基于模糊数学理论的寿险产品模糊定价模型研究

论文摘要

如今经济水平不断提升,各国纷纷把目光聚焦到保险业上,其中与绝大部分人利益相关的人寿保险尤为受到瞩目。而在人寿保险的领域,最核心的话题始终围绕如何对产品进行可靠有效的定价。由于市场上利率的不确定性,而传统的固定利率和随机利率模型的假设过于理想化不能切实的反映市场,故而引入能有效兼顾各方面信息的模糊数学理论来进行利率估计和寿险精算。因为估计的利率结果可以是一个确定的值,可以是区间,还可以是模糊数,相比传统的利率确定方法更具优越性,可以有效的规避由于缺失市场信息和影响因素不确定带来的风险。在现实生活中,保险人出具的每份寿险保单中的利率都是随着市场的变化而不断变化,因此利率表现出不确定的随机性,从而保单上的各项理赔费用也都承担着相应的利率风险,这些都给我们的寿险精算带来困难。本文中提出以线性回归的方式来探讨利率估计的改进方向,估计出模糊利率并运用到寿险精算中。因此本文在模糊利率下,进行了相应的研究。一是构建了模糊利率下的趸缴纯保费模型,二是构建了模糊利率下的净准备金模型,三是假定数值分析模糊利率,并给出模糊利率下寿险精算模型在实值上的应用,得出了模糊模型中参数~*在保险人决策时的重要作用。

论文目录

• 摘要
• abstract
• 第1章 绪论
•   1.1 研究背景与意义
•     1.1.1 研究背景
•     1.1.2 研究意义
•   1.2 国内外研究综述
•     1.2.1 国外研究现状
•     1.2.2 国内研究现状
•   1.3 研究内容与研究方法
•   1.4 本文的创新点与不足
• 第2章 相关理论准备
•   2.1 模糊数学理论的相关基础
•     2.1.1 模糊数学的定义
•     2.1.2 模糊数的运算
•     2.1.3 模糊数的主要类型
•   2.2 寿险精算的相关理论基础
• 第3章 模糊利率的确定
•   3.1 模糊利率相关基本概念
•   3.2 模糊利率模型
• 第4章 模糊利率下寿险精算模型
•   4.1 模糊利率下趸缴纯保费模型
•     4.1.1 趸缴纯保费的概念
•     4.1.2 模糊趸缴纯保费的概念及计算
•     4.1.3 模糊利率下趸缴纯保费模型的建立与求解
•   4.2 模糊利率下净准备金模型
•     4.2.1 净准备金的概念
•     4.2.2 准备金的基本评估方法
•     4.2.3 模糊利率下的净准备金建模与求解
• 第5章 数值实例分析
•   5.1 模糊利率数值分析
•   5.2 实证分析
•     5.2.1 模糊利率下趸缴纯保费模型的实证分析
•     5.2.2 模糊利率下净准备金模型的实证分析
• 第6章 结论与展望
• 参考文献
• 附录
• 致谢

文章来源

类型: 硕士论文

作者: 刘合利

导师: 郑文瑞

关键词: 模糊数学,寿险产品,模糊定价模型

来源: 吉林大学

年度: 2019

分类: 基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,保险

单位: 吉林大学

分类号: F842.62;F224

总页数: 48

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