导读:本文包含了变额寿险论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:寿险,布朗运动,保费,利率,精算,现值,反射。
变额寿险论文文献综述
董师琪,庞珊,张会玉[1]（2015）在《变额寿险实际死亡给付的精算研究》一文中研究指出传统寿险的固定利率、保费和保额对投保人和寿险公司都增加了一定风险,因此考虑研究变额寿险。两者最大的区别在于实际死亡给付的变动性。本文研究了保额在保费与死亡给付同比例变化以及保费固定不变这两种情况下的变化,并提出"缴清保险增额"的实际死亡给付方式。最后,用蒙特卡洛模拟实际死亡给付的均值和方差,比较每种方法的优缺点。(本文来源于《智富时代》期刊2015年03期）
郭欣[2]（2012）在《随机利率下的半连续型变额寿险模型》一文中研究指出寿险中的利率随机问题是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。在传统精算学基础上,对利息力服从标准Brownian运动进行建模,得到了一个半连续时间情形下的随机利率模型。在此模型下计算出了纯保费、年金和责任准备金的简洁表达式,并在De Moive假设下通过数值计算分析了相关的风险。(本文来源于《四川理工学院学报(自然科学版)》期刊2012年04期）
李雪芳[3]（2012）在《倒向随机微分方程模型下变额寿险的定价研究》一文中研究指出本文主要研究倒向随机微分方程模型下两种纯粹变额寿险和有保障变额寿险的趸缴保费、分期付保费以及责任准备金的计算公式；并证明了未到期责任准备金所满足的积分-偏微分方程。第一章介绍了研究背景和本人所做的主要工作。第二章叙述了与本文研究有关的理论基础，包括倒向随机微分方程理论和随机分析的一些定理。第叁章我们给出了精算市场模型和金融市场模型，在完备市场的假设条件下，利用倒向随机微分方程理论导出了未定权益的定价公式。第四章基于金融市场与死亡率风险相互独立的假设条件下，导出了变额养老保险与变额定期保险的趸缴保费、有保障的变额养老保险与变额定期保险的趸缴保费。第五章给出了分期付保费和未到期责任准备金的定价公式，并证明了变额养老保险与变额定期保险的未到期责任准备金所满足的积分-偏微分方程。第六章总结了本文的研究成果,并对有保障的变额养老保险的趸缴保费进行了数值模拟，最后提出了本文的不足以及以后需要进一步研究的地方。(本文来源于《暨南大学》期刊2012-06-30）
张潇怡[4]（2012）在《基于随机利率的变额寿险精算研究》一文中研究指出以即时给付的n年定期变额寿险为研究对象,对随机利率采用双随机性,利用反射布朗运动与泊松过程联合建模,得到了随机利率模型下纯保费及各阶矩的具体表达式.(本文来源于《北方工业大学学报》期刊2012年01期）
李昕[5]（2011）在《一类随机利率下的变额寿险模型》一文中研究指出以反射布朗运动和泊松分布为基础,建立了一个半连续时间情形下的随机利率的模型.在此模型下对寿险理论中的纯保费、年金和责任准备金进行研究,不仅可以保证利率的恒正性,还可以通过参数调节有效地控制利率随机波动的幅度,从而在一定程度上降低利率风险的影响.(本文来源于《郑州轻工业学院学报(自然科学版)》期刊2011年02期）
刘甲子,柯嘉[6]（2010）在《两种不同精算方法下变额寿险保额的比较》一文中研究指出本文从寿险精算学的基本原理出发分析两种变额寿险分红计算方法的内在逻辑,同时站在投保人的立场分析二者的保障性与储蓄性,并用模特卡罗模拟随机利率下两种方法的保额均值与方差,最后指出固定保费增额法原理上的缺陷和可能产生的后果,为投保人选择自己需要的险种。(本文来源于《保险职业学院学报》期刊2010年02期）
