确.(本文来源于《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》期刊2017年01期）
刘存真[9]（2016）在《保险精算思维与期权定价思维的相关性分析》一文中研究指出金融机构的完善以及中国经济的发展,使得保险业务开始更多地被人们熟知。基于这种情况,本文主要介绍了保险精算与期权定价的概念界定,然后详细介绍了两者之间的相关性。(本文来源于《现代经济信息》期刊2016年06期）
胡攀,李爱民,唐海军[10]（2016）在《模糊环境下几何平均亚式期权的保险精算定价》一文中研究指出在标的股票价格服从几何Liu过程的模型假设下,首先利用保险精算法给出几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式;其次,讨论了定价公式关于各参数的单调性和凹凸性;最后,用所建模型计算煤层气开发项目的增长期权价值,为煤层气项目的价值评估提供了一种新的思路和方法.(本文来源于《四川文理学院学报》期刊2016年02期）
保险精算定价论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着金融衍生品市场的迅猛发展,期权定价的研究受到了更多学者的关注.传统的定价方法大都是基于概率理论,需要样本去估计概率分布.但是当没有样本可利用的时候,就不得不去请教行业内专家去估计事件发生的置信度.为了更理性地处理置信度,刘宝碇教授在2007年建立了不确定理论.不确定理论是基于规范性,自对偶性,次可列可加性,乘积公理之上的一个数学分支,为期权定价开辟了新的思路.经典的期权定价模型假设市场是完备,无套利,均衡的理想市场,但这在现实世界中是不存在的.1998年,Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg提出了期权定价的保险精算方法,将期权定价问题转化为公平保费问题,其基本思想是无风险资产按无风险利率贴现,风险资产按期望收益率贴现.该方法对金融市场不做任何要求,适用于广泛的真实金融市场.本文基于不确定理论,利用保险精算方法对标准欧式期权和回望期权进行定价.具体内容如下:首先,定义标准欧式期权的保险精算价格,并验证此定义满足看涨看跌平价关系式.其次,假设标的资产价格服从时变参数的几何刘过程,利用不确定刘过程的性质给出了标准欧式看涨看跌期权价格的解析公式,所得结果推广了以前的结果.再次,假设标的资产价格服从带跳的几何刘过程,利用不确定刘过程及更新过程的性质给出了标准欧式看涨看跌期权价格的解析公式.最后,定义部分回望期权和分数回望期权的保险精算价格,并假设标的资产价格服从常数参数的几何刘过程,利用不确定刘过程的性质给出定价公式.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
保险精算定价论文参考文献
[1].李浩然,姚素霞.跳扩散模型随机利率下期权的保险精算定价[J].安阳师范学院学报.2018
[2].彭梅.不确定理论下期权的保险精算定价[D].河北师范大学.2018
[3].王小莹,王玉文.随机利率模型下几何平均亚式期权的保险精算定价[J].哈尔滨师范大学自然科学学报.2018
[4].王继霞,王添秀.随机利率下B-S模型基于非参数估计的期权保险精算定价[J].郑州大学学报(理学版).2018
[5].彭梅,李翠香.不确定理论下期权的保险精算定价[J].经济数学.2017
[6].石方圆.跳—扩散及O-U过程下期权的保险精算定价[D].河北师范大学.2017
[7].张宁.深度学习改变保险精算定价模式[J].计算机科学.2017
[8].刘洁,赵月旭.修正执行条件下O-U过程期权定价的保险精算方法[J].杭州电子科技大学学报(自然科学版).2017
[9].刘存真.保险精算思维与期权定价思维的相关性分析[J].现代经济信息.2016
[10].胡攀,李爱民,唐海军.模糊环境下几何平均亚式期权的保险精算定价[J].四川文理学院学报.2016
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