金融风险度量及风险管理研究

论文摘要

全球经济的迅速增长和深度融合带动了金融市场的发展和创新,促进了金融产品的迭代和更新。受全球经济联动的影响,金融市场的波动震荡愈加强烈,金融产品的风险识别、风险度量和风险管理愈加复杂和困难,这对金融风险度量提出了更高的目标和要求。本文首先引入金融风险和金融风险度量的基本概念。然后对金融风险度量公理的沿革做以梳理,包括一致性风险度量公理、协调性公理、凸风险度量公理和动态凸风险度量公理。并按照金融风险度量公理对相应金融风险度量模型进行分类和介绍,包括均值-方差模型、VaR模型、一致风险度量模型（CVaR/ES模型、DRM模型、谱风险度量模型、熵风险度量模型）、凸风险度量模型（WES模型）、动态凸风险度量模型（DWES模型）。并在最后对金融风险度量模型加以总结和展望。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 绪论
•   1.1 选题背景及国内外研究情况
•   1.2 本文结构
• 第二章 金融风险和金融风险度量相关概念
•   2.1 风险的概念及构成要素
•   2.2 风险度量定义
•   2.3 金融风险分类
•   2.4 金融风险特征
•   2.5 金融风险管理步骤
•   2.6 金融风险度量分类
•     2.6.1 相对风险度量和绝对风险度量
•     2.6.2 静态风险度量和动态风险度量
•     2.6.3 一维风险度量和多维风险度量
• 第三章 金融风险度量的公理化框架
•   3.1 金融风险度量
•   3.2 静态风险度量公理
•     3.2.1 一致性风险度量公理
•     3.2.2 风险偏好、随机占优与协调性公理
•     3.2.3 凸风险度量公理
•   3.3 动态风险度量公理
• 第四章 常见的金融风险度量
•   4.1 灵敏度分析
•   4.2 均值-方差模型
•     4.2.1 模型定义
•     4.2.2 模型评价
•     4.2.3 模型改进
•   4.3 VaR模型
•     4.3.1 模型定义
•     4.3.2 模型计算
•     4.3.3 模型评价
•   4.4 一致风险度量模型
•     4.4.1 CVaR模型/ES模型
•     4.4.2 谱风险度量模型
•     4.4.3 DRM模型
•     4.4.4 熵风险度量模型
•   4.5 凸风险度量模型—WES模型
•   4.6 动态凸风险度量模型—DWES模型
• 第五章 金融风险度量总结及展望
•   5.1 总结
•   5.2 展望
• 参考文献
• 致谢

文章来源

类型: 硕士论文

作者: 李青夏

导师: 胡亦钧

关键词: 金融风险,金融风险管理,金融风险度量公理,金融风险度量模型

来源: 武汉大学

年度: 2019

分类: 基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,金融

单位: 武汉大学

分类号: F830;O211

总页数: 44

文件大小: 1435K

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