李小雨[7]（2008）在《变额寿险发展前景分析》一文中研究指出变额人寿保险是保险金额随其保险费分离帐户的投资收益变化而变化的一种终身寿险。变额寿险使投保人享受了保险保障的基础上,还满足了人们对投资型保险产品的需求。并且它还有效的抵消通货膨胀给寿险带来的不利影响。开展变额人寿保险,解决了现行人寿保险产品由于利率倒挂引起的未来偿付困难的问题,为我国保险业带来新的发展机遇。(本文来源于《管理观察》期刊2008年25期）
陈海兵,韩素芳[8]（2008）在《一类随机利率下的变额寿险模型研究》一文中研究指出本文对随机利率采用在原点反射的布朗运动以及负二项分布建模,具体以即时给付的综合人寿保险模型为研究对象,对寿险理论中的保费,年金以及责任准备金进行研究,并给出相应的表达式。(本文来源于《数学理论与应用》期刊2008年03期）
陆宝群,刘晓晖[9]（2004）在《变额寿险的博弈分析》一文中研究指出建立了一个有关变额寿险的博弈模型,由此发现变额寿险的一些特征,如保险公司的整体收益率不能高于分立账户的收益率、投保人对分立账户盈利能力的看法影响到保险公司的决策、变额寿险实现的是"薄利多销"等;并分析了对变额寿险进行利率和保障比例进行监管所带来的影响.(本文来源于《哈尔滨工业大学学报》期刊2004年09期）
崔惠贤[10]（1999）在《人寿保险证券化——变额寿险的开发与使用》一文中研究指出知识经济的核心在于不断创新,我国的保险业在这种全新的经济形态中要想迅速发展,也必须进行一系列的创新。所谓保险创新就是科学技术知识在保险业中的具体运用,积极主动地进行保险创新是保险公司化解不利因素的有效措施。作为保险险种创新之一的变额保险,是西方发达国家多年开展保险业务的有益经验,我们应借鉴国外的做法,开发我国的变额寿险险种。 一、变额寿险的实质与特点: 变额寿险是一种保障与投资相结合的长期性寿险险种,其保险金额由基本保险金额和额外保险保障金额两部分组成。基本保险金额是被保险人无论何时都能得到的最低保险金额;额外保险保障部分则另设账户,由投资人选择投资方向或委托保险人进行投资,根据资金运用实际情况调节保险金额。变额寿险的实质是寿险的证券化。(本文来源于《上海保险》期刊1999年08期）
变额寿险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
寿险中的利率随机问题是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。在传统精算学基础上,对利息力服从标准Brownian运动进行建模,得到了一个半连续时间情形下的随机利率模型。在此模型下计算出了纯保费、年金和责任准备金的简洁表达式,并在De Moive假设下通过数值计算分析了相关的风险。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
变额寿险论文参考文献
[1].董师琪,庞珊,张会玉.变额寿险实际死亡给付的精算研究[J].智富时代.2015
[2].郭欣.随机利率下的半连续型变额寿险模型[J].四川理工学院学报(自然科学版).2012
[3].李雪芳.倒向随机微分方程模型下变额寿险的定价研究[D].暨南大学.2012
[4].张潇怡.基于随机利率的变额寿险精算研究[J].北方工业大学学报.2012
[5].李昕.一类随机利率下的变额寿险模型[J].郑州轻工业学院学报(自然科学版).2011
[6].刘甲子,柯嘉.两种不同精算方法下变额寿险保额的比较[J].保险职业学院学报.2010
[7].李小雨.变额寿险发展前景分析[J].管理观察.2008
[8].陈海兵,韩素芳.一类随机利率下的变额寿险模型研究[J].数学理论与应用.2008
[9].陆宝群,刘晓晖.变额寿险的博弈分析[J].哈尔滨工业大学学报.2004
[10].崔惠贤.人寿保险证券化——变额寿险的开发与使用[J].上海保险.1999
论文知识图
